Perguntas com a marcação «r»

Digamos que temos os pontos de dados de entrada (preditor) e de saída (resposta) A, B, C, D, E e queremos ajustar uma linha através dos pontos. Este é um problema simples para ilustrar a pergunta, mas também pode ser estendido para dimensões superiores. Declaração do Problema O melhor ajuste ou...

Vou usar a divergência KL no meu código python e recebi este tutorial . Nesse tutorial, implementar a divergência de KL é bastante simples. kl = (model * np.log(model/actual)).sum() Pelo que entendi, a distribuição de probabilidade de modele actualdeve ser <= 1. Minha pergunta é: qual é o...

Suponha que eu tenha NNN participantes, cada um deles dando uma resposta YYY 20 vezes, 10 em uma condição e 10 em outra. Ajustei um modelo linear de efeitos mistos comparando em cada condição. Aqui está um exemplo reproduzível simulando essa situação usando o pacote em :YYYlme4R library(lme4) fml...

Minha pergunta é muito simples: por que escolhemos normal como a distribuição que o termo de erro segue na suposição de regressão linear? Por que não escolhemos outros como uniforme, t ou o que

Seguindo as perguntas recentes que tivemos aqui . Eu esperava saber se alguém havia se deparado ou pode compartilhar o código R para realizar uma análise de energia personalizada com base na simulação de um modelo linear? Mais tarde, obviamente, gostaria de estendê-lo a modelos mais complexos,...

Digamos que tenho uma população de 50 milhões de coisas únicas e colho 10 milhões de amostras (com substituição) ... O primeiro gráfico anexado mostra quantas vezes eu coleciono a mesma "coisa", o que é relativamente raro como o população é maior que minha amostra. No entanto, se minha população é...

Eu li e vi muitas plotagens de coordenadas paralelas. Alguém pode responder ao seguinte conjunto de perguntas: O que são gráficos de coordenadas paralelas (PCP) em palavras simples, para que um leigo possa entender? Uma explicação matemática com alguma intuição, se possível Quando o PCP é útil e...

O teorema de Gauss-Markov nos diz que o estimador OLS é o melhor estimador linear imparcial para o modelo de regressão linear. Mas suponha que eu não me importe com linearidade e imparcialidade. Então, existe algum outro estimador (possível não linear / tendencioso) para o modelo de regressão...

Como você sabe se as correlações em diferentes defasagens obtidas a partir da correlação cruzada (função ccf) de duas séries temporais são significativas.

Eu tenho uma regressão multivariada, que inclui interações. Por exemplo, para obter a estimativa do efeito do tratamento para o quintil mais pobre, preciso adicionar os coeficientes do regressor de tratamento ao coeficiente da variável de interação (que interage tratamento e quintil 1). Ao...

Gostaria de automatizar a escolha do burn-in para uma cadeia MCMC, por exemplo, removendo as primeiras n linhas com base em um diagnóstico de convergência. Até que ponto essa etapa pode ser automatizada com segurança? Mesmo se eu ainda verificar a autocorrelação, o rastreamento mcmc e os pdfs,...

Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras...

Ontem fiz essa pergunta no StackOverflow e obtive uma resposta, mas concordamos que parece um pouco imprudente e pode haver uma maneira melhor de analisar isso. A pergunta: eu gostaria de calcular os erros padrão de Newey-West (HAC) para um vetor (neste caso, um vetor de retorno de estoque). A...

Gostaria de obter os coeficientes para o problema do LASSO | | Y- Xβ| | +λ | | β| |1.||Y-Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. O problema é que as funções glmnet e lars dão respostas diferentes. Para a função glmnet, peço os coeficientes deem vez de apenas , mas ainda recebo respostas...

Estou experimentando a classificação de dados em grupos. Sou bastante novo neste tópico e estou tentando entender o resultado de algumas das análises. Usando exemplos do Quick-R , vários Rpacotes são sugeridos. Eu tentei usar dois desses pacotes ( fpcusando a kmeansfunção e mclust). Um aspecto...

Alguém pode me dizer a diferença entre usar aov()e lme()analisar dados longitudinais e como interpretar os resultados desses dois métodos? Abaixo, eu analisar o mesmo conjunto de dados usando aov()e lme()e tem 2 resultados diferentes. Com aov(), obtive um resultado significativo no tempo por...

Este é o meu primeiro post. Sou verdadeiramente grato por esta comunidade. Estou tentando analisar dados de contagem longitudinal zero truncado (probabilidade de que a variável de resposta = 0 seja 0) e a média! = Variância, de modo que uma distribuição binomial negativa foi escolhida sobre um...

Tenho problemas para descobrir exatamente o que as barras de alcance plot.stlsignificam. Encontrei o post de Gavin sobre essa questão e li a documentação também, entendo que eles relatam a magnitude relativa dos componentes decompostos, mas ainda não tenho muita certeza de como eles funcionam. Por...

Suponha que e Y ∼ N ( μ y , σ 2 y )X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Estou interessado em . Existe um estimador imparcial para z ?z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz O estimador de simples onde ˉ x...

Eu estava aconselhando um estudante de pesquisa com um problema específico e estava ansioso para receber a opinião de outras pessoas neste site. Contexto: O pesquisador possuía três tipos de variáveis ​​preditoras. Cada tipo continha um número diferente de variáveis ​​preditoras. Cada preditor...