Estou ocupado com a modelagem ARIMA aumentada com variáveis exógenas para fins de modelagem promocional e tenho dificuldade em explicá-la aos usuários corporativos. Em alguns casos, os pacotes de software acabam com uma função de transferência simples, ou seja, parâmetro * Variável Exógena. Nesse...
Na regressão linear, encontrei um resultado agradável que, se encaixarmos no modelo E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, então, se padronizarmos e centralizarmos os dados , e ,X 1 X 2YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 =...
No método dos mínimos quadrados, queremos estimar os parâmetros desconhecidos no modelo: Yj= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Depois de fazer isso (para alguns valores observados), obtemos a linha de regressão...
Eu usei a função 'polr' no pacote MASS para executar uma regressão logística ordinal para uma variável de resposta categórica ordinal com 15 variáveis explicativas contínuas. Utilizei o código (mostrado abaixo) para verificar se meu modelo atende à premissa proporcional de chances, seguindo as...
Os dados: Para os fins desta pergunta / comunicação, podemos assumir que os dados se parecem com rnbinom(1000,size=0.1,prob=0.01)R, o que gera uma amostra aleatória de 1.000 observações a partir de uma distribuição binomial negativa (com size=0.1e probabilidade de sucesso prob=0.01). Essa é a...
Eu tenho diferentes variáveis que interagem dentro de uma população. Basicamente, tenho feito um inventário de milípedes e medido alguns outros valores do terreno, como: As espécies e a quantidade de espécimes coletados Os diferentes ambientes onde os animais estão o pH A porcentagem de...
Qual é a diferença entre "padrão ouro" e "verdade fundamental"? Os dois artigos da wiki (isto é, padrão-ouro e verdade do terreno ) relacionam os dois conceitos entre si em termos de precisão / exatidão do modelo. Essa é uma possibilidade. Mas também descobri que esses conceitos são usados de...
A versão curta fora do contexto Seja uma variável aleatória com CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...
Um dos métodos de avaliação do ImageNet Competition (classificar 1.000 imagens de categorias) é o erro dos cinco principais, o que isso significa? Veja:
É verdade que uma verificação de normalidade deve ser usada apenas para dados contínuos (razão, nível de intervalo de medição) e não para dados categóricos (nominal, ordinal)? Existe alguma maneira de verificar a normalidade dos dados
O livro "Introdução ao aprendizado de máquina" de Ethem Alpaydın afirma que a dimensão VC de um retângulo alinhado ao eixo é 4. Mas como um retângulo pode quebrar um conjunto de quatro pontos colineares com pontos positivos e negativos alternativos? Alguém pode explicar e provar a dimensão VC de...
Em um modelo misto linear generalizado logístico (família = binomial), não sei como interpretar a variação de efeitos aleatórios: Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. HOSPITAL (Intercept) 0.4295 0.6554 Number of obs: 2275, groups: HOSPITAL, 14 Como interpreto esse resultado...
Anos atrás, eu encontrei essa identidade através da experimentação brincando com dados e transformações. Depois de explicar ao meu professor de estatística, ele entrou na aula seguinte com uma prova de uma página, usando notação de vetor e matriz. Infelizmente, perdi o papel que ele me deu. (Isso...
Considere uma amostra aleatória que são as variáveis aleatórias iid que . Verifique se é uma estatística suficiente para .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Em primeiro lugar,...
Eu estou tentando gerar uma matriz de correlação (psd simétrico) com uma estrutura de esparsidade pré-especificada (especificada por um gráfico nos nós ). Os nós conectados no gráfico têm correlação , resto todos são 0 e a diagonal é tudo 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho...
Na análise de regressão multivariada, parece que as pessoas usam diferentes definições de odds ratio ajustada. Você poderia esclarecer para mim o que é um OR ajustado e como ele difere de um OR não ajustado
A distinção entre variáveis estritamente aleatórias (que devem ser modeladas como tais) e variáveis não aleatórias que alguns argumentam que poderiam ser modeladas como aleatórias se for um modelo hierárquico / multinível, é pouco clara para mim. Bates e Bolker exemplificam efeitos aleatórios...
Aprendi que o ajuste excessivo pode ser detectado plotando o erro de treinamento e o erro de teste versus as épocas. Como em: Eu estive lendo este post do blog onde eles dizem que a rede neural, net5 é excessiva e eles fornecem esta figura: O que é estranho para mim, já que o erro de...
Eu tenho três variáveis macroeconômicas (ICS - sentimento do consumidor, ER - taxa de emprego, DGO - pedido de bens duráveis) e executei testes de causalidade de Granger em R sobre eles. Eu realmente não sei como interpretar os resultados de um teste de Granger. Alguém poderia me ajudar com a...
Cadeia de Markov Monte Carlo é um método baseado em cadeias de Markov que nos permite obter amostras (em um cenário de Monte Carlo) de distribuições não padronizadas das quais não podemos extrair amostras diretamente. Minha pergunta é por que a cadeia de Markov é "avançada" na amostragem de Monte...