Digamos que estamos interessados em como as notas dos exames dos alunos são afetadas pelo número de horas que esses alunos estudam. Amostra de alunos de várias escolas diferentes. o seguinte modelo de efeitos mistos: exam.gradesEu= a + β1× horas.estudoEu+ escolaj+
Digamos que sabemos o significado de uma determinada distribuição. Isso afeta a estimativa de intervalo da variação de uma variável aleatória (que de outra forma é calculada usando a variação da amostra)? Como em, podemos obter um intervalo menor para o mesmo nível de
Comunidade SE, espero obter algumas idéias sobre o seguinte problema. Dado um modelo de regressão linear simples, Sob uma função de probabilidade gaussiana com termos de erro homoscedástico, a distribuição condicional da variável dependente assume a forma Atribuo um conjugado condicional (não...
como posso calcular a variação de p como derivada de uma distribuição binomial? Digamos que eu jogue n moedas e ganhe k heads. Posso estimar p como k / n, mas como posso calcular a variação nessa estimativa? Estou interessado nisso, para que eu possa controlar a variação nas minhas estimativas de...
Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - E [ Y ] ) ]X, YX,YX, YCov ( X, Y) = E [ ( x - E [ X] ) ( y- E [ Y]...
Alguém tem uma prova de que a covariância entre duas variáveis sempre tem o mesmo sinal que Rho de Spearman, assumindo que ambas não são zero , ou uma explicação / contra-exemplo para mostrar por que não é esse o caso? Eu estou falando sobre as magnitudes da "população" (teórica), não sobre as...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Atualmente, estou analisando grandes conjuntos de dados com várias características (como cidade). Eu queria encontrar uma medida que dissesse essencialmente o quanto ou a menor variação existente entre os dados. Isso seria muito mais útil do que simplesmente obter uma contagem do número de...
Acabei de ver esta pergunta e a maravilhosa resposta aceita neste fórum. Fui então desencadeado para tentar entender intuitivamente por que a divisão de SxSySxSyS_xS_y está normalizando a covariância: COV( X, Y)SxSy∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Um revisor meu está perguntando por que motivo usei dados não ponderados, em vez de dados ponderados. Eu discuti o assunto com um estatístico e sua resposta foi ao longo das linhas de Se você tiver observações independentes e fizer a média geral, sua variação será sempre menor que a variação de...
Estou usando um método de mínimos quadrados não linear para ajustar uma função analítica a alguns dados experimentais. Eu tenho que fornecer alguns valores iniciais de adivinhação para o algoritmo, então estou tentando descobrir como fazer isso automaticamente (em vez de a olho nu, que é o que...
Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e...
Em outra parcela de intuições para identidades em probabilidade, considere a identidade elementar Lei da Variância Total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} É uma manipulação...
Digamos que é uma variável aleatória com covariância . Por definição , as entradas da matriz de covariância são covariâncias: Além disso, sabe-se que as entradas da precisão satisfazem: onde o lado direito é a covariância de com condicionado em todas as outras variáveis.X∈RnX∈RnX \in...
A chegada de fótons a um pixel em um sensor de imagem é uma variável aleatória distribuída de Poisson, de modo que a entrada possa ser modelada como uma Poisson rv .X~ P o i s s o n ( λ )X∼Poisson(λ)X\sim \mathrm{Poisson}(\lambda) Como a entrada é Poisson, a média e a variância são iguais para...
Estou um pouco confuso com a fórmula para calcular a covariância no processo gaussiano (a adição de variação sempre me confunde, pois nem sempre é explicitamente indicada). A origem da confusão é que as fórmulas fornecidas no processo de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina por Bishop...
Fiquei me perguntando por que as pessoas usam processos gaussianos (GP) para modelar uma função desconhecida (às vezes determinística). Por exemplo, considere uma função desconhecida . Temos três observações independentes dessa
Suponha que e são dois RVs positivos e . Isso implica que , ou são necessárias mais informações?Y C O v ( X , Y ) > 0 C O v ( X , 1 / Y ) <
A covariância de duas variáveis foi calculada como -150. o que as estatísticas dizem sobre o relacionamento entre duas
Portanto, há desvio padrão, variância e covariância, mas existe um desvio padrão? Se não, por que não? Existe uma razão matemática fundamental ou é apenas uma convenção? Em caso afirmativo, por que não é usado mais ou pelo menos é realmente difícil de encontrar usando as pesquisas do...