Ajustamos uma função não linear aos dados observados. O próximo passo deve ser a avaliação da qualidade do ajuste dessa função (como para modelos lineares).R2R2R^2 Quais são as formas usuais de medir isso? Editar 1: O encaixe foi realizado da seguinte maneira: Executar uma regressão linear...
Esta questão é levantada pelo meu supervisor e não sei explicar. Normalmente, o nível de confiança aceito é 0,95, o que significa que a probabilidade de erro do tipo 1 é de 5%. Mas a potência geralmente aceita é 0,8 (Cohen, 1988), o que significa que a probabilidade de erro do tipo 2 é de 20%....
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 5 anos . Suponha que eu tenha um quadro de dados...
O que tudo isso significa? Sou uma análise fatorial 'noob' e, embora tenha lido um livro, aparentemente não me contou tudo. Como a estatística do quadrado do qui é tão alta e o valor de p tão baixo, parece que os dados estão perto de serem coplanares (2 dimensões) dentro do espaço 6-dimensional....
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Tenho uma série temporal bivariada em...
Usei o auto.arima para ajustar um modelo de série temporal (uma regressão linear com erros ARIMA, conforme descrito no site de Rob Hyndman ). e reporta valores de critérios de informação como AIC: 2989.2 AICC: 2989.3 BIC: 3261.2 Quando eu uso o Arima para ajustar um modelo com uma estrutura...
Atualmente, estou modelando alguns dados usando uma regressão logística binária. A variável dependente possui um bom número de casos positivos e negativos - não é escassa. Eu também tenho um grande conjunto de treinamento (> 100.000) e o número de efeitos principais nos quais estou interessado é...
Eu sou relativamente novo nas estatísticas bayesianas, por isso seja gentil. Acabei de realizar a Computação Bayesiana Aproximada (ABC) para a inferência de um modelo multiparâmetros. Agora, estou procurando executar uma verificação preditiva posterior dos parâmetros que foram inferidos. O que eu...
Gostaria de especificar um modelo de regressão logística em que possuo o seguinte relacionamento: E[ YEu| XEu] = f( βxeu 1+ β2xeu 2)E[YEu|XEu]=f(βxEu1+β2xEu2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) que é a função inversa de logit.fff Existe uma maneira "rápida" de fazer isso com funções R...
Eu tenho uma pergunta sobre a mistura de conjugados anteriores. Aprendi e digo a mistura de conjugados anteriores algumas vezes quando estou aprendendo bayesiano. Estou me perguntando por que esse teorema é tão importante, como vamos aplicá-lo quando estivermos fazendo uma análise bayesiana. Para...
Tenho desenvolvido um modelo de regressão logística baseado em dados retrospectivos de um banco de dados nacional de trauma de traumatismo craniano no Reino Unido. O principal resultado é a mortalidade em 30 dias (indicada como Outcome30medida). Outras medidas em todo o banco de dados com...
Encontrei on-line um rascunho de um excelente artigo de revisão de Zhe Chen intitulado "Filtragem Bayesiana: Dos Filtros de Kalman aos Filtros de Partículas e Além". Segundo o Google Scholar, a citação para a versão publicada é "Statistics 182 (1), 1-69, 2003", mas a revista que encontro com esse...
Esses dois métodos para calcular o valor-p devem ser equivalentes: t.test(rats.drug,mu=1.2)$p.value 2*pt((mean(rats.drug)-1.2)*sqrt(n)/sd(rats.drug),df=n-1) O problema com o segundo método é que existe o risco de obter valores maiores que (na verdade, até
Eu tenho usado a função glm.fit em R para ajustar parâmetros a um modelo de regressão logística. Por padrão, o glm.fit usa mínimos quadrados ponderados iterativamente para ajustar os parâmetros. Quais são algumas das razões pelas quais esse algoritmo falharia ao convergir quando usado para...
Um critério para selecionar o valor ideal de λλ\lambda com uma rede elástica ou regressão penalizada semelhante é examinar um gráfico do desvio em relação à faixa de λλ\lambda e selecione λλ\lambda quando o desvio é minimizado (ou λλ\lambda dentro de um erro padrão do mínimo). No entanto, estou...
Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Fundo: Meu software solicita aos usuários doações opcionais de qualquer valor. Divido as solicitações de doação de teste entre os usuários para encontrar a melhor maneira de perguntar: 50% obtêm a versão 1 da solicitação, 50% obtêm a versão 2 da solicitação e vemos qual deles se sai melhor. Quase...
Eu entendo onde a etapa E acontece no algoritmo (conforme explicado na seção de matemática abaixo). Na minha opinião, a principal engenhosidade do algoritmo é o uso da desigualdade de Jensen para criar um limite inferior à probabilidade do log. Nesse sentido, aceitar isso Expectationé simplesmente...
Eu quero ajustar um modelo linear por R com family=binomial(link="identity"), no entanto, a família binomial não tem vínculo de identidade. O que devo
Estou escrevendo um programa para avaliar imóveis e realmente não entendo as diferenças entre alguns modelos de regressão robustos, é por isso que não sei qual escolher. Eu tentei lmrob, ltsRege rlm. para o mesmo conjunto de dados, todos os três métodos forneceram valores diferentes para os...