Estou usando a função Deming fornecida por Terry T. neste segmento de ajuda r arquivado . Estou comparando dois métodos, então tenho dados parecidos com este: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... Fiz minha regressão de Deming (também chamada de "regressão...
Eu gostaria de gerar um processo de Monte Carlo para encher uma urna com N bolas de cores I, C [i]. Cada cor C [i] possui um número mínimo e máximo de bolas que devem ser colocadas na urna. Por exemplo, estou tentando colocar 100 bolas na urna e posso preenchê-la com quatro cores: Vermelho -...
Descobri que, para um modelo de regressão linear simples, o OLS e o método de máxima verossimilhança (assumindo a distribuição Normal) fornecem a mesma saída (valores de parâmetros). A partir disso, podemos dizer que o OLS também faz suposições implícitas sobre a distribuição Normal ou vice-versa?...
Na aula de Métodos de Estatística em nível de MS que estou aprendendo, aprendi sobre vários modelos lineares para o design experimental. Tomemos, por exemplo, para o modelo Randomized Complete Block Design (RCBD) ( i representando o bloco, j representando os tratamentos), β representando os...
Não entendo por que não posso simplesmente adicionar 1,5 desvios padrão para obter a resposta. Se 1 desvio padrão é 10 kg e a média é 400 kg, 415 kg são 1,5 desvios padrão. Então eu calculei assim: .3413 + ((.4772-.3413)/2) = 0.40925 Essa equação obtém metade da diferença entre dois desvios...
No livro "Os Elementos da Aprendizagem Estatística" no capítulo 2 ("Modelos lineares e mínimos quadrados; página no: 12"), está escrito que No espaço de entrada / saída dimensional (p + 1), (X, Y) representa um hiperplano. Se a constante estiver incluída em X, o hiperplano inclui a origem e é...
Imagine que nós amostramos uma matriz de covariância de uma distribuição Wishart do MCMC. A cada iteração, obtemos uma nova matriz de amostra da distribuição Wishart.SiSiS_i Pergunta : Dado o rastreamento que contém todas as amostras , posso plotar a autocorrelação dessas...
Em um modelo de equações estruturais, geralmente se usa o estimador de ML. No caso em que as variáveis não são normais multivariadas, o ML pode ser usado? Muitas vezes, os indicadores com os quais você está disponível para trabalhar não são normais multivariados. Não tenho certeza de como...
Suponha ( a , b )(a,b) (a,b) é um intervalo de confiança de nível para um parâmetro . Suponha que é uma transformação invertível monótona. Então éθ η( 1 - α )(1−α)(1-\alpha)θθ\thetaηη\eta ( η( Um ) , η( B ) )(η(a),η(b)) \left (\eta(a), \eta(b) \right ) um intervalo de confiança de nível para...
Tome um feixe de partículas como um conjunto de muitas partículas. Suponha duas variáveis aleatórias independentes e que se somam à posição horizontal de uma partícula:XβXβX_\betaδδ\deltaXXX X=Xβ+DxδX=Xβ+Dxδ X = X_\beta + D_x \delta ( é um número simples, a função "dispersão" na dinâmica dos...
Qual é a diferença entre (1|DNA.concentration/mouse.id)e (DNA.concentration|mouse.id)? O que significam os símbolos |e /significam dentro da sintaxe para o efeito aleatório?
Seja um espaço de probabilidade. Conjetura:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Suponha que tenhamos os eventos st , ou . Existe uma sequência independente de eventos stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1},...
Pergunta simples, mas surpreendentemente difícil encontrar uma resposta online. Eu sei que para um RV , definimos o k-ésimo momento como onde a igualdade se segue se , para uma densidade e Medida de Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f...
Em Modelagem Preditiva Aplicada de Kuhn e Johnson, os autores escrevem: Finalmente, essas árvores sofrem viés de seleção: preditores com um número maior de valores distintos são favorecidos em detrimento de preditores mais granulares (Loh e Shih, 1997; Carolin et al., 2007; Loh, 2010). Loh e...
Desafio Em nosso escritório, participei de uma discussão sobre o tamanho da amostra e sua influência no tamanho do efeito - você pode me ajudar e explicar mais? Base Ao realizar uma análise de energia, pode-se determinar o tamanho da amostra para um tamanho de efeito específico em um design...
Eu li o seguinte artigo sobre independência estatística . Em resumo, o artigo argumenta que "é hora de a ciência aposentar a ficção da independência estatística" e continua explicando diferentes razões. Depois de ler o artigo, costumo concordar. Eu queria saber o seguinte: O que pensam outros...
Atualmente, estou lendo artigos sobre PCA probabilístico e me pergunto por que o prior gaussiano (e não outro prior) é escolhido para as variáveis latentes? É apenas porque é simples ou há outro motivo? Referências: Tipping & Bishop, 1999, Análise Probabilística de Componentes Principais -...
Digamos que eu tenho três conjuntos de dados de tamanho cada:nnn = alturas de pessoas apenas dos EUAy1y1y_1 = alturas de homens de todo o mundoy2y2y_2 = alturas das mulheres de todo o mundoy3y3y_3 E eu construir um modelo linear para cada com fatores , i = 1 , . . . , k :xEuxix_ii = 1 , . ....
https://www.tensorflow.org/ Todos os projetos do TensorFlow que eu vi no GitHub implementam algum tipo de modelo de rede neural. Dado que o TensorFlow é uma melhoria em relação ao DAG (não é mais acíclico), eu queria saber se algumas deficiências inerentes o tornam inadequado para o modelo geral...
A notação integral de Riemann-Stieltjes é usada em expressões de expectativa em alguns textos de probabilidade. Basicamente, dF (x) aparece na integral em vez de f (x) dx na integral, uma vez que o CDF F (x) pode não ser diferenciável para uma distribuição discreta. A motivação que ouvi para isso...