Atualmente, estou analisando grandes conjuntos de dados com várias características (como cidade). Eu queria encontrar uma medida que dissesse essencialmente o quanto ou a menor variação existente entre os dados. Isso seria muito mais útil do que simplesmente obter uma contagem do número de...
Suponha que eu queira encontrar uma distribuição normal truncada, mas em vez de ser definida em um intervalo , em que , sua definição está em um intervalo , onde .( a , b )(a,b)(a,b)- ∞ < a < b <
Estou interessado em relacionamentos entre distribuições. Como 'Soma das variáveis aleatórias exponenciais é uma variável aleatória gama. Certa distribuição condicional é outra distribuição etc. ' Eu procurei na wikipedia e no google, mas há apenas resumos deles, não especificamente provados ou...
Frequentemente, estudamos o modelo Gaussian Mixture como um modelo útil no aprendizado de máquina e suas aplicações. Qual é o significado físico dessa " mistura "? É usado porque um Modelo de Mistura Gaussiano modela a probabilidade de várias variáveis aleatórias, cada uma com seu próprio valor...
Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e...
Conforme observado por Wand e Jones (1995), a maioria dos kernels padrão pode ser vista como um caso de K( x ; p ) = { 22 p + 1B (p+1,p+1) }- 1( 1 - x2)p1{ | x | < 1 }K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p...
Digamos que temos . Qual é a distribuição amostral de sua amostra?X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) Em outras palavras, que distribuição a amostra significa X¯X¯\bar{X} de uma versão beta
Por favor, perdoe minha ignorância, qual é o nome da distribuição com uma densidade de probabilidade como esta? ou mais geralmente ou que é uma constante de normalização.p ( x ) ∝ 1p(x)∝11+ex,x>0,p(x)∝11+ex,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η...
Qual seria a distribuição da seguinte equação: y= a2+ 2 a d+ d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 onde e são variáveis aleatórias qui-quadrado independentes não centrais com graus de liberdade.d 2 Mumaaaddd2 M2M2 \textbf{M} OBS .: Os rv que geram e têm e , digamos .d μ = 0 σ 2 ≠ 1 σ 2 = cumaaadddμ...
Desculpas, se isso é confuso, não estou familiarizado com os meios geométricos. Por contexto, meu conjunto de dados é de 35 valores do portfólio no final do mês. Encontrei a taxa de crescimento mês a mês [Mês (N) / Mês (N-1)] - 1, de modo que agora tenho 34 observações e gostaria de estimar o valor...
Nos cursos mais básicos da teoria das probabilidades, as funções geradoras de momento relatado (mgf) são úteis para calcular os momentos de uma variável aleatória. Em particular a expectativa e variação. Agora, na maioria dos cursos, os exemplos que eles fornecem para expectativa e variação podem...
Seja variáveis aleatórias independentes.Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1X_i\sim\text{Gamma}(\alpha,p_i),i=1,2,...,n+1 Defina e . Mostre que são distribuídos
Este problema surgiu em minha pesquisa: suponha que sejam distribuições exponenciais (ED) com média e permita que seja um número não negativo. É verdade que Isso passa na verificação de sanidade, pois o valor esperado de ambos os lados é igual a , e se deixarmos , o lado esquerdo será igual a ,...
Ao pensar em um histograma como uma estimativa da função de densidade, é razoável pensar no tamanho da caixa como um parâmetro que restringe a estrutura local dessa função? Além disso, existe uma maneira melhor de articular esse
Estou trabalhando no seguinte problema: Sejam e variáveis aleatórias independentes com densidade comum que . Seja U = \ min (X, Y) e V = \ max (X, Y) . Localizar a densidade de conjunta de (U, V) e, portanto, encontrar o pdf de u + v
Frequentemente, na literatura, os autores têm se interessado em encontrar a distribuição estacionária de um processo de série temporal. Por exemplo, considere o seguinte processo simples AR ( ) : que .{ X t } X t = α X t - 1 + e t , e t i i d ∼ f111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t =...
Considere uma família de distribuições com PDF (até uma constante de proporcionalidade) dada por Como é chamado? Se não tiver um nome, como você o chamaria?p ( x ) ∼ 1( 1 + α x2)1 / α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Parece bastante semelhante à família de...
A questão: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X eYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Eu sei que isso não se aplica em geral; O teorema de Slutsky só se aplica quando uma ou ambas as convergências estão em...
Abaixo está um histograma de alguns dados, os compartimentos são inteiros e os outros parâmetros são irrelevantes. Como você pode ver, parece haver duas distribuições normais separadas, mas sobrepostas, para números ímpares e pares. A probabilidade de ser um número par é 1/3, da mesma forma...
Seja e duas variáveis aleatórias normais. Escreva e , para corrigir idéias.X1 1X1X_1X2X2X_2X1 1∼ N(μ1 1,σ21 1)X1∼N(μ1,σ12)X_1\sim N(\mu_1, \sigma^2_1)X2∼ N(μ2,σ22)X2∼N(μ2,σ22)X_2\sim N(\mu_2, \sigma^2_2) Considere as variáveis aleatórias log-normais correspondentes: , .Z1 1= exp(X1...