Se temos regressores estocásticos, estamos desenhando pares aleatórios para um monte de , a chamada amostra aleatória, de uma distribuição probabilística fixa, mas desconhecida . Teoricamente falando, a amostra aleatória nos permite aprender ou estimar alguns parâmetros da distribuição...
Estou com um problema no trabalho. Alguém por favor pode me ajudar a fornecer a distribuição conjunta dennn Variáveis aleatórias de Bernoulli, mas sob a restrição de que a soma dessas nnn variáveis aleatórias devem ser 1 111. Alguém pode me mostrar como derivar essa...
Dada uma proporção e seu erro padrão, que premissa distributiva minimiza suposições / maximiza entropia? É o beta (e posso usar o método dos momentos para estimar seus parâmetros)? Ou alguma outra
Estou enfrentando algumas dúvidas ao entender como os graus de liberdade são considerados nas distribuições. Em particular, vamos nos referir à variável Student, ou seja,ttt t =x -x¯s^=x -x¯∑ (xEu-x¯)2N-
Aproximações de partículas para densidades de probabilidade são frequentemente introduzidas como uma soma ponderada das funções Dirac p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x) \approx \sum_{i=1}^N \omega^i \delta(x-x^i) com os pesos ωi∝p(xi)q(xi)ωi∝p(xi)q(xi)\omega^i \propto...
Estou escrevendo uma subclasse scipy.stats._distn_infrastructure.rv_discretepara a distribuição binomial beta cujo PMF é P(X=k∣N,α,β)(Nk)B(k+α,N−k+β)B(α,β),P(X=k∣N,α,β)(Nk)B(k+α,N−k+β)B(α,β),P(X=k \mid N, \alpha, \beta){N \choose k}
Suponha que dois vetores aleatórios e sejam distribuídos uniformemente na esfera unitária . É possível demonstrar que o produto de Kronecker de e é uniformemente distribuído sobre um subconjunto da esfera unidade ?xxxyyySn−1Sn−1S_{n-1}xxxyyySn−1⊗Sn−1Sn−1⊗Sn−1S_{n-1}\otimes...
O seguinte lema pode ser encontrado na Econometria de Hayashi : Lema 2.1 (convergência na distribuição e nos momentos): Seja o ésimo momento de e onde \ alpha_ {s} é finito (ou seja, um número real).
Eu tenho dados que compreendem distâncias entre pontos sucessivos em uma linha (vetor 1D): Tradicionalmente, no meu campo, esses dados são equipados com uma distribuição gama, na tentativa de descrever a distribuição dos pontos; no entanto, em alguns casos, acho que uma distribuição Weibull se...
Deixei X∼Gamma(3,3)X∼Gamma(3,3)X \sim Gamma(3,3)e .Y∼Exp(1)Y∼Exp(1)Y \sim Exp(1) Como calculo ?P(X>Y)P(X>Y)P(X>Y) Acredito reescrevê-lo como mas não tenho certeza de como calcular para duas distribuições
Estou lendo o All of Nonparametric Statistics , de Larry Wasserman. Na página 12, ele define a função de distribuição empírica como: A função de distribuição empírica Fn^Fn^\hat{F_n} é o CDF que coloca massa 1 1n1n\frac{1}{n} em cada ponto de dados XEuXiX_i. Formalmente, Fn^( x ) =1 1n∑i =...
Eu estou tentando encontrar a distribuição da soma de 2 variáveis aleatórias lognormal. Consultei a literatura disponível em Cross validated, Stack overflow e poucos documentos antes de postar isso. Eu usei a convolução para encontrar a distribuição da soma de 2 rvs lognormais. A aproximação...
Eu sou um estudante de estatística de doutorado. Estou trabalhando com um conjunto de dados de contagem. É a contagem de usuários envolvidos em uma conversa de bate-papo em tempo real. O número de usuários varia de 1 a 6 e existem aproximadamente 300 dados no conjunto. Minha motivação inicial era...
A distribuição Erlang tem uma interpretação direta em termos de tempo de espera para a ocorrência de um número predefinido de eventos em um processo de Poisson ou a soma de um número predefinido de variáveis aleatórias exponenciais. A distribuição gama é mais geral, pois permite um parâmetro não...
Estou trabalhando em uma distribuição específica cujo cdf inverso não existe na forma fechada. O cdf da distribuição é dado por F( x ; d, m , p , α , β) =1 - ( 1 +xm)- dexp( - βxα)1 - p ( 1 +xm)- dexp( - βxα)F(x;d,m,p,α,β)=1 1-(1 1+xm)-dexp(-βxα)1 1-p(1 1+xm)-dexp(-βxα)F(x; d, m, p, \alpha,...
Estou tentando entender a relação entre o beta-binomial e a distribuição binomial. Mais especificamente, estou tentando mostrar que o limite da distribuição beta-binomial, com é binomial quando a + b vai para o infinito. Estou tendo problemas para mostrá-lo. Qualquer dica útil seria muito...
Eles devem estar perto do meio (origem) ou fechar sua
Considere um planejamento fatorial dentro do sujeito e dentro do item, onde a variável de tratamento experimental possui dois níveis (condições). Seja m1o modelo máximo e m2o modelo sem correlações aleatórias. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition +...
Digamos, (com ) tem uma densidade . O que podemos dizer sobre a distribuição de X∈RnX∈RnX \in \mathbb{R}^nn > 1n>1n > 1fX( X )fX(x)f_X(x)Y= - logfX( X) ?Y=−logfX(X)? Y = -\log
Eu tenho um conjunto de pontos de dados onde são as variáveis independentes e acredito que cada pode ser modelado como sendo extraído de uma distribuição exponencial com os parâmetros .XEu,yEuXEu,yEuX_i, y_ixxxyEuyEuy_iλEuλEu\lambda_i Se eu usar o para prever , como posso avaliar a qualidade das...