Em outra parcela de intuições para identidades em probabilidade, considere a identidade elementar Lei da Variância Total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} É uma manipulação...
Alguém tem uma prova de que a covariância entre duas variáveis sempre tem o mesmo sinal que Rho de Spearman, assumindo que ambas não são zero , ou uma explicação / contra-exemplo para mostrar por que não é esse o caso? Eu estou falando sobre as magnitudes da "população" (teórica), não sobre as...
Eu sei o que é variância. Mas o que é preconceito? Eu só tenho problemas para entender isso o que está
Afinal, calculamos o VIF por . Um VIF de corresponde a um de . Para mim, as informações fornecidas por se tornam mais obscuras quando aplico a fórmula VIF. Por que não posso simplesmente usar para detectar
Eu sou novo no aprendizado profundo. Eu estou tentando entender alguns conceitos. Sei que "média" é um valor médio e "variância" é um desvio da média. Li alguns artigos de pesquisa, todos dizem que pré-processamos nossos dados primeiro. Mas como esses conceitos estão relacionados ao...
Eu tenho uma variável que eu sei que tem variação finita (e, portanto, também média finita). É sempre verdade que sua variação permanece finita após o dimensionamento de ?XXX0≤Y≤10≤Y≤10 \le Y \le 1 Observe que e não são necessariamente independentes.XXXYYY Edit: Eu acredito que o "pior caso" é...
Eu li este parágrafo em James et al., Introdução à Aprendizagem Estatística , p183-184 [1]: Como a média de muitas quantidades altamente correlacionadas tem uma variação maior do que a média de muitas quantidades que não são tão altamente correlacionadas, a estimativa de erro de teste resultante...
Estou criando um componente que visa calcular a média e a variação de uma métrica associada a eventos que ocorrem durante o tempo, mas com uma memória interna limitada. Imagine que os eventos são visitantes que entram em uma loja e a métrica é a idade deles. Durante o tempo, meu componente recebe...
Diz na wikipedia O papel da distribuição normal no teorema do limite central é em parte responsável pela prevalência da variação na probabilidade e na estatística. Entendo isso como quando usamos a variância / SD como uma medida de dispersão, na verdade estamos procurando o "parâmetro de...
Deixei: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , ou seja, variáveis aleatórias normais padrão independentes. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Qual é a covariância de XXX e YYY ? Relacionado: O que é cov (X, Y), onde X =...
Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre ∙∙\bullet estimando a variância , vezes e tomando sua média, eσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?σσ\sigma100010001000 Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em...
Ao passar da normalização para na regressão linear, devo esperar ver mais viés ou mais variação? Observe que o viés é um sinal de falta de ajuste e a variação é um sinal de falta de ajuste. Assuma a constante λ.eu2L2L^2eu1 1L1L^1 Estou procurando uma regra geral aqui. Se não houver, e a resposta...
Deixei XXX e YYY seja iid ∼ Nou r m a l ( 0 , 1 )∼Normumaeu(0 0,1 1)\sim Normal(0,1) Deixei A = m a x ( X,Y)UMA=mumax(X,Y)A=max(X,Y) e B = m i n ( X,Y)B=mEun(X,Y)B=min(X,Y) O que são Va r ( A )Vumar(UMA)Var(A) e Va r ( B )Vumar(B)Var(B)? A partir da simulação, recebo Va r ( A ) = Va r ( B...
Às vezes encontro símbolos nas estatísticas cujo símbolo carrega um "quadrado". Em outras áreas, como por exemplo, mecânica, você fornece a quantidade que você está interessado em uma letra normal e, em seguida, define suas fórmulas para poder reorganizá-las até que a quantidade que você está...
Eu tenho uma pergunta sobre como obter os erros padrão dos coeficientes no meu modelo GLM. Eu tenho a matriz de informações de fisher que calculei manualmente, mas não é dimensionada. Como posso escalar a matriz de informações do fisher para obter os mesmos erros padrão da função...
Em Introdução aos modelos lineares generalizados de Dobson e Barnett, o exercício 1.4b & c é o seguinte: Seja variáveis aleatórias independentes, cada uma com a distribuição . Let e .
Na minha configuração, tem mmm ensaios. Cada tentativa tem uma probabilidade qqq de ser selecionado. N≤ mN≤mN \leq m é o número de tentativas selecionadas → N∼ Bin ( q, M )→N∼Bin(q,m) \rightarrow N \sim \text{Bin}(q, m) Para cada um dos NNN ensaios selecionados, a probabilidade de sucesso é...
Dadas duas variáveis aleatórias Cauchyθ1∼Cauchy(x(1)0,γ(1))θ1∼Cauchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) eθ2∼Cauchy(x(2)0,γ(2))θ2∼Cauchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Isso não é independente. A estrutura de dependência de...
Podemos calcular a variância sem usar a média como o ponto 'base'?
A correlação da amostra e o desvio padrão da amostra de (denominado ) parecem correlacionar-se positivamente se eu simular normal bivariado , com uma correlação verdadeira positiva (e parecer correlacionar-nos negativamente se a correlação verdadeira entre e for negativo). Achei isso um pouco...