Eu estou procurando limites na variação do máximo de um conjunto de variáveis aleatórias. Em outras palavras, estou procurando fórmulas de formulário fechado para BBB , de modo que Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, onde X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1,...
Esta pode ser uma explicação simples (espero mesmo assim). Fiz algumas análises de regressão no Matlab usando a caixa de ferramentas de regressão. No entanto, encontrei um estudo que afirma isso: "Usando a análise de regressão, foi possível estabelecer um modelo preditivo usando apenas quatro...
Na seção 3.2 do Reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina de Bishop , ele discute a decomposição da variação de viés, afirmando que, para uma função de perda ao quadrado, a perda esperada pode ser decomposta em um termo de viés ao quadrado (que descreve a que distância as previsões médias...
Para variáveis aleatórias , e uma matriz semi-definida positiva A : Existe uma expressão simplificada para o valor esperado, E [ T r ( X T A X ) ] e variância, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Observe que A não é uma variável aleatória.X∈ RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hUMAUMAAE[ Tr ( XTA X)...
Se eu tiver apenas Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , como posso calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Eu não tenho qualquer informação sobre a distribuição de XXX , então não posso usar a transformação, ou quaisquer outros métodos que usam a distribuição de probabilidade de XXX...
Como é definida a variação de longo prazo no domínio da análise de séries temporais? Eu entendo que é utilizado no caso de haver uma estrutura de correlação nos dados. Assim, o nosso processo estocástico não seria uma família de X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid variáveis aleatórias, mas sim apenas...
De acordo com a enciclopédia SAGE de métodos de pesquisa em ciências sociais … [a] o efeito teto ocorre quando uma medida possui um limite superior distinto para possíveis respostas e uma grande concentração de participantes pontua nesse limite ou próximo a ele. A atenuação da escala é um...
Preciso derivar expressões analíticas para a função de autocovariância γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) de um processo ARMA (2,1) indicado por: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Então, eu sei...
Fiz uma regressão múltipla na qual o modelo como um todo é significativo e explica cerca de 13% da variação. No entanto, preciso encontrar a quantidade de variação explicada por cada preditor significativo. Como posso fazer isso usando R? Aqui estão alguns dados e código de exemplo: D =...
Eu me sinto muito idiota mesmo fazendo uma pergunta tão básica, mas aqui vai: Se eu tiver uma variável aleatória XXX que podem assumir valores 000 e 111 , com P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = p e P(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0) = 1-p , então se eu desenhar nnn amostras fora dele, eu vou chegar uma distribuição...
Após a pergunta de zzk sobre seu problema com simulações negativas, estou me perguntando quais são as famílias parametrizadas de distribuições no quadrante k-dimensional positivo, R k +, para o qual a matriz de covariância Σ pode ser definida.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Como discutido com ZZK ,...
Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes...
Suponhamos que temos covariância matrizes e . Quais dessas opções também são matrizes de covariância?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Tenho um pouco de dificuldade para entender o que exatamente é necessário para que algo seja uma matriz de covariância. Suponho que isso significa que, por...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Suponha que eu tenha uma matriz X que é n por p, ou seja, tem n observações, com cada observação no espaço p-dimensional. Como encontro a variação dessas n observações? No caso em que p = 1, só preciso usar a fórmula de variação regular. E os casos em que p>
Estou trabalhando em algumas técnicas de agrupamento, nas quais, para um determinado agrupamento de vetores da dimensão d, assumo uma distribuição normal multivariada e calculo o vetor médio da dimensão d da amostra e a matriz de covariância da amostra. Então, quando tentando decidir se um novo,...
Eu gostaria de comparar as médias entre três grupos de tamanhos iguais (o tamanho igual da amostra é pequeno, 21). As médias de cada grupo são normalmente distribuídas, mas suas variações são desiguais (testadas por Levene). Uma transformação é a melhor rota nessa situação? Devo considerar outra...
Qual é a variação do produto de kkk variáveis aleatórias
Como a matriz de erros var / cov é calculada na prática por pacotes de análise estatística? Essa ideia é clara para mim em teoria. Mas não na prática. Quero dizer, se eu tiver um vetor de variáveis aleatórias , entendo que a matriz de variância / covariância receberá o produto externo dos...
Recentemente, fiz uma pergunta buscando uma interpretação / intuição matemática por trás da equação elementar relacionando média e variância amostral: , geométrica ou não.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Mas agora estou curioso sobre a equação de compensação de...