No campo da economia (eu acho), temos ARIMA e GARCH para séries temporais espaçadas regularmente e Poisson, Hawkes para modelagem de processos pontuais, e quanto a tentativas de modelar séries temporais espaçadas irregularmente (desigualmente) - existem (pelo menos) práticas comuns ? (Se você tem...
Considero o problema da classificação (multiclasse) com base em séries temporais de comprimento variável , ou seja, para encontrar uma função através de uma representação global da série temporal por um conjunto de recursos selecionados de tamanho fixo independente de , e use métodos de...
Eu tenho duas séries temporais, mostradas na plotagem abaixo: O gráfico mostra os detalhes completos das duas séries temporais, mas posso reduzi-lo facilmente a apenas as observações coincidentes, se necessário. Minha pergunta é: Quais métodos estatísticos posso usar para avaliar as diferenças...
Quando leio "média móvel" em relação a uma série temporal, penso em algo como , ou talvez um valor média como . (Eu percebo que esses são realmente modelos AR (3), mas é para isso que meu cérebro pula.) Por que os modelos MA (q) são fórmulas de termos de erro ou "inovações"? O que tem a ver com uma...
Além de tirar diferenças, quais são as outras técnicas para fazer uma série temporal não estacionária, estacionária? Normalmente, refere-se a uma série como " integrada de ordem p " se puder ser estacionária através de um operador de atraso .( 1 - L )PXt(1−L)PXt(1-L)^P...
Qual seria a abordagem para usar o Dynamic Time Warping (DTW) para executar o agrupamento de séries temporais? Eu li sobre o DTW como uma maneira de encontrar semelhança entre duas séries temporais, enquanto elas poderiam ser alteradas no tempo. Posso usar esse método como uma medida de...
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais. Cada série cobre o mesmo período, embora as datas reais de cada série cronológica nem sempre sejam exatamente alinhadas. Ou seja, se as séries temporais fossem lidas em uma matriz 2D, seria algo como isto: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42...
Eu tenho usado o pacote de intercalação no R para criar modelos preditivos para classificação e regressão. O Caret fornece uma interface unificada para ajustar os hiper-parâmetros do modelo por validação cruzada ou correias de inicialização. Por exemplo, se você está construindo um modelo simples...
Fiquei me perguntando que diferença e relação existem entre previsão e previsão? Especialmente em séries temporais e regressão? Por exemplo, estou correto que: Em séries temporais, a previsão parece significar estimar valores futuros, dados valores passados de uma série temporal. Na regressão,...
Quero assumir que a temperatura da superfície do mar no Mar Báltico é a mesma ano após ano e depois descrevê-la com um modelo de função / linear. A idéia que tive foi apenas inserir o ano como um número decimal (ou num_months / 12) e descobrir qual deveria ser a temperatura naquele momento....
Comentários: Em primeiro lugar gostaria de dizer um grande obrigado ao autor do novo tsoutliers pacote que implementos de Chen e Liu detecção de séries temporais outlier, que foi publicado no Jornal da Associação Americana de Estatística em 1993 em software Open Source .RRR O pacote detecta...
Estou acostumado a ver o teste de Ljung-Box usado com bastante frequência para testar a autocorrelação em dados brutos ou em resíduos de modelo. Eu tinha quase esquecido que existe outro teste para autocorrelação, a saber, o teste de Breusch-Godfrey. Pergunta: quais são as principais diferenças e...
Qual é / são as diferenças entre um projeto longitudinal e uma série
Tenho uma pergunta relacionada à modelagem de séries temporais curtas. Não é uma questão se modelá-los , mas como. Que método você recomendaria para modelar séries temporais (muito) curtas (por exemplo, comprimento )? Por "melhor", quero dizer aqui o mais robusto, que é o menos propenso a erros...
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
Eu tenho um conjunto de dados que não são ordenados de maneira específica, mas quando plotados claramente têm duas tendências distintas. Uma regressão linear simples não seria realmente adequada aqui devido à clara distinção entre as duas séries. Existe uma maneira simples de obter as duas linhas...
Recentemente, aprendi sobre o uso de técnicas de inicialização para calcular erros padrão e intervalos de confiança para estimadores. O que eu aprendi foi que, se os dados são IID, você pode tratar os dados da amostra como a população e fazer amostragens com substituição, o que permitirá obter...
Eu tenho quatro séries temporais diferentes de medições horárias: O consumo de calor dentro de uma casa A temperatura fora de casa A radiação solar A velocidade do vento Quero poder prever o consumo de calor dentro de casa. Existe uma clara tendência sazonal, tanto anualmente como diariamente....
Encontrei este artigo que usa a detecção de anomalias de links para prever tópicos de tendências e achei incrivelmente intrigante: O artigo é "Descobrindo tópicos emergentes em fluxos sociais por meio da detecção de anomalias de links" . Gostaria de replicá-lo em um conjunto de dados diferente,...
Eu estou usando R, eu procurei no Google e descobriu que kpss.test(), PP.test()eadf.test() são usados para saber sobre estacionariedade de séries temporais. Mas eu não sou um estatístico, que pode interpretar seus resultados > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller...