Suponha que eu tenha uma matriz X que é n por p, ou seja, tem n observações, com cada observação no espaço p-dimensional. Como encontro a variação dessas n observações? No caso em que p = 1, só preciso usar a fórmula de variação regular. E os casos em que p>
Estou trabalhando em algumas técnicas de agrupamento, nas quais, para um determinado agrupamento de vetores da dimensão d, assumo uma distribuição normal multivariada e calculo o vetor médio da dimensão d da amostra e a matriz de covariância da amostra. Então, quando tentando decidir se um novo,...
Eu gostaria de comparar as médias entre três grupos de tamanhos iguais (o tamanho igual da amostra é pequeno, 21). As médias de cada grupo são normalmente distribuídas, mas suas variações são desiguais (testadas por Levene). Uma transformação é a melhor rota nessa situação? Devo considerar outra...
Qual é a variação do produto de kkk variáveis aleatórias
Recentemente, fiz uma pergunta buscando uma interpretação / intuição matemática por trás da equação elementar relacionando média e variância amostral: , geométrica ou não.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Mas agora estou curioso sobre a equação de compensação de...
Como a matriz de erros var / cov é calculada na prática por pacotes de análise estatística? Essa ideia é clara para mim em teoria. Mas não na prática. Quero dizer, se eu tiver um vetor de variáveis aleatórias , entendo que a matriz de variância / covariância receberá o produto externo dos...
(Postei uma pergunta semelhante no math.se. ) Na geometria da informação, o determinante da matriz de informações de Fisher é uma forma de volume natural em um coletor estatístico, portanto, possui uma ótima interpretação geométrica. O fato de aparecer na definição de Jeffreys anterior, por...
Estou preocupado com o problema de que eu gostaria de inicializar o valor-p para uma estimativa de partir de dados de multiplicação imputada (MI), mas não está claro para mim como combinar os valores-p entre os conjuntos de MI.θθ\theta Para conjuntos de dados de MI, a abordagem padrão para obter a...
Confunde / surpreende que o Binomial tenha uma variação proporcional a p(1−p)p(1−p)p(1-p) . Equivalentemente, as informações de Fisher são proporcionais a 1p(1−p)1p(1−p)\frac{1}{p(1-p)} . Qual é a razão para isto? Por que as informações de Fisher são minimizadas emp=0.5p=0.5p=0.5 ? Ou seja, por que...
É sabido que uma matriz de covariância deve ser definida semi-positiva, no entanto, o inverso é verdadeiro? Ou seja, toda matriz definida semi-positiva corresponde a uma matriz de
Eu queria saber como deduzir a variação de uma variável usando um boxplot. É pelo menos possível deduzir se duas variáveis têm a mesma variação observando seu
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu...
Eu sei que usamos para estimar a variação de uma população. Lembro-me de um vídeo da Khan Academy em que a intuição apresentada foi de que nossa média estimada provavelmente está um pouco abaixo da atual, portanto as distâncias seriam realmente maiores, então dividimos por menos ( vez de ) obter um...
Geralmente é transformado em Fisher para testar a diferença entre dois valores de . Mas, quando uma meta-análise deve ser realizada, por que devemos dar esse passo? Ele corrige erros de medição ou erros de não amostragem e por que devemos assumir que é uma estimativa imperfeita da correlação...
Em sua resposta à minha pergunta anterior, @Erik P. dá a expressão onde é o excesso de curtose da distribuição. É fornecida uma referência à entrada da Wikipedia sobre a distribuição da variação da amostra , mas a página da Wikipedia diz "citação necessária".κV a r [ s2] = σ4( 2n - 1+...
Estou lendo este artigo sobre Generalized Wishart Processes (GWP). O artigo calcula as covariâncias entre diferentes variáveis aleatórias (seguindo o Processo Gaussiano ) usando a função de covariância exponencial ao quadrado, ou seja, . Diz então que essa matriz de covariância segue o...
Eu tenho uma matriz de covariância e quero particionar variáveis em clusters usando cluster hierárquico (por exemplo, para classificar uma matriz de covariância).kn × nn×nn \times nkkk Existe uma função de distância típica entre variáveis (ou seja, entre colunas / linhas da matriz de...
Quais são as "melhores" métricas para matrizes de covariância e por quê? É claro para mim que Frobenius & c não são apropriados, e as parametrizações de ângulos também têm seus problemas. Intuitivamente, pode-se querer um compromisso entre esses dois, mas eu também gostaria de saber se há...
Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). Estou tentando...