Lendo o artigo "Forecasting in Scale" (ferramenta de previsão do FBProphet, consulte https://peerj.com/preprints/3190.pdf ), me deparei com o termo "sparse prior". Os autores explicam que eles estavam usando um "anterior esparso" na modelagem de um vetor de desvios de taxa de alguma taxa escalar ,...
(Esta pergunta é inspirada neste comentário de Xi'an .) É sabido que, se a distribuição anterior for adequada e a probabilidade for bem definida, a distribuição posterior é apropriado quase certamente.π(θ)π(θ)\pi(\theta)L(θ|x)L(θ|x)L(\theta |
Frequentemente as pessoas falam sobre empréstimos de informações ou compartilhamento de informações em modelos hierárquicos bayesianos. Não consigo obter uma resposta direta sobre o que isso realmente significa e se é exclusivo dos modelos hierárquicos bayesianos. Eu meio que entendi a idéia:...
Nas estatísticas freqüentistas, um intervalo de confiança de 95% é um procedimento de produção de intervalo que, se repetido um número infinito de vezes, conteria o parâmetro verdadeiro em 95% das vezes. Por que isso é útil? Intervalos de confiança geralmente são mal compreendidos. Eles não são um...
Se Uniforme e Bin , a média posterior de é dada por .p ∼p∼p \sim( 0 , 1 )(0,1)(0,1)X∼X∼X \sim( n , p )(n,p)(n, p)pppX+ 1n + 2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} Existe um nome comum para esse estimador? Descobri que resolve muitos problemas das pessoas e gostaria de poder apontar as pessoas para uma referência,...
Eu tenho uma função probabilidade para a probabilidade dos meus dados dado alguns parâmetros do modelo , o que eu gostaria de estimar. Assumindo anteriores planos nos parâmetros, a probabilidade é proporcional à probabilidade posterior. Eu uso um método MCMC para provar essa probabilidade.L (d|...
Estou tentando entender o fator Bayes (BF). Eu acredito que eles são como uma razão de verossimilhança de 2 hipóteses. Portanto, se BF for 5, isso significa que H1 é 5 vezes mais provável que H0. E o valor de 3-10 indica evidência moderada, enquanto> 10 indica evidência forte. No entanto, para...
Formação : Tenho doutorado em psicologia social, onde estatística e matemática teóricas mal foram abordadas em meus cursos quantitativos. Durante o curso de graduação e pós-graduação, fui ensinado (como muitos de vocês também nas ciências sociais, provavelmente) através da estrutura freqüentista...
Pergunta: Com uma cadeia MCMC de 10 dimensões, digamos que estou preparado para entregar uma matriz dos sorteios: 100.000 iterações (linhas) por 10 parâmetros (colunas), qual a melhor forma de identificar os modos posteriores? Estou especialmente preocupado com vários modos. Fundo:Eu me considero...
Eu trabalho no campo de mineração de dados e tive muito pouca escolaridade formal em estatística. Ultimamente, tenho lido muito trabalho focado nos paradigmas bayesianos de aprendizado e mineração, o que acho muito interessante. Minha pergunta é (em várias partes), dado um problema, existe uma...
Problema Estou escrevendo uma função R que executa uma análise bayesiana para estimar uma densidade posterior, dados e dados prévios informados. Gostaria que a função envie um aviso se o usuário precisar reconsiderar o anterior. Nesta questão, estou interessado em aprender a avaliar a priori. As...
Já tive cursos suficientes de estatística durante meus anos de escola e na universidade. Eu tenho um entendimento justo dos conceitos, como IC, valores de p, interpretação da significância estatística, testes múltiplos, correlação, regressão linear simples (com mínimos quadrados) (modelos lineares...
Inspirado por esta pergunta e pelo "Problema 3" em particular: As distribuições posteriores são um pouco mais difíceis de incorporar em uma meta-análise, a menos que uma descrição paramétrica e freqüentista da distribuição tenha sido fornecida. Recentemente, estive pensando bastante em...
O que são priores hierárquicos? Como eles diferem do conceito geral de
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Suponha que eu tenho 'especialistas', de quem eu gostaria de obter uma distribuição prévia em alguma variável X . Eu gostaria de motivá-los com dinheiro real . A idéia é obter os anteriores, observar n realizações da variável aleatória X e dividir uma 'bolsa' predeterminada entre os especialistas,...
Eu sou um novo usuário do WinBUGS e tenho uma pergunta para sua ajuda. Depois de executar o código a seguir, obtive parâmetros de beta0through beta4(estatísticas, densidade), mas não sei como obter a previsão do último valor de h, que defini NAcomo modelo no código. Alguém pode me dar uma dica?...
Modelos de moedas tendenciosas normalmente têm um parâmetro . Uma maneira de estimar partir de uma série de empates é usar uma distribuição beta anterior e computar a distribuição posterior com probabilidade binomial.θθ = P( Cabeça | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Nas...
Tenho uma experiência prática bastante boa com amostragem de Metropolis-Hastings e Gibbs, mas quero obter uma melhor compreensão matemática desses algoritmos. Quais são alguns bons livros ou artigos que provam a exatidão desses amostradores (mais algoritmos também seriam
Eu tenho uma pergunta sobre a comparação de modelos usando fatores Bayes. Em muitos casos, os estatísticos estão interessados em usar uma abordagem bayesiana com anteriores impróprios (por exemplo, alguns anteriores de Jeffreys e anteriores de referência). Minha pergunta é: nos casos em que a...