A abordagem comum para estimar os parâmetros de uma distribuição normal é usar a média e o desvio / variância padrão da amostra. No entanto, se houver alguns discrepantes, a mediana e o desvio médio da mediana devem ser muito mais robustos, certo? Em alguns conjuntos de dados que eu tentei, a...
Recentemente, comprei um recurso de entrevista em ciência de dados no qual uma das perguntas de probabilidade era a seguinte: Dados os desenhos de uma distribuição normal com parâmetros conhecidos, como você pode simular os desenhos de uma distribuição uniforme? Meu processo de pensamento...
Seja {Xi}ni=1{Xi}i=1n\{X_i\}_{i=1}^n uma família de variáveis aleatórias iid assumindo valores em [0,1][0,1][0,1] , tendo uma média e variância . Um intervalo de confiança simples para a média, usando sempre que for conhecido, é dado
Adição, subtração, multiplicação e divisão de variáveis aleatórias normais estão bem definidas, mas e as operações trigonométricas? Por exemplo, suponhamos que estou tentando encontrar o ângulo de uma cunha triangular (modelada como um triângulo de ângulo reto) com os dois catetos com as...
Muitas vezes, quando investigo novos métodos e conceitos estatísticos, encontro a diferença quadrática (ou o erro quadrático médio ou uma infinidade de outros epítetos). Apenas como exemplo, o r de Pearson é decidido com base na diferença quadrática média da linha de regressão em que estão os...
Em alguns tutoriais, constatei que a inicialização do peso "Xavier" (artigo: Entendendo a dificuldade de treinar redes neurais profundas de avanço ) é uma maneira eficiente de inicializar os pesos das redes neurais. Para camadas totalmente conectadas, havia uma regra prática nesses...
Em Discovering Statistics Using SPSS, de Andy Field, ele afirma que todas as variáveis precisam ser transformadas. No entanto, na publicação: "Examinando relações espacialmente variáveis entre uso da terra e qualidade da água usando regressão geograficamente ponderada I: desenho e avaliação...
Pacotes de software para detecção de motivo de rede podem retornar escores Z enormemente altos (o mais alto que já vi são mais de 600.000, mas escores Z de mais de 100 são bastante comuns). Eu pretendo mostrar que esses Z-scores são falsos. Escores Z enormes correspondem a probabilidades...
Suponha que você defina: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) onde é o inverso do CDF da distribuição normal padrão .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Minha pergunta é: Existe uma distribuição simples que segue ou que pode se aproximar de ? YYYYYY Y ct p ct = 1...
Minha pergunta é muito simples: por que escolhemos normal como a distribuição que o termo de erro segue na suposição de regressão linear? Por que não escolhemos outros como uniforme, t ou o que
Suponha que você tenha oito corredores correndo uma corrida; a distribuição de seus tempos de execução individuais é normal e cada um tem média de 111111 segundos, digamos. O desvio padrão do corredor um é o menor, dois o segundo menor, o terceiro menor, etc., e oito o maior. Duas perguntas estão...
Eu sei que isso pode ser um pouco complicado, estatisticamente, mas esse é o meu problema. Eu tenho muitos dados de intervalo, ou seja, o tamanho mínimo, máximo e amostral de uma variável. Para alguns desses dados, também tenho uma média, mas não muitos. Quero comparar esses intervalos entre si...
Os modelos de mistura gaussiana (GMMs) são atraentes porque são simples de trabalhar tanto analiticamente quanto na prática e são capazes de modelar algumas distribuições exóticas sem muita complexidade. Há algumas propriedades analíticas que devemos esperar manter que não são claras em geral. Em...
Eu tenho variáveis aleatórias . tem uma distribuição normal com média e variância . Os rvs são normalmente distribuídos com média e variação . Tudo é mutuamente independente.X 0 μ > 0 1 X 1 , … , X n 0
o seguinte problema surgiu recentemente ao analisar dados. Se a variável aleatória X segue uma distribuição normal e Y segue uma (com n dof), como é distribuído ? Até agora, eu o pdf de : Z = X 2 + Y 2 Y 2 ψ 2 n ( x )χ2nχn2\chi^2_nZ=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 +
Notei que na distribuição Normal, a probabilidade é igual a zero, enquanto que na distribuição de Poisson, ela não será igual a zero quando c é um número inteiro não negativo.P( x = c )P(x=c)P(x=c)ccc Minha pergunta é: a probabilidade de alguma constante na distribuição normal é igual a zero...
Parece haver muita confusão na comparação entre usar glmnetdentro caretpara procurar uma lambda ideal e usar cv.glmnetpara fazer a mesma tarefa. Muitas perguntas foram feitas, por exemplo: Modelo de classificação train.glmnet vs. cv.glmnet? Qual é a maneira correta de usar glmnet com...
Eu tenho um grande conjunto de pontos de dados do formulário (mean, stdev). Desejo reduzir isso para uma única (melhor) média e um (espero) menor desvio padrão. É evidente que poderia simplesmente computação , no entanto, isso não leva em conta o fato de que alguns dos pontos de dados são...
Suponha que temos dois vetores de variáveis aleatórias, ambos são normais, ou seja, e . Estamos interessados na distribuição de sua combinação linear , onde A e B são matrizes, C é um vetor. Se X e Y forem independentes, Z \ sim N (A \ mu_X + B \ mu_Y + C, A \ Sigma_X A ^ T + B \ Sigma_Y B ^ T)...
Digamos que você tenha um conjunto de valores e deseja saber se é mais provável que eles tenham sido amostrados de uma distribuição gaussiana (normal) ou amostrados de uma distribuição lognormal? É claro que, idealmente, você saberia algo sobre a população ou sobre as fontes de erro experimental,...