O artigo da Wikipedia sobre distribuição Gamma lista dois métodos diferentes de parametrização, um deles freqüentemente usado na econometria bayesiana com e , é o parâmetro shape, é o parâmetro rate.α>0α>0\alpha>0β>0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X∼Gamma(α,β).X∼Gamma(α,β).X\sim...
O coeficiente de correlação de Pearson é calculado usando a fórmula . Como essa fórmula contém as informações de que as duas variáveisXeYestão correlacionadas ou não? Ou, como obtemos essa fórmula para o coeficiente de correlação?r = c o v ( X, Y)v a r ( X)√v a r ( Y)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r =...
Gostaria de obter as simulações posteriores dos componentes de variância de um modelo lmer () com a função mcmcsamp (). Como fazer ? Por exemplo, abaixo está o resultado de um ajuste lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 | Operator) + (1 |...
Estou tentando ajustar uma distribuição gama inversa de três parâmetros aos meus dados em R ou Python. Eu gostaria de fazer isso usando a estimativa de máxima verossimilhança (MLE). O pdf dos três parâmetros gama inversa é dado por: Onde Γ é a função gama, ρ é a forma, α é a escala es é o...
Antecedentes : Israel (e o Oriente Médio em geral) está repleto de protestos. Estou curioso, quando recebi uma foto, para estimar quantas pessoas estão nessa foto (geralmente uma foto de uma grande multidão). Que modelagem pode oferecer alguma solução para esse problema? (e, é claro, isso pode...
Como instituição financeira, frequentemente analisamos dados de séries temporais. Muitas vezes acabamos fazendo regressão usando variáveis de séries temporais. Quando isso acontece, geralmente encontramos resíduos com a estrutura de séries temporais que viola a suposição básica de erros...
Eu tenho o plmpacote e gostaria de executar testes de raiz da unidade em algumas variáveis. Estou tendo o erro a seguir: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Como concluo o quadrado a partir do ponto em que parei e isso está correto até agora? Eu tenho um normal anterior para da forma p ( β | σ 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 V ) , para obter:ββ\betap ( β| σ2) ∼ N( 0 , σ2V)p(β|σ2)∼N(0,σ2V)p(\beta|\sigma^2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2V) p ( β| σ2) = ( 2 πσ2V)p2exp[...
Estou tendo uma tremenda dificuldade em avaliar com o pacote em R. No meu caso, os valores de , , são sempre números reais positivos. Mesmo assim, a função hipergeométrica é incrivelmente sensível aos seus valores. Não estou procurando por extrema precisão; Posso usar o Excel para obter uma...
Ao calcular modelos de regressão com R, uso regularmente a função relevel para fazer com que meu modelo me dê resultados para o outro nível. Percebi que, às vezes, mas não com frequência, isso mudou o modelo no sentido de que os níveis de outros fatores que eram significativos antes da relevância...
Estou analisando um determinado conjunto de dados e preciso entender como escolher o melhor modelo que se ajusta aos meus dados. Estou usando R. Um exemplo de dados que tenho é o seguinte: corr <- c(0, 0, 10, 50, 70, 100, 100, 100, 90, 100, 100) Esses números correspondem à porcentagem de...
Dado que a estimativa posterior de de uma probabilidade normal e uma gama inversa anterior a é:σ′2σ′2\sigma'^{2}σ2σ2\sigma^2 σ′2∼IG(α+n2,β+∑ni=1(yi−μ)22)σ′2∼IG(α+n2,β+∑i=1n(yi−μ)22)\sigma'^{2}\sim\textrm{IG}\left(\alpha + \frac{n}{2}, \beta +\frac{\sum_{i=1}^n{(y_i-\mu)^2}}{2}\right) que é...
Uma variável de resposta y é uma função não linear de várias variáveis preditoras X (nos meus dados reais a resposta é distribuída binomialmente, mas aqui estou usando um valor normalmente distribuído para simplificar). Posso modelar os relacionamentos entre os preditores e a resposta usando...
Quero que R exiba os dados que ele fornece da summary()função em uma tabela para que eu possa compartilhar isso facilmente. Atualmente, estou apenas fazendo summary()no console e, em seguida, tirando uma captura de tela, mas eu prefiro que isso seja gerado como uma boa tabela, como todos os meus...
Preciso fazer algumas comparações médias simples entre grupos (testes F ANOVA básicos) em dados com valores ausentes. Uso o pacote de mouses no R para imputação múltipla, mas só posso agrupar resultados para os coeficientes do modelo linear ou o .R2R2R^2 Alguém sabe como combinar o pool de várias...
Estou computando algumas probabilidades condicionais e intervalos de confiança associados a 95%. Para muitos de meus casos, tenho contagens diretas de xsucessos fora dos ntestes (de uma tabela de contingência), para que eu possa usar um intervalo de confiança binomial, como é fornecido por...
Suponha que eu esteja construindo um classificador de regressão logística que preveja se alguém é casado ou solteiro. (1 = casado, 0 = solteiro) Quero escolher um ponto na curva de precisão-recall que me dê pelo menos 75% de precisão, portanto, desejo escolher os limites e , para que:t...
Eu tenho um problema de regressão múltipla, que tentei resolver usando a regressão múltipla simples: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Isso parece explicar os 85% de variação (de acordo com o quadrado do R) que parece muito bom. No entanto, o que me preocupa é o enredo de...
Atualização : Como agora sei que meu problema se chama separação quase completa , atualizei a pergunta para refletir isso (graças a Aaron). Eu tenho um conjunto de dados de um experimento no qual 29 participantes humanos (fator code) trabalharam em um conjunto de ensaios e responsefoi 1 ou 0....
Eu tenho 2 fatores Ae B(5 × 3) e uma covariável Xem um design de assunto interno. Veja como eu especifico meu modelo geral: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Minha interpretação é que estou olhando para um gráfico y~x, onde a inclinação muda devido à covariável e a linha...