Uma distribuição tem a função característica ϕ ( t ) = ( 1 - t2/ 2)exp( - t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Mostre que a distribuição é absolutamente contínua e escreva a função de densidade da...
Estou usando R para análise de dados. R fornece uma corrfunção para calcular a correlação. Esta função fornece três abordagens / algoritmos diferentes para estimar corrquais são Pearson, Spearman e Kendall. Quando devo usar cada um desses métodos? Quais fatores determinam qual método deve ser...
Para um projeto de pesquisa, preciso encontrar o valor esperado do quociente generalizado de Rayleigh: Aqui A e B são matrizes de covariâncias determinísticas definidas positivamente p x p , e w segue uma distribuição multivariada com linhas circulares de altitude (digamos, padrão multivariado...
Eu tenho um resultado com a censura correta assim: y<-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) onde y=10.5estão os valores de censura corretos....
Suponha que eu tenha variáveis aleatórias normais independentesnnn X1∼N(μ1,σ21)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) e . Como caracterizaria a...
Considere uma variável de resultado que possui quatro categorias claras e ordenadas. Isso parece ser um bom uso da regressão logística ordinal para estimar a Odds Ratios para o efeito das covariáveis em mover um sujeito um "degrau" da escada. Mas os assuntos estão particularmente uniformemente...
Em http://surveyanalysis.org/wiki/Multiple_Comparisons_(Post_Hoc_Testing) , afirma Por exemplo, se tivermos um valor p de 0,05 e concluirmos que é significativo, a probabilidade de uma descoberta falsa é, por definição, 0,05. Minha pergunta: sempre achei que a descoberta falsa é um erro do...
Eu li essa afirmação muitas vezes, mas nunca me deparei com uma prova. Eu gostaria de tentar produzir um, mas não tenho certeza de qual notação usar. Alguém pode me ajudar com
Eu quero combinar dados de diferentes fontes. Digamos que eu queira estimar uma propriedade química (por exemplo, um coeficiente de particionamento ): Eu tenho alguns dados empíricos, variando devido a erro de medição em torno da média. E, em segundo lugar, eu tenho um modelo que prevê uma...
Estou fazendo uma análise de sobrevivência em R com o survivalpacote. Acho que estou trabalhando com dados truncados à esquerda, mas não tenho muita certeza de como lidar com isso. Eu tenho uma coorte de pacientes diagnosticados entre 1990 e 2012. Todos os pacientes têm um tempo de diagnóstico bem...
O espírito dessa pergunta vem do "Monte Carlo comum", também conhecido como "bom e velho Monte Carlo" Suponha que eu tenha uma variável aleatória , comμ : = E [ X ]XXX μ:=E[X]σ2:=Var[X]μ:=E[X]σ2:=Var[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Ambos são valores desconhecidos, porque a função de...
Eu sei que o PDF é a primeira derivada do CDF para uma variável aleatória contínua e a diferença para uma variável aleatória discreta. No entanto, gostaria de saber por que isso ocorre, por que existem dois casos diferentes para discreto e
Entendo que o PCA é usado para redução de dimensionalidade para poder plotar conjuntos de dados em 2D ou 3D. Mas também vi pessoas aplicando o PCA como uma etapa de pré-processamento nos cenários de classificação em que eles aplicam o PCA para reduzir o número de recursos, depois usam alguns...
Digamos que eu queira saber qual o tamanho da amostra necessário para um experimento em que estou procurando determinar se a diferença nas duas proporções de sucesso é estatisticamente significativa. Aqui está o meu processo atual: Veja os dados históricos para estabelecer previsões de linha de...
Estou procurando o valor assintótico ( n → ∞n→∞n\rightarrow \infty ) de (o logaritmo do determinante) da covariância da αα\alpha % de observações com a menor distância euclidiana da origem em uma amostra de tamanho nnn extraída de, digamos, uma bivariada gaussiano padrão. - O hiper-volume de uma...
Eu estou tentando calcular a expectativa para arbitrário (para a expectativa é infinita) se for normalmente distribuído, ou seja, .c < 0 c > 0 X log ( X ) ∼ N ( μ , σ )E[ ec X]E[ecX]E[e^{cX}]c < 0c<0c0XXXregistro( X) ∼ N( μ , σ)log(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Minha idéia era...
Esta pergunta está iniciando na seguinte pergunta. /math/360275/e1-1x2-under-a-normal-distribution Basicamente, o que é sob um gaussiano . Tentei reescrever como uma mistura escalar de gaussianos ( ). Isso também parou, a menos que vocês tenham um
Estou usando regressão logística para prever a probabilidade de ocorrência de um evento. Por fim, essas probabilidades são colocadas em um ambiente de produção, onde nos concentramos o máximo possível em atingir nossas previsões de "sim". Portanto, é útil ter uma idéia do que "hits" ou "não hits"...
O processo de geração de dados é: y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Deixe que ser uma sequência de...
Se bem entendi, uma Análise Discriminante Linear (LDA) assume dados distribuídos normais, recursos independentes e covariâncias idênticas para todas as classes, para o critério de otimização. Como a média e a variação são estimadas a partir dos dados de treinamento, isso já não é uma violação?...