Perguntas com a marcação «t-distribution»

Eu tenho um problema em mãos, que não estou conseguindo prosseguir. Alguém pode me ajudar a

A fórmula para em um teste de hipótese é dada por: t = ˉ X - μtttt = X¯- μσ^/ n--√.t=X¯−μσ^/n. t=\frac{\bar{X}-\mu}{\hat \sigma/\sqrt{n}}. Quando aumenta, o valor aumenta de acordo com a fórmula acima. Mas por que o valor crítico diminui na tabela medida que (que é uma função de ) aumenta?t t t...

Pergunta simples, mas surpreendentemente difícil encontrar uma resposta online. Eu sei que para um RV , definimos o k-ésimo momento como onde a igualdade se segue se , para uma densidade e Medida de Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f...

Usando o teste T de Student, o T-Critical é calculado através de: t=X¯−μ0s/n√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Olhando para o artigo da Wikipedia sobre a Estimação imparcial do desvio padrão, há a seção Resultado para a distribuição normal, que menciona um fator de correção...

Estou essencialmente aprendendo sobre a Alocação Latente de Dirichlet. Estou assistindo a um vídeo aqui: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ e preso no minuto 45, quando ele começou a explicar as amostras da distribuição. Também tentei consultar um livro de aprendizado de máquina que não...

Seja X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R} e Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R} sejam variáveis ​​aleatórias univariadas com CDF FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y) tais que: FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall (x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} que...

Eu tenho tentado encontrar o valor esperado de uma função de uma variável aleatória com uma distribuição de Dirichlet, integrando seu produto à função de densidade de Dirichlet sobre um simplex em R. Para verificar se eu estava aplicando a função correta em R, tentei integrar a função de densidade...

Eu tento entender a idéia por trás da distribuição t. Aqui estão as etapas que eu entendi até agora: Utilizamos uma amostra de N elementos para estimar a média da população. Em mais detalhes, usamos a média da amostra como uma estimativa da média da população. Queremos saber o quão perto está...

No modelo , quando os erros têm distribuição Normal, a distribuição incondicional de é Normal. Quando os erros têm uma distribuição t-student com graus de liberdade. Qual é a distribuição incondicional de ?Yt~ A R HA ( p , q)Yt∼UMARMUMA(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Então que...

Duas variáveis ​​não correlacionadas não são necessariamente independentes, como é simplesmente exemplificado pelo fato de e não serem correlacionados, mas não independentes. No entanto, duas variáveis ​​não correlacionadas e distribuídas em conjunto normalmente são garantidas como independentes....

Estou com um problema no trabalho. Alguém por favor pode me ajudar a fornecer a distribuição conjunta dennn Variáveis ​​aleatórias de Bernoulli, mas sob a restrição de que a soma dessas nnn variáveis ​​aleatórias devem ser 1 111. Alguém pode me mostrar como derivar essa...

Existe uma distribuição de junta paramétrica tal que XXX e YYY sejam uniformes em [0,1][0,1][0, 1] (isto é, uma cópula) e E[Y|X=x]E[Y|X=x]\mathbb{E}[Y | X = x] é linear (com o que quero dizer afim) em xxx ? Ou seja, E[Y|X=x]=a+bxE[Y|X=x]=a+bx\mathbb{E}[Y \;|\; X = x] = a + b\,x enquanto XXX e YYY...

Eu estava lendo um tutorial sobre densidades marginais quando me deparei com este exemplo (reformulado). Uma pessoa está atravessando a rua e queremos calcular a probabilidade de ser atropelado por um carro que passava, dependendo da cor do semáforo. Seja H se a pessoa é atingida ou não, e L...

Estou enfrentando algumas dúvidas ao entender como os graus de liberdade são considerados nas distribuições. Em particular, vamos nos referir à variável Student, ou seja,ttt t =x -x¯s^=x -x¯∑ (xEu-x¯)2N-