Uma das coisas que torna a econometria única é o uso da técnica Generalized Method of Moments. Que tipos de problemas tornam o GMM mais apropriado do que outras técnicas de estimativa? O que o GMM lhe oferece em termos de eficiência, viés reduzido ou estimativa de parâmetros mais específicos? Por...
Existem fórmulas on-line conhecidas para calcular médias móveis exponencialmente ponderadas e desvios padrão de um processo (xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Para a média, μn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n e pela variação σ2n=(1−α)σ2n−1+α(xn−μn−1)(xn−μn)\sigma_n^2 =...
O que é uma função geradora de momento (MGF)? Você pode explicar isso em termos leigos e junto com um exemplo simples e fácil? Por favor, limite o uso de anotações matemáticas formais, tanto quanto
Percebo nos métodos de estatística / aprendizado de máquina que uma distribuição é frequentemente aproximada por um gaussiano e, em seguida, que gaussiano é usado para amostragem. Eles começam calculando os dois primeiros momentos da distribuição e os usam para estimar e . Então eles podem provar a...
Não consigo encontrar definições para tátil ou medial na Wikipedia ou Wolfram Mathworld, mas a seguinte explicação é dada em Bílková, D. e Mala, I. (2012), " Aplicação do método do momento L ao modelar a distribuição de renda na República Tcheca ", Austrian Journal of Statistics , 41 (2),...
Desejo calcular coeficientes para uma regressão muito semelhante à regressão logística (na verdade, regressão logística com outro coeficiente: quandoApode ser dado). Pensei em usar o GMM para calcular os coeficientes, mas não tenho certeza de quais são as condições de momento que devo...
Alguém pode me explicar a diferença entre o método dos momentos e o GMM (método geral dos momentos), o relacionamento deles e quando um ou outro deve ser
Nas estatísticas circulares, o valor esperado de uma variável aleatória ZZZ com valores no círculo é definido como (consulte a Wikipedia ). Essa é uma definição muito natural, assim como a definição da variação Portanto, não precisamos de um segundo momento para definir a variação!SSSm1( Z) =...
Quais testes estão disponíveis para testar duas amostras independentes para a hipótese nula de que elas provêm de populações com a mesma inclinação? Existe um teste clássico de 1 amostra para determinar se a inclinação é igual a um número fixo (o teste envolve o sexto momento da amostra!); existe...
Em geral, parece que o método dos momentos está apenas correspondendo à média da amostra observada ou à variação dos momentos teóricos para obter estimativas dos parâmetros. Geralmente é o mesmo que o MLE para famílias exponenciais, pelo que entendi. No entanto, é difícil encontrar uma definição...
Vejo mencionado em vários lugares que a ANOVA faz sua estimativa usando o método dos momentos. Estou confuso com essa afirmação porque, embora não esteja familiarizado com o método dos momentos, meu entendimento é que é algo diferente e não equivalente ao método da máxima probabilidade; por outro...
Então, eu tenho um processo aleatório gerando variáveis aleatórias normalmente distribuídas em log XXX. Aqui está a função de densidade de probabilidade correspondente: Eu queria estimar a distribuição de alguns momentos dessa distribuição original, digamos o primeiro momento: a média...
Existe um análogo ao momento mais alto das desigualdades de Chebyshev no caso unilateral? A desigualdade de Chebyshev-Cantelli parece funcionar apenas para a variação, enquanto a desigualdade de Chebyshev pode facilmente ser produzida para todos os expoentes. Alguém sabe de uma desigualdade...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Existem distribuições não idênticas que possuem a mesma função geradora de
Existem alguns métodos para estimativa de parâmetros por aí. MLE, UMVUE, MoM, teoria da decisão e outros parecem ter um caso bastante lógico do motivo pelo qual são úteis para a estimativa de parâmetros. Existe um método melhor do que os outros, ou é apenas uma questão de como definimos qual é o...
O momento de uma variável aleatória X é finito se E ( | X r | ) < ∞rrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Estou tentando mostrar que, para qualquer número inteiro positivo , o s- ésimo momento E [ | X s | ] também é
Eu estou usando o estimador usual para , mas eu noto que mesmo pequenas outliers 'em minha distribuição empírica, isto é, pequenos picos muito longe do centro, afetá-lo tremendamente. Existe um estimador de curtose mais
Qual é a melhor maneira de aproximar para dois inteiros dados quando você conhece a média , variação , e excesso de curtose de uma distribuição discreta e fica claro pelas medidas (diferentes de zero) da forma e que uma aproximação normal não é apropriada?m , n u σ 2 γ 1 γ 2 X γ 1 γ 2Pr [ n ≤ X≤ m...
Estou curioso para saber se existe uma transformação que altera a inclinação de uma variável aleatória sem afetar a curtose. Isso seria análogo ao modo como uma transformação afim de um VD afeta a média e a variância, mas não a inclinação e a curtose (em parte porque a inclinação e a curtose são...