Todas as séries temporais não estacionárias podem ser convertidas em séries temporais estacionárias aplicando diferenciação? Além disso, como você decide a ordem da diferenciação a ser aplicada? Você apenas diferencia os intervalos 1,2 ... n e executa o teste de raiz unitária de estacionário cada...
Um processo é estritamente estacionário se a distribuição conjunta de X t 1 , X t 2 , . . . , X t m é a mesma que a distribuição conjunta de X t 1 + k , X t 2 + K , . . . , X t m + k para todos os m , para todos os k e para todos os t 1 , t 2
Às vezes, uma série de horas pode precisar ser diferenciada para ficar estacionária. No entanto, não entendo como a diferenciação de segunda ordem pode ajudar a torná-la estacionária quando a diferenciação de primeira ordem não é suficiente. Você poderia dar uma explicação intuitiva para a...
Estou trabalhando com uma série temporal multivariada e usando o modelo VAR (Regressão automática de vetores) para previsão. Minha pergunta é o que realmente significa estacionariedade em uma estrutura multivariada. 1) Eu sei que, se na configuração do VAR, se o determinante do inverso da matriz |...
Alguém tem um bom exemplo de um processo estocástico estacionário de segunda ordem, mas não estritamente
Se eu tenho uma série temporal com sazonalidade, isso automaticamente torna a série não estacionária? Minha intuição (provavelmente desligada) é que não. Sazonalidade significa que a série sobe e desce em torno de um valor constante ... algo como uma onda senoidal. Portanto, por essa lógica, uma...
Estou lendo um exemplo dado no livro Machine Learning for Hackers . Primeiro vou elaborar o exemplo e depois falar sobre minha pergunta. Exemplo : Toma um conjunto de dados por 10 anos com preços de 25 ações. Executa o PCA nos 25 preços das ações. Compara o componente principal com o Índice Dow...
Encontrei uma solução que afirmava que, se o quadrado de uma série temporal é estacionário, o mesmo ocorre com a série temporal original e vice-versa. No entanto, eu não pareço provar isso, alguém tem uma idéia se isso é verdade e se é como derivar
Q1: Existem métodos comuns ou aceitos para lidar com o ambiente não estacionário na aprendizagem por reforço em geral? P2: No meu mundo da grade, a função de recompensa muda quando um estado é visitado. A cada episódio, as recompensas são redefinidas para o estado inicial. Tudo o que eu quero que...
Por exemplo: Quero prever valores futuros de uma série temporal com base em valores anteriores de várias séries temporais 'usando uma ANN e / ou SVM. As entradas terão valores defasados em cada série temporal e os resultados serão previsões um passo à frente (previsões com horizontes adicionais...
Estou usando a biblioteca VAR de statsmodels do python para modelar dados de séries temporais financeiras e alguns resultados me intrigam. Eu sei que os modelos VAR assumem que os dados da série temporal são estacionários. Eu inadvertidamente ajustei uma série não estacionária de preços de log para...
Considere um processo aleatório para o qual a média existe e seja constante, para todos os momentos , ou seja, para todos os tempos turnos do tempo (ou "atrasos") . Não imponho condições adicionais a momentos mais altos nem à função de distribuição. Como posso descrever esse processo? É apenas...
Estou tendo problemas para distinguir entre os conceitos de ceticismo e estacionariedade. Pelo que entendi, a heterocedasticidade é uma variabilidade variada nas subpopulações e a não estacionariedade é uma mudança / média / variação ao longo do tempo. Se esse é um entendimento correto (embora...
Não consigo entender essa propriedade de séries estacionárias e a função de autocorrelação. Eu tenho que provar isso ∑h = 1n - 1ρ^( h ) = - 12∑h=1n-1ρ^(h)=-12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Onde e é a função de autocovariânciaγ(h)ρ^(h)=γ^( H )γ^( 0...
Eu sei o que é um campo gaussiano. No entanto, não tenho muita certeza do que se entende por estacionário. Eu já vi essa coisa estacionária em muitos lugares, como processos autorregressivos estacionários etc., mas na verdade não sei o que se entende por
Meu projeto atual pode exigir que eu construa um modelo para prever o comportamento de um determinado grupo de pessoas. o conjunto de dados de treinamento contém apenas 6 variáveis (id é apenas para fins de identificação): id, age, income, gender, job category, monthly spend em que monthly...
Estou examinando capturas de roedores em seis grades permanentes de captura de roedores medindo 150 x 150 metros e consistindo em 121 estações de captura espaçadas uniformemente a 15 metros. Existem seis grades de captura no local do estudo com tamanho <1000 hectares. Gostaria de interpolar os...
Frequentemente, na literatura, os autores têm se interessado em encontrar a distribuição estacionária de um processo de série temporal. Por exemplo, considere o seguinte processo simples AR ( ) : que .{ X t } X t = α X t - 1 + e t , e t i i d ∼ f111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t =...
Eu sei que transformações lineares de séries temporais decorrentes de processos estacionários (fracamente) também são estacionárias. Isso é verdade, no entanto, para uma transformação de uma série, usando também o valor absoluto de cada elemento? Em outras palavras, se está estacionário, então...
Na minha aula de econometria, meu professor definiu uma série temporal estacionária assim: "Falando livremente, uma série temporal é estacionária se suas propriedades estocassiticas e sua estrutura de dependência temporal não mudarem ao longo do tempo". Estou confuso sobre o que alguns exemplos...