Gostaria de calcular alguma medida de volatilidade ou ruído para dados de séries temporais estacionárias. Pode ser uma medida para uma única série temporal ou uma medida relativa que compara várias séries temporais juntas. Vamos supor que um teste Dickey-Fuller já tenha sido realizado e todas as...
Os antecedentes do meu estudo : Em uma amostragem de Gibbs em que amostramos (a variável de interesses) e de e respectivamente, onde e são vetores aleatórios em dimensionais. Sabemos que o processo geralmente é dividido em duas etapas:Y P ( X | Y ) P ( Y | X ) X Y
Se considerarmos uma árvore de decisão adulta (ou seja, uma árvore de decisão não podada), ela tem alta variação e baixo viés. Ensacamentos e florestas aleatórias usam esses modelos de alta variação e os agregam para reduzir a variação e, assim, aprimorar a precisão da previsão. Ambas as Florestas...
Parece haver algo em nosso entendimento humano que cria dificuldades em compreender intuitivamente a idéia de variação. Num sentido estrito, a resposta é imediata: a quadratura nos afasta da nossa compreensão reflexiva. Mas, é apenas a variação que apresenta problemas ou é toda a idéia de espalhar...
Atualmente, estou estudando para minhas finais em estatística básica para meu bacharel em educação infantil. Embora eu ache que as contas estão em geral, não tenho uma compreensão intuitiva do que os números realmente significam (preâmbulo: usarei uma linguagem um tanto desleixada). Eu sei que E...
Estou calculando a covariância de uma distribuição em paralelo e preciso combinar os resultados distribuídos no Gaussiano singular. Como faço para combinar os dois? A interpolação linear entre os dois quase funciona, se eles são distribuídos e dimensionados de maneira semelhante. A Wikipedia...
Estou lendo este artigo sobre Generalized Wishart Processes (GWP). O artigo calcula as covariâncias entre diferentes variáveis aleatórias (seguindo o Processo Gaussiano ) usando a função de covariância exponencial ao quadrado, ou seja, . Diz então que essa matriz de covariância segue o...
Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu...
Eu tenho uma matriz de covariância e quero particionar variáveis em clusters usando cluster hierárquico (por exemplo, para classificar uma matriz de covariância).kn × nn×nn \times nkkk Existe uma função de distância típica entre variáveis (ou seja, entre colunas / linhas da matriz de...
Quais são as "melhores" métricas para matrizes de covariância e por quê? É claro para mim que Frobenius & c não são apropriados, e as parametrizações de ângulos também têm seus problemas. Intuitivamente, pode-se querer um compromisso entre esses dois, mas eu também gostaria de saber se há...
Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). Estou tentando...
Eu quero implementar uma regressão de processo gaussiana incremental usando uma janela deslizante sobre os pontos de dados que chegam um por um através de um fluxo. Deixe denotam a dimensionalidade do espaço de entrada. Portanto, todo ponto de dados possui um número d de
Dada uma variável aleatória , qual é a média e a variação de ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Eu olho para a distribuição gama inversa, mas a média e a variação são definidas apenas para e respectivamente
Eu sei que usamos para estimar a variação de uma população. Lembro-me de um vídeo da Khan Academy em que a intuição apresentada foi de que nossa média estimada provavelmente está um pouco abaixo da atual, portanto as distâncias seriam realmente maiores, então dividimos por menos ( vez de ) obter um...
Suponha que uma variável aleatória escalar pertença a uma família exponencial de parâmetro vetorial com pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol...
A Netflix costumava basear suas sugestões nas classificações enviadas por um usuário de outros filmes / programas. Este sistema de classificação teve cinco estrelas. Agora, o Netflix permite que os usuários gostem / não gostem (polegares para cima / polegares para baixo) de filmes / programas....
Eu estava tentando entender melhor a covariância de duas variáveis aleatórias e entender como a primeira pessoa que pensou nisso chegou à definição que é rotineiramente usada em estatística. Eu fui à wikipedia para entender melhor. Pelo artigo, parece que uma boa medida ou quantidade de candidato...
Acabei de aprender sobre o conceito de inicialização e surgiu uma pergunta ingênua: se sempre podemos gerar inúmeras amostras de inicialização de nossos dados, por que nos preocupar em obter mais dados "reais"? Acho que tenho uma explicação, diga-me se estou correto: acho que o processo de...
Na pág. 34 de Introdução à aprendizagem estatística : \newcommand{\Var}{{\rm Var}} Embora a prova matemática esteja além do escopo deste livro, é possível mostrar que o teste esperado MSE, para um determinado valor x0x0x_0 , sempre pode ser decomposto na soma de três quantidades fundamentais: a...
Eu tenho um conjunto de dados que consiste em 717 observações (linhas) que são descritas por 33 variáveis (colunas). Os dados são padronizados pela z-scoring de todas as variáveis. Não há duas variáveis linearmente dependentes ( ). Também removi todas as variáveis com variação muito baixa...