Inspirado por essa pergunta , tentei obter uma expressão para o terceiro momento central de uma soma de um número aleatório de variáveis aleatórias iid. Minha pergunta é se está correto e, se não, o que está errado ou que suposições adicionais podem estar faltando. Especificamente,...
Nos cursos mais básicos da teoria das probabilidades, as funções geradoras de momento relatado (mgf) são úteis para calcular os momentos de uma variável aleatória. Em particular a expectativa e variação. Agora, na maioria dos cursos, os exemplos que eles fornecem para expectativa e variação podem...
Fiquei me perguntando por que os erros padrão são (severamente) enviesados para baixo quando você usa o estimador de variável instrumental (geral) ou o estimador de método generalizado de momentos
Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - E [ Y ] ) ]X, YX,YX, YCov ( X, Y) = E [ ( x - E [ X] ) ( y- E [ Y]...
Pergunta simples, mas surpreendentemente difícil encontrar uma resposta online. Eu sei que para um RV , definimos o k-ésimo momento como onde a igualdade se segue se , para uma densidade e Medida de Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f...
Para uma variável aleatória não negativa , como provar que está diminuindo em
O seguinte lema pode ser encontrado na Econometria de Hayashi : Lema 2.1 (convergência na distribuição e nos momentos): Seja o ésimo momento de e onde \ alpha_ {s} é finito (ou seja, um número real).
Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre ∙∙\bullet estimando a variância , vezes e tomando sua média, eσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?σσ\sigma100010001000 Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em...
Uma família exponencial é definida usando dois ingredientes: - uma densidade base q0(x)q0(x)q_0(x) - um número suficiente de estatísticas Si(x)Si(x)S_i(x) A família é todas as densidades de probabilidade que podem ser escritas como: q(x|(λ)i)∝q0(x)exp(∑iλiSi(x))q(x|(λ)i)∝q0(x)exp(∑iλiSi(x))...
Uma pergunta foi postada aqui (agora excluída) em relação à estimativa dos parâmetros da distribuição triangular , que possui densidade f( x ; a , b , c ) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪0 02 ( x - a )( b - a ) ( c - a )2 ( b - x )( b - a ) ( b - c )0 0para x < a ,para um ≤ x ≤ c ,para c < x ≤ b ,para b...
Se , onde e for uma sequência de variáveis aleatórias positivas, qual o tamanho ?E|Xn|=O(an)E|Xn|=O(an)\mathbb{E}|X_n|=O(a_n)an→0an→0a_n\to 0XnXnX_nYn=Xnln(1Xn)Yn=Xnln(1Xn)Y_n = X_n\ln\left(\frac{1}{X_n}\right) Minha tentativa: pela desigualdade de Markov implica e . Resta avaliar . Para alguma...
Dada, uma variável aleatória X cuja média, variância e quarto momento central são 0, 2 e 4, respectivamente. Agora, como eu provo isso (1) terceiro momento é 0 (2) distribuir é simétrico em torno de 0 e (3) X é limitado. Com as informações acima, a única coisa que pude encontrar foi que a...
Pergunta simples, mas para a qual não encontrei a resposta exata em outro lugar. Quantos momentos de uma distribuição de probabilidade discreta com suporte finito são necessários para identificar exclusivamente a função exata da massa de probabilidade? Suponha que sabemos que a distribuição tem...