Estamos investigando testes estatísticos bayesianos e deparamos com um fenômeno estranho (para mim pelo menos). Considere o seguinte caso: estamos interessados em medir qual população, A ou B, tem uma taxa de conversão mais alta. Para uma verificação de sanidade, definimos pA=pBpA=pBp_A = p_B ,...
Considere uma distribuição beta para um determinado conjunto de classificações em [0,1]. Depois de calcular a média: μ = αα + βμ=αα+β \mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} Existe uma maneira de fornecer um intervalo de confiança em torno dessa
Eu tenho um conjunto de dados composto de proporções que medem o "nível de atividade" de girinos individuais, tornando os valores vinculados entre 0 e 1. Esses dados foram coletados contando o número de vezes que o indivíduo se moveu dentro de um determinado intervalo de tempo (1 para movimento, 0...
Se você observar uma distribuição beta com α = β= 4α=β=4\alpha=\beta=4 ela se parecerá muito com uma distribuição gaussiana . Mas é isso? Como você pode provar se uma distribuição Beta (4,4) é gaussiana ou
Suponha que onde X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) são independentes.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Minha pergunta é: qual distribuição faz Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} Segue? Eu sei daqui que a...
Parece que a distribuição binomial é muito semelhante em forma à distribuição beta e que posso parametrizar constantes em qualquer um dos pdf para fazê-las parecer iguais. Então, por que precisamos da distribuição beta? É para um propósito específico?
Estou tentando modelar uma variável de resposta que é teoricamente limitada entre -225 e +225. A variável é a pontuação total obtida pelos sujeitos ao jogar um jogo. Embora teoricamente seja possível para os sujeitos pontuar +225. Apesar disso, porque a pontuação dependia não apenas das ações dos...
A seguir, um trecho da Introdução às Estatísticas Bayesianas de Bolstad . Para todos os especialistas por aí, isso pode ser trivial, mas não entendo como o autor conclui que não precisamos fazer nenhuma integração para calcular a probabilidade posterior de algum valor de . Entendo a segunda...
Existe uma maneira numericamente estável de calcular valores de uma distribuição beta para alfa inteiro grande, beta (por exemplo, alfa, beta> 1000000)? Na verdade, eu só preciso de um intervalo de confiança de 99% no modo, se isso de alguma forma facilitar o problema. Acrescentar : desculpe,...
O livro bayesiano de Kruschke diz que, com relação ao uso de uma distribuição beta para lançar uma moeda, Por exemplo, se não temos conhecimento prévio além do conhecimento de que a moeda tem um lado da cabeça e um da cauda, isso equivale a ter observado anteriormente uma cabeça e uma cauda,...
Como devo coletar amostras com eficiência da seguinte distribuição? x∼B(α,β), x>kx∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Se não for muito grande, a amostragem por rejeição pode ser a melhor abordagem, mas não sei como proceder quando for grande. Talvez exista alguma aproximação...
Como você interpreta uma curva de sobrevivência a partir do modelo de risco proporcional cox? Neste exemplo de brinquedo, suponha que tenhamos um modelo de risco proporcional ao cox na agevariável dos kidneydados e gere a curva de sobrevivência. library(survival) fit <- coxph(Surv(time,...
Se eu der dois quantis ( q1 1, q2)(q1,q2)(q_1,q_2) e seus locais correspondentes ( l1 1, l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (cada) no intervalo aberto ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) , posso sempre encontrar parâmetros de uma distribuição beta que tenha esses quantis em os locais
Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última...
Seja iid desenha a partir de . Como as estatísticas de pedidos mínimo e máximo são distribuídas, respectivamente? B e t a ( kx1,…,xnx1,…,xnx_1,\dots,x_nBeta(k2,k−p−12)Beta(k2,k−p−12)Beta\left(\frac{k}2,\frac{k-p-1}{2}\right) Eu apreciaria muito uma referência, se possível. Em geral, não estou...
Sabemos que se p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta) , então E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) onde ψ(.)ψ(.)\psi(.) É a função Digamma. Existe uma forma fácil para E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln (1-p)]...
Aqui está um problema que surgiu em um exame semestral em nossa universidade, alguns anos atrás, e estou lutando para resolver. Se são variáveis aleatórias independentes com densidades e respectivamente, mostram que segue . β β ( n 1 , n 2 ) β ( n 1 +
Estou apenas tentando implementar o algoritmo de Baum-Welch em escala e encontrei um problema em que minhas variáveis anteriores, após a escala, ultrapassam o valor de 1. Isso é normal? Afinal, as probabilidades não devem exceder 1. Estou usando o fator de escala que obtive das variáveis...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
Digamos que eu tenha uma grande amostra de valores em . Gostaria de estimar a distribuição subjacente . A maioria das amostras vem dessa distribuição assumida , enquanto o restante são discrepantes que eu gostaria de ignorar na estimativa de e .Beta ( α , β ) Beta ( α , β ) α...