Suponha que recebamos um conjunto de dados da forma e ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) . É-nos dada a tarefa de prever y com base nos valores de x . Estimamos duas regressões em que: y( y, x1 1, x2, ⋯ , xn)(y,x1 1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y, x1 1, x2, ⋯ , xn - 1)(y,x1 1,x2,⋯,xn-1...
Sou relativamente novo em estatística e entendo que minha pergunta pode estar completamente errada. Estou testando meu próprio algoritmo versus outro. Embora as saídas não sejam idênticas, quero mostrar que as diferenças são "estatisticamente insignificantes". Como posso quantificar isso, para...
Isso deve ocorrer --- a previsão de coisas que estão presas entre 0 e 1. Na minha série, eu suspeito que um componente de auto-regressão e também um componente de reversão de média, então eu quero algo que possa interpretar como um ARIMA - mas não quero que ele atinja 1000% no futuro . Você...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
Quais podem ser boas técnicas para enfrentar esse problema abstrato? Você tem um fluxo de dados de um sinal contínuo, como o de um sensor físico. Esse sinal tem valores reais (discretizados), nenhum atributo; características adicionais (por exemplo, potência, correlação automática, entropia) podem...
Supondo que eu tenha um conjunto de dados com dimensões (por exemplo, d = 20 ) para que cada dimensão seja iid X i ∼ U [ 0 ; 1 ] (em alternativa, cada dimensão X i ~ N [ 0 ; 1 ] ) e independentes um do outro.dddd= 20d=20d=20XEu∼ U[ 0 ; 1 ]XEu∼você[0 0;1 1]X_i \sim U[0;1]XEu∼ N[ 0 ; 1 ]XEu∼N[0 0;1...
existe uma maneira de ajustar uma distribuição especificada se você receber apenas alguns quantis? Por exemplo, se eu lhe disser que tenho um conjunto de dados distribuídos gama, e os empíricos empíricos de 20%, 30%, 50% e 90% são, respectivamente: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963 0.6751703...
Como posso testar se a média (por exemplo, pressão arterial) de um subgrupo (por exemplo, aqueles que morreram) difere de todo o grupo (por exemplo, todos os que tiveram a doença, incluindo os que morreram)? Claramente, o primeiro é um subgrupo do segundo. Que teste de hipótese devo...
Preciso gerar uma lista de variáveis aleatórias sujeitas a restrições que podem ser expressas no formato que é uma matriz se tem entradas. Em todos os casos com os quais estou lidando,xx\bf{x}Ex=bEx=b\bf{E}x=bEE\bf{E}m×nm×nm \times n xx\bf{x}nnnn>>mn>>mn >> m , por exemplo, será em...
Suponha-se que o teste de correlação de Pearson entre a variável e em grupos e . É possível que a correlação seja significativa em cada um de e , mas não significativa quando os dados de ambos os grupos são combinados? Nesse caso, você poderia fornecer uma explicação para...
Eu estava lendo este artigo da Wikipedia relacionado ao kriging. Eu não entendi a parte quando diz que Kriging calcula o melhor estimador imparcial linear, , de modo que a variação de krigagem seja minimizada com a condição de imparcialidade. Não obtive a derivação e também como a variação é...
Suponha que XXX seja não centralmente distribuído exponencialmente com a localização kkk taxa λλ\lambda . Então, o que é E(log(X))E(log(X))E(\log(X)) . Eu sei que para k=0k=0k=0 , a resposta é −log(λ)−γ−log(λ)−γ-\log(\lambda) - \gamma onde γγ\gamma é a constante de Euler-Mascheroni. E quando...
Como um falante de inglês não nativo, fiquei pensando qual expressão quadrada ou quadrada eu deveria usar. Por exemplo, em média quadrada de erro ou média quadrado erro. Segundo a Internet, parece que ambas as formas são usadas indistintamente. Uma expressão é mais quadrada que a...
Estou trabalhando em uma tarefa de Planejamento de capacidade e li alguns livros. Isto é especificamente sobre distribuições. Eu uso R. Qual é a abordagem recomendada para identificar qual é a minha distribuição de dados? Existem métodos estatísticos para identificá-lo? Eu tenho esse diagrama....
Como posso estimar intervalos de confiança de 95% usando a criação de perfil para parâmetros estimados maximizando uma função de probabilidade de log usando optim em R? Eu sei que posso estimar assintoticamente a matriz de covariância invertendo o hessiano , mas estou preocupado que meus dados não...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . O código a seguir PredictNew <- predict...
Eu tenho um tanque bem misturado que contém um número infinito de bolas de gude. Há uma quantidade infinita de bolas de gude no tanque, mas elas só vêm em um número desconhecido, mas finito de variedades : é desconhecido e, para , desenhar um mármore do tipo pode ser mais provável do que desenhar...
Eu tenho um conjunto de dados médicos com aproximadamente 200 variáveis. Uma das variáveis é um biomarcador (concentração de uma enzima específica). Sua distribuição está correta, e o problema é que valores acima de um determinado nível são censurados / cortados nesse nível. Portanto, enquanto a...
Por exemplo: Quero prever valores futuros de uma série temporal com base em valores anteriores de várias séries temporais 'usando uma ANN e / ou SVM. As entradas terão valores defasados em cada série temporal e os resultados serão previsões um passo à frente (previsões com horizontes adicionais...
Eu sei o que é uma distribuição de probabilidade condicional. Mas qual é exatamente a probabilidade condicional completa