No código a seguir, realizo uma regressão logística em dados agrupados usando glm e "manualmente" usando mle2. Por que a função logLik em R me fornece uma probabilidade de log logLik (fit.glm) = - 2.336 que é diferente do logLik (fit.ml) = - 5.514 que recebo manualmente? library(bbmle) #successes...
Estou tentando aprender algumas estatísticas usando o livro Biometry by Sokal and Rohlf (3e). Este é um exercício no quinto capítulo que aborda a probabilidade, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Percebo que existe uma fórmula para produzir uma resposta a esta pergunta: No...
Seja X:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N uma variável aleatória no espaço de probabilidade (Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P) Mostre que E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). minha definição de E(X)E(X)E(X) é igual E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \,...
Para trabalhos de casa, recebi dados para criar / treinar um preditor que usa regressão do laço. Crio o preditor e o treino usando a biblioteca lasso python do scikit learn. Então agora eu tenho esse preditor que, quando recebida, pode prever a saída. A segunda pergunta foi "Estenda seu preditor...
Eu alcancei até dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Onde é o parâmetro de localização. E é uma função de probabilidade. Eu não estou entendendo como proceder. Por favor
Estou enfrentando dificuldades para provar a seguinte declaração. É dado em um trabalho de pesquisa encontrado no Google. Preciso de ajuda para provar esta afirmação! Seja X= A SX=UMASX= AS , onde UMAUMAA é matriz ortogonal e SSS é gaussiano. O comportamento isotópico do Gaussiano SSS que tem a...
Minha pergunta surge da leitura de "Estimating a Dirichlet Distribution" de Minka , que declara o seguinte sem provas no contexto de derivar um estimador de probabilidade máxima para uma distribuição de Dirichlet com base em observações de vetores aleatórios: Como sempre com a família...
Seja uma amostra aleatória de uma distribuição para . Ou seja,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Estou tentando trabalhar no caminho do primeiro conjunto de problemas do material do curso de classe on-line stanford cs224d e estou tendo alguns problemas com o problema 3A: Ao usar o modelo skip gram word2vec com a função de previsão softmax e a função de perda de entropia cruzada, deseja...
Estou preso em como resolver este problema. Portanto, temos duas seqüências de variáveis aleatórias, e para . Agora, e são distribuições exponenciais independentes com parâmetros e . No entanto, em vez de se observar e , observa-se, em vez e .Y i i = 1 , . . . , N X Y X u X Y Z...
Atualmente preso a isso, eu sei que provavelmente deveria usar o desvio médio da distribuição binomial, mas não consigo
Seja uma sequência de variáveis aleatórias iid amostradas de uma distribuição alfa estável , com os parâmetros . α = 1,5 ,X1 1, X2, … , X3 nX1 1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α = 1,5 ,β= 0 ,c = 1,0 ,μ = 1,0α=1.5,β=0 0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Agora...
Qual é a dimensão VC do algoritmo k-vizinho mais próximo se k for igual ao número de pontos de treinamento usados? Contexto: Essa pergunta foi feita em um curso que eu faço e a resposta dada foi 0. Eu, no entanto, não entendo por que esse é o caso. Minha intuição é que a VC-Dimension seja 1,...
A Wikipedia fornece as seguintes definições: Censura correta : um ponto de dados está acima de um determinado valor, mas não se sabe quanto. Censura à esquerda : um ponto de dados está abaixo de um determinado valor, mas não se sabe quanto. Nestas definições, o que se entende por: "ponto...
Como sugerido no título. Suponha que são variáveis aleatórias contínuas de iid com pdf . Considere o evento em que , , portanto é quando a sequência diminui pela primeira vez. Então, qual é o valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2...
Eu enfrentei uma pergunta de entrevista para um trabalho em que o entrevistador me perguntou que seu é muito baixo (entre 5 a 10%) para um modelo de elasticidade de preço. Como você resolveria essa questão?R2R2R^2 Eu não conseguia pensar em outra coisa senão o fato de fazer o diagnóstico de...
Estou tentando resolver um problema para regressão de menor ângulo (LAR). Este é um problema 3.23 na página 97 de Hastie et al., Elements of Statistical Learning, 2nd. ed. (5ª impressão) . Considere um problema de regressão com todas as variáveis e respostas com média zero e desvio padrão um....
Uma moeda é lançada 900 vezes e as cabeças aparecem 490 vezes. O resultado apóia a hipótese de que a moeda é
Recentemente, comecei a estudar inferência estatística. Eu tenho trabalhado com vários problemas e este me deixou completamente perplexo. Seja X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n uma amostra aleatória de uma distribuição discreta que atribua com probabilidade 1313\frac{1}{3} os...