Vamos ser iid variáveis aleatórias discretas uniformes sobre (0,1) e suas estatísticas de ordem seja .U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Defina para com .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0 Estou...
Uma pergunta recente , uma questão relacionada e a fonte citada , recentemente me alertaram que a correção para estimativas amostrais de variação populacional é referida como correção de Bessel . Bessel estava morto em 1846 ( citação na Wikipedia ) e o teste t foi publicado em 1908 ( citação na...
Estou fazendo essas perguntas para esclarecimentos sobre os termos entre "distribuição nula" e "distribuição por amostragem". Acho que quando alguém diz distribuição nula , na verdade eles significam o mesmo que quando dizem distribuição por amostragem . Neste artigo de teste de hipótese [1], você...
Preciso encontrar uma classe de distribuição simétrica de baixa curtose, que inclua a distribuição gaussiana uniforme, triangular e normal. A distribuição Irwin-Hall (soma de padrão uniforme) oferece esta característica, mas não é o tratamento de pedidos não inteiros . No entanto, se você, por...
O índice de estabilidade populacional quantifica a alteração de uma distribuição de uma variável comparando amostras de dados em dois períodos de tempo. É muito comumente usado para medir mudanças nas pontuações. É calculado da seguinte forma: 1) A amostra do período base é discretizada....
Estou lendo um livro que apresenta a distribuição Dirchilet e, em seguida, apresentei números sobre ela. Mas eu realmente não era capaz de entender esses números. Anexei a figura aqui na parte inferior. O que não entendo são os significados dos triângulos. Normalmente, quando se deseja plotar uma...
Sei que se você fizer uma nova amostragem de um conjunto de dados várias vezes e calcular a média a cada vez, esses meios seguirão uma distribuição normal (pelo CLT). Portanto, você pode calcular um intervalo de confiança na média do conjunto de dados sem fazer nenhuma suposição sobre a...
Ouvi dizer que todos os condicionais completos (usados na amostragem de Gibbs) podem determinar a distribuição conjunta. Mas não entendo por que e como. Ou ouvi mal?
Questão Uma coisinha que venho pensando há algum tempo: Vamos PθPθP_\theta ser estocasticamente um aumento (de um parâmetro) família exponencial na amostra espaço XX\mathcal{X} com Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} sendo o seu espaço de parâmetros natural, isto é ΘΘ\Theta sendo o conjunto de valores...
Suponha a seguinte configuração: Seja . Também . Além disso, ie é uma combinação convexa dos limites dos respectivos suportes. é comum para todos .Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,nXi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \;...
Eu tenho uma função que retorna um tempo médio de espera para um usuário da web. Ou seja, fornece um tempo médio para que um usuário comum possa permanecer em uma página da web, considerando o tamanho dos recursos da web em palavras. Quero usar essa função (e a média resultante) em conjunto com uma...
Estou tentando quantificar o grau de inflação (ou seja, qual a melhor forma de os pontos de dados observados se ajustarem ao esperado). Uma maneira é também olhar para o enredo QQ. Mas eu gostaria de calcular algum indicador numérico para inflação - significa que quão bem o observado se encaixa na...
Eu sou bastante novo em estatística (um punhado de cursos Uni de nível iniciante) e estava pensando em amostragem de distribuições desconhecidas. Especificamente, se você não tem idéia da distribuição subjacente, existe alguma maneira de "garantir" que você obtenha uma amostra...
A versão curta fora do contexto Seja uma variável aleatória com CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...
Tempo de vida de 3 componentes electrónicos são e X 3 = 2,1 . As variáveis aleatórias foram modeladas como uma amostra aleatória de tamanho 3 da distribuição exponencial com o parâmetro θ . A função de probabilidade é, para θ > 0X1 1= 3 , X2= 1,5 ,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} = 1.5,X3=...
Aqui está um problema que surgiu em um exame semestral em nossa universidade, alguns anos atrás, e estou lutando para resolver. Se são variáveis aleatórias independentes com densidades e respectivamente, mostram que segue . β β ( n 1 , n 2 ) β ( n 1 +
Tento prever uma pontuação de equilíbrio e tentei vários métodos de regressão diferentes. Uma coisa que notei é que os valores previstos parecem ter algum tipo de limite superior. Ou seja, o saldo real está em , mas minhas previsões atingem cerca de . O gráfico a seguir mostra o saldo real versus o...
É sabido que uma combinação linear de 2 variáveis normais aleatórias também é uma variável normal aleatória. Existem famílias de distribuição não normais comuns (por exemplo, Weibull) que também compartilham essa propriedade? Parece haver muitos contra-exemplos. Por exemplo, uma combinação linear...
Sabemos que se p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta) , então E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) onde ψ(.)ψ(.)\psi(.) É a função Digamma. Existe uma forma fácil para E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln (1-p)]...
Para um dado número constante (por exemplo, 4), é possível encontrar uma distribuição de probabilidade para , de modo que tenhamos ?rrrXXXV a r (X) =