Qual é a diferença semântica entre Mean Squared Error (MSE) e Mean Squared Prediction Error
Quais são os estimadores de probabilidade máxima para os parâmetros da distribuição t de Student? Eles existem em forma fechada? Uma rápida pesquisa no Google não me deu nenhum resultado. Hoje estou interessado no caso univariado, mas provavelmente terei que estender o modelo para várias...
Na inferência estatística , problema 9.6b, é mencionada uma "Região de Maior Densidade (HDR)". No entanto, não encontrei a definição desse termo no livro. Um termo semelhante é a Densidade Posterior Mais Alta (HPD). Mas isso não se encaixa nesse contexto, pois 9.6b não menciona nada sobre um...
A consistência é obviamente um estimador de propriedades natural e importante, mas há situações em que pode ser melhor usar um estimador inconsistente em vez de consistente? Mais especificamente, existem exemplos de um estimador inconsistente que supera um estimador consistente razoável para todos...
Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade...
De acordo com Probability and Statistics for Engineers, de Miller e Freund, 8ed (pp.217-218), a função de probabilidade a ser maximizada para a distribuição binomial (ensaios de Bernoulli) é dada como L ( p ) = ∏ni = 1pxEu( 1 - p )1 - xEueu(p)=∏Eu=1npxEu(1-p)1-xEuL(p) =
As análises químicas de amostras ambientais são frequentemente censuradas abaixo nos limites de relatório ou em vários limites de detecção / quantificação. Este último pode variar, geralmente na proporção dos valores de outras variáveis. Por exemplo, uma amostra com uma alta concentração de um...
Qual é a relação entre estimador e
Depois de executar a análise de componentes principais (PCA), quero projetar um novo vetor no espaço do PCA (ou seja, encontrar suas coordenadas no sistema de coordenadas do PCA). Eu calculei o PCA na linguagem R usando prcomp. Agora eu devo poder multiplicar meu vetor pela matriz de rotação PCA....
Entendo que a diferença entre eles está relacionada ao fato de a variável de agrupamento no modelo ser estimada como um efeito fixo ou aleatório, mas não está claro para mim por que eles não são os mesmos (se não são os mesmos). Estou especificamente interessado em como isso funciona ao usar a...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Estou tentando estimar os parâmetros de uma distribuição gama que melhor se ajusta à minha amostra de dados. Eu só quero usar a média , std (e, portanto, a variação ) da amostra de dados, não os valores reais - já que esses nem sempre estarão disponíveis no meu aplicativo. De acordo com este...
Eu tenho lido sobre o estimador de James-Stein. É definido, nestas notas , como θ^= ( 1 - p - 2∥X∥2) Xθ^=(1-p-2__X__2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Li a prova, mas não entendo a seguinte declaração: Geometricamente, o estimador de James – Stein reduz cada componente de...
Recentemente, fiquei muito envergonhado quando dei uma resposta imediata sobre as estimativas imparciais da variância mínima para parâmetros de uma distribuição uniforme que estava completamente errada. Felizmente, fui imediatamente corrigido pelo cardeal e Henry, com Henry fornecendo as respostas...
Eu tenho uma pergunta sobre o cálculo do fator de encolhimento de James-Stein no artigo de 1977 da Scientific American por Bradley Efron e Carl Morris, "Paradoxo de Estatísticas de Stein" . Reuni os dados para os jogadores de beisebol e eles são fornecidos abaixo: Name, avg45, avgSeason...
Estou tentando comparar a complexidade computacional / velocidade de estimativa de três grupos de métodos para regressão linear, conforme distinguido em Hastie et al. "Elementos da aprendizagem estatística" (2ª ed.), Capítulo 3: Seleção de subconjunto Métodos de encolhimento Métodos usando...
Uma sequência de estimadores UnUnU_n para um parâmetro θθ\theta é assintoticamente normal se n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (fonte) Em seguida, chamamosvvva variação assintótica deUnUnU_n. Se essa variância for igual aolimite Cramer-Rao, dizemos que o estimador /...
Digamos que eu tenha uma amostra e a amostra de bootstrap dessa amostra para um estastítico (por exemplo, a média). Como todos sabemos, esta amostra de bootstrap estima a distribuição amostral do estimador da estatística.χχ\chi Agora, a média dessa amostra de bootstrap é uma estimativa melhor da...
Questão A variação de uma distribuição binomial negativa (NB) é sempre maior que sua média. Quando a média de uma amostra é maior que sua variância, a tentativa de ajustar os parâmetros de um RN com probabilidade máxima ou com estimativa de momento falhará (não há solução com parâmetros...
Com um plano prévio, os estimadores ML (freqüentista - máxima verossimilhança) e MAP (bayesiano - máxima a posteriori) coincidem. De maneira mais geral, porém, estou falando de estimadores de pontos derivados como otimizadores de alguma função de perda. Ou seja, (Bayesian) x (x^(. ) = argminE (...