Perguntas com a marcação «steins-phenomenon»

Considere os três fenômenos a seguir. Paradoxo de Stein: dados alguns dados da distribuição normal multivariada em , a média da amostra não é um estimador muito bom da verdadeira média. Pode-se obter uma estimativa com erro quadrado médio mais baixo se reduzirmos todas as coordenadas da amostra...

O exemplo de Stein mostra que a estimativa de máxima verossimilhança de nnn variáveis ​​normalmente distribuídas com médias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e variâncias 111 é inadmissível (sob uma função de perda quadrada) se n≥3n≥3n\ge 3 . Para uma prova clara, consulte o primeiro capítulo de...

Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...

O Paradoxo de Stein mostra que, quando três ou mais parâmetros são estimados simultaneamente, existem estimadores combinados mais precisos em média (ou seja, com menor erro quadrado médio esperado) do que qualquer método que lide com os parâmetros separadamente. Este é um resultado muito...

Eu tenho lido sobre o estimador de James-Stein. É definido, nestas notas , como θ^= ( 1 - p - 2∥X∥2) Xθ^=(1-p-2__X__2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Li a prova, mas não entendo a seguinte declaração: Geometricamente, o estimador de James – Stein reduz cada componente de...

Eu tenho uma pergunta sobre o cálculo do fator de encolhimento de James-Stein no artigo de 1977 da Scientific American por Bradley Efron e Carl Morris, "Paradoxo de Estatísticas de Stein" . Reuni os dados para os jogadores de beisebol e eles são fornecidos abaixo: Name, avg45, avgSeason...

Fico impressionado com a idéia do encolhimento de James-Stein (ou seja, que uma função não-linear de uma única observação de um vetor de normais possivelmente independentes pode ser um melhor estimador das médias das variáveis ​​aleatórias, onde 'melhor' é medido por erro ao quadrado ) No entanto,...

Recentemente, li sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Uma introdução à análise de dados empíricos de Bayes) e parecia muito com o modelo de efeitos aleatórios; em que ambos têm estimativas reduzidas à média global. Mas eu não li completamente ... Alguém tem alguma idéia sobre a semelhança e as...

Toda afirmação que encontro do estimador James-Stein assume que as variáveis ​​aleatórias estimadas têm a mesma variação (e unidade). Mas todos esses exemplos também mencionam que o estimador JS pode ser usado para estimar quantidades sem nada a ver um com o outro. O exemplo da Wikipedia é a...