Para uma regressão linear com vários grupos (grupos naturais definidos a priori) é aceitável executar dois modelos diferentes no mesmo conjunto de dados para responder às duas perguntas a seguir? Cada grupo tem uma inclinação diferente de zero e intercepto diferente de zero e quais são os...
Estou conduzindo um estudo clínico em que determino uma medida antropométrica dos pacientes. Eu sei como lidar com a situação em que tenho uma medida por paciente: faço um modelo, onde tenho uma amostra aleatória de alguma densidade , e faço as coisas habituais: escreva a probabilidade de a...
Nos últimos anos, vários estudiosos levantaram um problema prejudicial do teste de hipóteses científicas, apelidado de "grau de liberdade do pesquisador", o que significa que os cientistas têm inúmeras opções a fazer durante suas análises que têm como objetivo encontrar valores de p <5%. Essas...
Quando as notícias falam sobre coisas que foram 'provadas estatisticamente', elas estão usando um conceito bem definido de estatística corretamente, usando errado ou apenas usando um oxímoro? Imagino que uma "prova estatística" não seja realmente algo realizado para provar uma hipótese, nem uma...
Estou testando a independência de duas variáveis, A e B, estratificadas por C. A e B são variáveis binárias e C é categórica (5 valores). Executando o teste exato de Fisher para A e B (todos os estratos combinados), recebo: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE 915 74 OR: 1.75 (1.25...
Estou implementando um VAE e notei duas implementações diferentes on-line da divergência simplificada univariada de KL gaussiana. A divergência original conforme aqui é Se assumirmos que nosso prior é uma unidade gaussiana, ou seja, e , isso simplifica para E aqui é onde está minha confusão....
Existem poucas explicações que descrevem como interpretar os coeficientes de regressão linear após diferenciar uma série temporal (para eliminar uma raiz unitária). É tão simples que não há necessidade de declarar formalmente? (Estou ciente dessa pergunta , mas não tinha certeza de quão geral foi...
Estou lendo um livro sobre sabreetria, especificamente Mathletics de Wayne Winston, e no primeiro capítulo ele apresenta uma quantidade que pode ser usada para prever a taxa de vitórias das equipes: e ele parece sugerir que, no meio da temporada, ele pode ser usado para prever a taxa de...
Meu entendimento sobre o que é um estimador e uma estimativa: Estimador: uma regra para calcular uma estimativa Estimativa: O valor calculado a partir de um conjunto de dados com base no estimador Entre esses dois termos, se for solicitado que eu aponte a variável aleatória, eu diria que a...
Sou um cientista de dados que trabalha com sólida experiência em regressão, outros algoritmos de tipo de aprendizado de máquina e programação (tanto para análise de dados quanto para desenvolvimento de software em geral). A maior parte da minha vida profissional foi focada na criação de modelos...
Deixe ser uma amostra aleatória tirada a partir de população onde .( X1 1, X2, ⋯ , Xn)(X1 1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N( θ , θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ ∈ Rθ∈R\theta\in\mathbb R Estou procurando o UMVUE de .θθ\theta A densidade da junta de é( X1 1, X2, ⋯ , Xn)(X1...
Qual é a diferença entre Bayes variacionais de codificação automática e retropropagação estocástica para modelos geradores profundos ? A inferência nos dois métodos leva aos mesmos resultados? Não conheço nenhuma comparação explícita entre os dois métodos, apesar de ambos os grupos de autores se...
Eu tenho aprendido sobre a regressão do processo gaussiano a partir de vídeos on-line e anotações de aula. Meu entendimento é que, se tivermos um conjunto de dados com pontos, assumiremos que os dados são amostrados de um gaussiano multivariado dimensional. Portanto, minha pergunta está no caso em...
No ano passado, tenho ouvido muito sobre estruturas de Programação Probabilística (PP), como PyMC3 e Stan , e quão bom é o PP. E hoje, alguém compartilhou este link comigo: Pyro: uma linguagem de programação probabilística profunda No entanto, eu realmente não sigo o que há de especial, pois...
Para uma tabela , duas maneiras de fazer inferência na tabela são através do teste exato de Fisher e também de uma regressão logística.2 × 22×22 \times 2 Foi-me dito que, usando um teste exato de Fisher, estamos interessados apenas na presença de associação. Mas, com uma regressão logística,...
Recentemente, comecei a estudar inferência estatística. Eu tenho trabalhado com vários problemas e este me deixou completamente perplexo. Seja X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n uma amostra aleatória de uma distribuição discreta que atribua com probabilidade 1313\frac{1}{3} os...
De "Em toda a probabilidade: modelagem estatística e inferência usando a probabilidade" de Y. Pawitan, a probabilidade de uma parametrização é definida como modo que se g for um a um, então L ^ * (\ psi) = L (g ^ {- 1} (\ psi)) (p. 45). Eu estou tentando mostrar o Exercício 2.20, que afirma que...
Considere uma amostra aleatória que são as variáveis aleatórias iid que . Verifique se é uma estatística suficiente para .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Em primeiro lugar,...
Às vezes assumimos que os regressores são fixos, ou seja, não são estocásticos. Eu acho que isso significa que todos os nossos preditores, estimativas de parâmetros etc. são incondicionais, certo? Posso ir tão longe que eles não são mais variáveis aleatórias? Se, por outro lado, aceitarmos que a...
Onde posso encontrar uma prova do teorema de Pitman – Koopman – Darmois? Eu pesquisei por algum tempo. Estranhamente, muitas notas mencionam esse teorema, mas nenhuma delas apresenta a