Perguntas com a marcação «matrix-inverse»

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Por que a inversão de uma matriz de covariância produz correlações parciais entre variáveis ​​aleatórias?

Ouvi dizer que correlações parciais entre variáveis ​​aleatórias podem ser encontradas invertendo a matriz de covariância e obtendo células apropriadas dessa matriz de precisão resultante (esse fato é mencionado em http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , mas sem uma prova) . Por que...

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Cálculo eficiente da matriz inversa em R

Eu preciso calcular a matriz inversa e tenho usado a solvefunção. Embora funcione bem em matrizes pequenas, solvetende a ser muito lento em matrizes grandes. Eu queria saber se existe alguma outra função ou combinação de funções (por meio de SVD, QR, LU ou outras funções de decomposição) que possa...

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R / mgcv: Por que os produtos tensores te () e ti () produzem superfícies diferentes?

O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...

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Explicação lúcida para “estabilidade numérica da inversão da matriz” na regressão de crista e seu papel na redução do excesso de ajuste

Entendo que podemos empregar regularização em um problema de regressão de mínimos quadrados como w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ∥w∥2]w∗=argminw⁡[(y−Xw)T(y−Xw)+λ‖w‖2]\boldsymbol{w}^* = \operatorname*{argmin}_w \left[ (\mathbf y-\mathbf{Xw})^T(\boldsymbol{y}-\mathbf{Xw}) + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2...