Como não podemos ajustar o modelo ARIMA quando a suposição de variação constante é violada, qual modelo pode ser usado para ajustar séries temporais
"Sobre o problema de Behrens-Fisher: uma revisão" de Seock-Ho Kim e Allen S. Cohen Jornal de Estatísticas Educacionais e Comportamentais , volume 23, número 4, inverno, 1998, páginas 356–377 Eu estou olhando para isso e ele diz: Fisher (1935, 1939) escolheu a estatística [onde é a...
Estou desenvolvendo um questionário para medir quatro fatores que constituem espiritualidade e gostaria de fazer a seguinte pergunta: As transformações de dados em dados não normais são necessárias para uma análise fatorial exploratória ao usar o método de extração do fator principal de eixo? Eu...
Estou tentando produzir um modelo misto linear, o código R é o seguinte. lme (Average.payoff ~ Jogo + Tipo + Outros.Tipo + Jogo: Tipo + Jogo: Outros.Tipo + Tipo: Outros.Tipo aleatório = ~ 1 | Assuntos, método = "REML", dados = Assuntosm1) -> lme1 O termo de resposta Average.payoff é...
Eu tenho lidado com o seguinte problema. Eu tenho uma espécie de sistema de tempo real e, a cada período de tempo, leio seu valor atual, criando uma série temporal (como 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Gostaria de conhecer métodos (estatística e aprendizado de máquina) para prever o próximo valor de...
Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências observadas dos meus quatro eventos (18), posso calcular as...
Estou estimando várias matrizes de covariância inversa de um conjunto de medidas em diferentes subpopulações usando um wishart anterior em jags / rjags / R. Em vez de especificar uma matriz de escala e graus de liberdade na matriz de covariância inversa anterior (a distribuição wishart), eu...
Pergunta curta: por que isso é verdade? Pergunta longa: Muito simplesmente, estou tentando descobrir o que justifica essa primeira equação. O autor do livro que estou lendo (contexto aqui, se você quiser, mas não é necessário), afirma o seguinte: Devido à suposição de quase gaussianidade,...
Eu tenho uma tabela tridimensional de tamanho . Cada célula da tabela é um teste de hipótese. Dividir a tabela na terceira dimensão produz 81 conjuntos de testes de hipóteses que são independentes entre os conjuntos, mas dependem dos mesmos. Originalmente, eu pensava que poderia controlar a taxa de...
Qual é a relação entre o primeiro componente principal e a correlação média na matriz de correlação? Por exemplo, em uma aplicação empírica, observo que a correlação média é quase a mesma que a razão entre a variação do primeiro componente principal (primeiro valor próprio) e a variação total...
A documentação afirma que R gbm com distribution = "adaboost" pode ser usado para o problema de classificação 0-1. Considere o seguinte fragmento de código: gbm_algorithm <- gbm(y ~ ., data = train_dataset, distribution = "adaboost", n.trees = 5000) gbm_predicted <- predict(gbm_algorithm,...
Estou usando o PROC GLM no SAS para ajustar uma equação de regressão da seguinte forma Y= b0 0+ b1 1X1 1+ b2X2+ b3X3+ b4tY=b0 0+b1 1X1 1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t O gráfico QQ dos vermelhos resultantes indica desvio da normalidade. Qualquer transformação de não é...
Ao usar libsvm, o parâmetro é um parâmetro para a função do kernel. Seu valor padrão é configurado como γ = 1γγ\gammaγ=1number of features.γ=1number of features.\gamma = \frac{1}{\text{number of features.}} Existe alguma orientação teórica para configurar esse parâmetro além dos métodos...
A atribuição aleatória é valiosa porque garante a independência do tratamento dos possíveis resultados. É assim que leva a estimativas imparciais do efeito médio do tratamento. Mas outros esquemas de atribuição também podem garantir sistematicamente a independência do tratamento dos possíveis...
Com dados contínuos, uma regressão linear Y=β1+β2X2+uY=β1 1+β2X2+vocêY=\beta_1+\beta_2X_2+u assume que o termo de erro está distribuído N (0, σ2σ2\sigma^2 ) 1) Assumimos que Var (Y | x) é igualmente ~ N (0, σ2σ2\sigma^2 )? 2) Qual é essa distribuição de erro na regressão logística? Quando os...
Ok, estou tentando entender a regressão linear. Eu tenho um conjunto de dados e parece tudo bem, mas estou confuso. Este é o meu resumo-modelo linear: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.2068621 0.0247002 8.375 4.13e-09 *** temp 0.0031074 0.0004779 6.502 4.79e-07...
Quero comparar com as taxas de incidência entre dois grupos (um sem doença e outro com). Eu estava planejando calcular a taxa de incidência (TIR), ou seja, grupo de taxa de incidência B / grupo de taxa de incidência A e, em seguida, testar se essa taxa é igual a 1 e finalmente calcular intervalos...
Eu quero selecionar modelos usando regsubsets(). Eu tenho um quadro de dados chamado olympiadaten (upload de dados: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Primeiro anexo esse quadro de dados e, em seguida, começo a analisar, meu código
Vindo de uma formação rigorosa na análise e na teoria moderna das probabilidades, considero as estatísticas bayesianas diretas e fáceis de entender, e as estatísticas freqüentistas incrivelmente confusas e pouco intuitivas. Parece que os freqüentadores estão realmente fazendo estatísticas...
Sou totalmente novo nas estatísticas e no campo dos intervalos de confiança. Portanto, isso pode ser muito trivial ou até parecer estúpido. Eu apreciaria se você pudesse me ajudar a entender ou me indicar alguma literatura / texto / blog que explique isso melhor. Vejo em vários sites de notícias...