Seja variáveis aleatórias independentes.Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1X_i\sim\text{Gamma}(\alpha,p_i),i=1,2,...,n+1 Defina e . Mostre que são distribuídos
A derivação do intervalo de previsão para o modelo linear é bastante simples: obter uma fórmula para os limites de previsão em um modelo linear . Como derivar os intervalos de confiança e previsão para os valores ajustados das regressões logit e probit (e GLMs em
Atualmente, o aprendizado profundo é um tema cada vez mais popular. Quais são as principais premissas que tornam falta o aprendizado profundo em alguns conjuntos de dados. Ex: tem bom desempenho em conjuntos de dados
Este problema surgiu em minha pesquisa: suponha que sejam distribuições exponenciais (ED) com média e permita que seja um número não negativo. É verdade que Isso passa na verificação de sanidade, pois o valor esperado de ambos os lados é igual a , e se deixarmos , o lado esquerdo será igual a ,...
Eu tenho um conjunto de dados com 338 preditores e 570 instâncias (infelizmente não é possível carregar) no qual estou usando o Lasso para executar a seleção de recursos. Em particular, estou usando a cv.glmnetfunção da glmnetseguinte maneira, onde mydata_matrixé uma matriz binária de 570 x 339 e a...
Todo estimador de Bayes é admissível, pelo que sei. (Questões relacionadas - 1 , 2. ) Lembro-me de meu professor mencionando uma vez durante uma palestra que, pelo menos como uma intuição grosseira, o inverso também é verdadeiro, ou seja, todo estimador admissível é o estimador de Bayes para uma...
Meu entendimento de como a covariância funciona é que os dados correlacionados devem ter uma covariância um pouco alta. Me deparei com uma situação em que meus dados parecem correlacionados (como mostrado no gráfico de dispersão), mas a covariância é quase zero. Como a covariância dos dados pode...
Estou lendo um artigo introdutório impressionante do HMC, do Prof. Michael Betancourt, mas fiquei preso ao entendimento de como podemos escolher a distribuição do momento. Sumário A idéia básica do HMC é introduzir uma variável de momento em conjunto com a variável de destino q . Eles formam...
Estou trabalhando no desenvolvimento de um laboratório de física sobre decaimento radioativo e, ao analisar dados de amostra que peguei, encontrei um problema estatístico que me surpreendeu. É sabido que o número de decaimentos por unidade de tempo por uma fonte radioativa é distribuído por...
Às vezes, vejo as pessoas usarem a aproximação de taylor da seguinte maneira: E(ex)≈E(1+x)E(ex)≈E(1+x)E(e^x)\approx E(1+x) Eu sei que a aproximação de taylor funciona para ex≈1+xex≈1+xe^x \approx 1+x Mas não está claro para mim que podemos fazer a aproximação dentro do operador de expectativa....
Pretendo estimar um GLM hierárquico, mas com a seleção de recursos para determinar quais covariáveis são relevantes no nível da população a serem incluídas. Suponha que eu tenha grupos com observações e possíveis covariáveis Ou seja, possuo uma matriz de design de covariáveis \ boldsymbol {x}...
Eu sou novo no ML. Fui informado de que a normalização L2 da regressão de crista não pune a interceptação . Como na função de custo: O termo de normalização de L2 apenas soma de a , não de a . Eu também li que: ∇ θ J ( θ ) = 1θ0θ0\theta_{0} λ∑ n j = 1 θ 2 j...
Me deparei com a fórmula para obter limites superiores de confiança no problema dos bandidos armados com k: clnNini−−−−−√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} onde é a quantidade de amostras que temos para esse bandido específico e é a quantidade total de amostras que temos de todos os...
Vamos supor que você tenha recebido alguns dados de um delineamento de blocos casualizados com 4 repetições e 23 tratamentos. Após uma inspeção inicial dos dados, você percebe que, durante 8 tratamentos, todas as repetições são idênticas, o que está obviamente errado. Após relatar o problema, você...
Eu já vi ótimos posts explicando o PCA e por que, sob essa abordagem, os autovetores de uma matriz de correlação (simétrica) são ortogonais. Também entendo as maneiras de mostrar que esses vetores são ortogonais entre si (por exemplo, pegar os produtos cruzados da matriz desses vetores próprios...
Recentemente, encontrei várias fontes "informais" que indicam que, em algumas circunstâncias, se usarmos o AIC ou o BIC para treinar um modelo de série temporal, não precisaremos dividir os dados em teste e treinamento - podemos usar todos os dados para treinamento. (As fontes incluem, entre...
Meu objetivo final é ser capaz de gerar um vetor de tamanho de variáveis aleatórias correlacionadas de Bernoulli. Uma maneira de fazer isso é usar a abordagem Gaussian Coupla. No entanto, a abordagem Gaussian Coupla apenas me deixa com um vetor:NNN ( p1, … , PN) ∈ [ 0 , 1...
Estou tentando entender o papel do nas distribuições Poisson e exponencial e como ele é usado para encontrar probabilidades (sim, eu li o outro post sobre esse tópico, não o fez por mim).λλ\lambda O que (eu acho) eu entendo: Distribuição de veneno - discreto λλ\lambda é definido como o...
Essa pode ser uma pergunta vaga, mas estou me perguntando como a transformação quantílica do Scikit-Learn é implementada. Gostaria de saber como um conjunto de dados inclinado pode ser transformado em uma distribuição normal como esta ? Normalmente, o scikit-learn fornece um link para o wiki, mas...
O teorema da aproximação universal para redes neurais vale para qualquer função de ativação (sigmóide, ReLU, Softmax, etc ...) ou é limitado a funções sigmóides? Atualização: Como o shimao aponta nos comentários, ele não se aplica a absolutamente nenhuma função. Então, para qual classe de funções...