As respostas (definições) definidas na Wikipedia são indiscutivelmente um pouco enigmáticas para aqueles que não estão familiarizados com matemática / estatística mais alta. Em termos matemáticos, um modelo estatístico é normalmente considerado como um par ( S,PS,PS, \mathcal{P} ), em que é o...
Estou tentando criar uma métrica para medir a não uniformidade de uma distribuição para um experimento que estou executando. Eu tenho uma variável aleatória que deve ser distribuída uniformemente na maioria dos casos, e eu gostaria de poder identificar (e possivelmente medir o grau de) exemplos de...
Estou trabalhando com duas distribuições normais independentes e , com médias e e variações e .XXXYYYμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Eu sou interessado na distribuição do seu rácio . Nem nem têm uma média de zero, então não é distribuído como um...
Existem medidas de similaridade ou distância entre duas matrizes de covariância simétricas (ambas com as mesmas dimensões)? Estou pensando aqui em análogos à divergência KL de duas distribuições de probabilidade ou à distância euclidiana entre vetores, exceto aplicada a matrizes. Eu imagino que...
Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Sou bastante novo nas estatísticas bayesianas e me deparei com uma medida de correlação corrigida, SparCC , que usa o processo Dirichlet no backend de seu algoritmo. Eu tenho tentado percorrer o algoritmo passo a passo para realmente entender o que está acontecendo, mas não sei exatamente o que o...
Vários testes de hipóteses, como o GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling etc., seguem este formato básico:χ2χ2\chi^{2} H0 0H0 0H_0 : Os dados seguem a distribuição fornecida. H1 1H1 1H_1 : Os dados não seguem a distribuição fornecida. Normalmente, avalia-se a afirmação de que alguns dados...
Qual é a diferença intuitiva entre uma variável aleatória convergindo em probabilidade versus uma variável aleatória convergindo em distribuição? Eu li várias definições e equações matemáticas, mas isso realmente não ajuda. (Lembre-se de que sou estudante de graduação em economia). Como uma...
Passei por essa densidade outro dia. Alguém deu um nome a isso? f(x)=log(1+x−2)/2πf(x)=log(1+x−2)/2πf(x) = \log(1 + x^{-2}) / 2\pi A densidade é infinita na origem e também possui caudas gordas. Eu o vi usado como uma distribuição anterior em um contexto em que muitas observações deveriam ser...
Na regressão linear, presume-se que cada valor previsto tenha sido escolhido a partir de uma distribuição normal de valores possíveis. Ver abaixo. Mas por que se supõe que cada valor previsto provém de uma distribuição normal? Como a regressão linear usa essa suposição? E se os valores possíveis...
O título é a pergunta. Disseram-me que proporções e inversas de variáveis aleatórias geralmente são problemáticas. O que se quer dizer é que a expectativa geralmente não existe. Existe uma explicação simples e geral
Estou escrevendo minha tese de doutorado e percebi que confio excessivamente em gráficos de caixas para comparar distribuições. Quais outras alternativas você gosta para realizar essa tarefa? Também gostaria de perguntar se você conhece algum outro recurso, como a galeria R, na qual eu possa me...
Ao ler sobre o teste KS de 2 amostras, entendo exatamente o que está fazendo, mas não entendo por que ele funciona . Em outras palavras, eu posso seguir todas as etapas para calcular as funções de distribuição empírica, encontrar a diferença máxima entre os dois para encontrar a estatística D,...
Então, acho que tenho uma compreensão decente dos conceitos básicos de probabilidade freqüente e análise estatística (e quão mal pode ser usado). Em um mundo freqüentista, faz sentido fazer uma pergunta como "essa distribuição é diferente daquela distribuição", porque as distribuições são assumidas...
Qual é a diferença prática entre a métrica de Wasserstein e a divergência de Kullback-Leibler ? A métrica de Wasserstein também é chamada de distância do motor da Terra . Da Wikipedia: A métrica de Wasserstein (ou Vaserstein) é uma função de distância definida entre distribuições de...
Tenho várias frequências de consulta e preciso estimar o coeficiente da lei de Zipf. Estas são as principais
Estou lendo sobre a função quantil, mas não está claro para mim. Você poderia fornecer uma explicação mais intuitiva do que a fornecida abaixo? Como o cdf é uma função monotonicamente crescente, ele tem um inverso; vamos denotar isso por . Se é o cdf de , então é o valor de tal que ; isso é...
Sob uma definição clássica de um outlier como um ponto de dados fora do IQR de 1,5 * do quartil superior ou inferior, existe uma suposição de uma distribuição não distorcida. Para distribuições assimétricas (Exponencial, Poisson, Geométrica, etc.), é a melhor maneira de detectar um outlier...
Portanto, essa pergunta é um pouco confusa, mas incluirei gráficos coloridos para compensar isso! Primeiro os antecedentes e depois as perguntas. fundo Digamos que você tenha uma distribuição multinomial dimensional com probailites iguais nas categorias. Seja as contagens normalizadas ( ) dessa...
A distribuição binomial negativa (NB) é definida em números inteiros não negativos e tem função de massa de probabilidade f(k;r,p)=(k+r−1k)pk(1−p)r.f(k;r,p)=(k+r−1k)pk(1−p)r.f(k;r,p)={\binom {k+r-1}{k}}p^{k}(1-p)^{r}.Faz sentido considerar uma distribuição contínua em reais não negativos definidos...