Se tudo o que você está fazendo é re-amostragem da distribuição empírica, por que não apenas estudar a distribuição empírica? Por exemplo, em vez de estudar a variabilidade por amostragem repetida, por que não quantificar a variabilidade a partir da distribuição
Estou estudando aprendizado de máquina e, em todos os livros que abro, esbarro na distribuição qui-quadrado, função gama, distribuição t, gaussiana etc. Todo livro que eu abri até agora apenas define quais são as distribuições: elas não explicam ou dão a intuição de onde vêm as fórmulas...
Esta questão é inspirada na longa discussão nos comentários aqui: Como a regressão linear usa a distribuição normal? No modelo de regressão linear usual, por simplicidade, aqui escrito com apenas um preditor: Yi=β0+β1xi+ϵiYi=β0+β1xi+ϵi Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i onde são...
Digamos que eu estou calculando alturas (em cm) e os números devem ser maiores que zero. Aqui está a lista de exemplo: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 Neste exemplo,...
Eu só tive um ataque de pânico (intelectual). Uma variável aleatória contínua que segue um uniforme em um intervalo fechado : um conceito estatístico confortavelmente familiar. U(a,b)U(a,b)U(a,b) Um uniforme contínuo rv com suporte sobre os reais estendidos (metade ou todo): não um rv adequado,...
Estou tentando entender a lógica por trás do teste do qui-quadrado. O teste do qui-quadrado é . χ2é então comparado a uma distribuição qui-quadrado para descobrir um valor p.a fim de rejeitar ou não a hipótese nula. H0: as observações vêm da distribuição que usamos para criar nossos valores...
Como eu tenho certeza que todos aqui já sabem, o PDF da distribuição Beta é fornecido porX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Eu tenho procurado em todo o lugar por uma explicação das origens dessa fórmula, mas não...
Encontrei recentemente a distribuição bivariada de Poisson, mas estou um pouco confusa sobre como ela pode ser derivada. A distribuição é dada por: P( X= x , Y= y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y)...
Estou lendo um comentário em um artigo, e o autor afirma que, às vezes, mesmo que os estimadores (encontrados por ML ou quase-probabilidade máxima) possam não ser consistentes, o poder de um teste de razão de verossimilhança ou razão de quase-verossimilhança ainda pode convergir para 1 como o...
Suponha que um jogo ofereça um evento que, após a conclusão, dê uma recompensa ou nada. O mecanismo exato para determinar se a recompensa é dada é desconhecido, mas presumo que um gerador de números aleatórios seja usado e, se o resultado for maior que algum valor codificado, você receberá a...
Alguém pode recomendar alguns livros que são considerados referências padrão para estatísticas clássicas (freqüentistas)? IE, bastante abrangente e também já existe há algum tempo, para que erros de digitação e fórmulas tenham a chance de serem verificados e
Isso pode ser uma pergunta muito geral, mas espero encontrar ajuda aqui. Estou iniciando um trabalho de AR na minha universidade e meu tópico estará relacionado à Análise de tráfego da Internet. Sou bastante novo no mundo da análise, mas acho que no mundo da pesquisa é isso que tenho que fazer...
O teorema de Halmos-Savage diz que, para um modelo estatístico dominado ( Ω , A , P ),(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P) uma estatística T : ( Ω , A , P ) → ( Ω ′ , A ′ )T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A') é suficiente se (e somente se) para todos { P...
Você poderia me dar alguns esclarecimentos sobre mineração de dados e algoritmos de inteligência artificial? Para que base matemática eles usaram? Você poderia me dar um ponto de partida, em matemática, para entender esses tipos de
Para um dado conjunto de dados, o spread é frequentemente calculado como o desvio padrão ou como o IQR (intervalo inter-quartil). Enquanto a standard deviationé normalizado (escores z, etc.) e, portanto, pode ser usado para comparar a dispersão de duas populações diferentes, esse não é o caso do...
Eu já vi fórmulas na Wikipedia. que relacionam a distância e a alavancagem de Mahalanobis: A distância de Mahalanobis está intimamente relacionada à estatística de alavancagem, hhh , mas tem uma escala diferente: D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). Em um artigo...
É possível aplicar o procedimento MLE usual à distribuição do triângulo? - Estou tentando, mas pareço estar bloqueado em uma etapa ou outra da matemática pela maneira como a distribuição é definida. Estou tentando usar o fato de conhecer o número de amostras acima e abaixo de c (sem saber c): esses...
Como posso construir um intervalo de confiança assintótica para um parâmetro real, iniciando no MLE para esse
Eu não sou um matemático. Eu pesquisei na Internet sobre KL Divergence. O que aprendi é que a divergência KL mede as informações perdidas quando aproximamos a distribuição de um modelo em relação à distribuição de entrada. Eu já vi isso entre duas distribuições contínuas ou discretas. Podemos...
Enquanto estou estudando a estimativa de máxima verossimilhança, para fazer inferência na estimativa de máxima verossimilhança, precisamos conhecer a variação. Para descobrir a variação, preciso conhecer o Rao Lower Limound do Cramer, que se parece com uma Matriz Hessiana com Segunda Derivação na...