Minha pergunta é: Qual é a relação matemática entre a distribuição Beta e os coeficientes do modelo de regressão logística ? Para ilustrar: a função logística (sigmóide) é dada por f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} e é usado para modelar probabilidades no modelo de...
Essa questão foi inspirada em duas interações recentes que eu tive, uma aqui no CV , a outra na economics.se. Lá, eu havia postado uma resposta no conhecido "Paradoxo do Envelope" (lembre-se, não como a "resposta correta", mas como a resposta decorrente de suposições específicas sobre a estrutura...
Estou me ensinando algumas estatísticas por diversão e tenho alguma confusão em relação a estatísticas suficientes . Vou escrever minhas confusões em formato de lista: Se uma distribuição tiver parâmetros, ela terá n estatísticas suficientes?nnnnnn Existe algum tipo de correspondência direta...
Seja denotado a mediana e denotado a média, de uma amostra aleatória de tamanho de uma distribuição que é . Como posso calcular ?Y YYˉ XX¯\bar{X} n = 2 k + 1 n=2k+1n=2k+1N ( μ , σ 2 ) N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuitivamente, devido à suposição de...
Para a distribuição normal, existe um estimador imparcial do desvio padrão dado por: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...
Do randoness estatístico de Wikipedia : Aleatoriedade global e aleatoriedade local são diferentes. A maioria das concepções filosóficas de aleatoriedade é global - porque elas se baseiam na idéia de que "a longo prazo" uma sequência parece verdadeiramente aleatória, mesmo que certas...
Me deparei com a transformação de estabilização de variância enquanto lia o método Kaggle Essay Eval . Eles usam uma transformação de estabilização de variância para transformar valores kappa antes de obter sua média e depois transformá-los de volta. Mesmo depois de ler o wiki sobre transformações...
A média de várias matrizes positivas definidas é necessariamente definida positiva ou semi-definida positiva? A média é média dos
Estou tentando entender alguns trabalhos de Mark van der Laan. Ele é um estatístico teórico em Berkeley, trabalhando com problemas que se sobrepõem significativamente ao aprendizado de máquina. Um problema para mim (além da matemática profunda) é que ele muitas vezes acaba descrevendo abordagens...
Eu tenho uma amostra de cerca de 1000 valores. Esses dados são obtidos do produto de duas variáveis aleatórias independentes . A primeira variável aleatória possui uma distribuição uniforme . A distribuição da segunda variável aleatória não é conhecida. Como posso estimar a distribuição da...
O lema de Neyman-Pearson pode se aplicar ao caso em que uma simples alternativa nula e uma simples não pertencem à mesma família de distribuições? Pela prova, não vejo por que não pode. Por exemplo, quando o nulo simples é uma distribuição normal e a alternativa simples é uma distribuição...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Citação da wikipedia: Nas estatísticas, um estimador consistente ou estimador assintoticamente consistente é um estimador - uma regra para calcular estimativas de um parâmetro possuindo a propriedade de que, conforme o número de pontos de dados usados aumenta indefinidamente, a sequência...
Eu sou bastante matematicamente inclinado - tinha 6 semestres de matemática na minha graduação - embora eu esteja um pouco fora da prática e demorei a dizer equações diferenciais parciais e integrais de caminho, meus conceitos voltam com um pouco de prática. Eu não tive um curso de provas...
Eu estava lendo sobre o cálculo da estimativa imparcial do desvio padrão e a fonte que li declarada (...) exceto em algumas situações importantes, a tarefa tem pouca relevância para aplicações de estatística, uma vez que sua necessidade é evitada por procedimentos padrão, como o uso de testes...
Contexto : Eu quero desenhar uma linha em um gráfico de dispersão que não aparece paramétrica, portanto, eu estou usando geom_smooth()no ggplotno R. Ele retorna automaticamente, geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use...
Estou tendo problemas para entender por que nos importamos se um processo de MA é invertível ou não. Corrija-me se estiver errado, mas posso entender por que nos importamos se um processo de RA é causal ou não, ou seja, se podemos "reescrevê-lo", por assim dizer, como a soma de alguns parâmetros e...
Estou revisando um artigo que usa a desigualdade do oráculo para provar algo, mas não consigo entender o que ele está tentando fazer. Quando pesquisei on-line sobre 'Oracle Inequality', algumas fontes me direcionaram ao artigo "Candes, Emmanuel J. 'Estimativa estatística moderna via desigualdades...
Suponha que você defina: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) onde é o inverso do CDF da distribuição normal padrão .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Minha pergunta é: Existe uma distribuição simples que segue ou que pode se aproximar de ? YYYYYY Y ct p ct = 1...
Questão Se forem IID, calcule , onde .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Tentativa : Verifique se o abaixo está correto. Digamos, tomamos a soma dessas expectativas condicionais de...