Tenho uma pergunta muito iniciante sobre o Teorema do Limite Central (CLT): Estou ciente de que o CLT afirma que uma média de variáveis aleatórias iid é aproximadamente normal distribuída (para , onde é o índice dos summands) ou a variável aleatória padronizada teria uma distribuição normal...
Como calcular o posterior com um N ~ (a, b) anterior após observar n pontos de dados? Suponho que tenhamos que calcular a média e a variação da amostra dos pontos de dados e fazer algum tipo de cálculo que combine o posterior com o anterior, mas não tenho muita certeza de como é a fórmula da...
Os cursos de estatística básica geralmente sugerem o uso de uma distribuição normal para estimar a média de um parâmetro populacional quando o tamanho da amostra n é grande (geralmente acima de 30 ou 50). A distribuição T do aluno é usada para tamanhos de amostra menores, para explicar a incerteza...
Preciso gerar números aleatórios seguindo a distribuição Normal dentro do intervalo . (Eu estou trabalhando na R.)(a,b)(a,b)(a,b) Eu sei que a função rnorm(n,mean,sd)irá gerar números aleatórios após a distribuição normal, mas como definir os limites de intervalo dentro disso? Existe alguma função...
Eu me pergunto qual é a diferença entre a distribuição normal padrão multivariada e a cópula gaussiana, pois, quando olho para a função de densidade, elas parecem iguais para mim. Minha questão é por que a cópula gaussiana é introduzida ou que benefício a cópula gaussiana gera ou qual é sua...
qual é o pdf do produto de duas variáveis aleatórias independentes X e Y, se X e Y são independentes? X é distribuído normalmente e Y é qui-quadrado. Z = XY se XXX tem distribuição normal X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X\sim
Tenho observações emparelhadas ( X i , Y iNNNXiXiX_iYiYiY_i ) tirada a partir de uma distribuição desconhecido comum, que tem finitos primeiro e segundo momentos, e é simétrica em torno da média. Deixe o desvio padrão de X (incondicional em Y ) e σ Y o mesmo para Y. Gostaria de testar a hipótese...
Gostaria de desenhar uma amostra . A Wikipedia sugere usar uma composição de Cholesky ou Eigend , por exemplo , ou x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} =...
Se eu tenho duas variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas com médias e e desvios padrão e e descubro que , então (assumindo que não cometi nenhum erro) a distribuição condicional de e dado também são normalmente distribuídos com meios e desvio padrão Y μ X μ Y σ X σ Y X +...
Às vezes, vi livros didáticos se referirem ao segundo parâmetro na distribuição normal como desvio padrão e variação. Por exemplo, a variável aleatória X ~ N (0, 4). Não está claro se sigma ou sigma ao quadrado é igual a 4. Eu só quero descobrir a convenção geral usada quando o desvio padrão ou a...
Aprendi que a distribuição normal padrão é única porque a média e a variação são fixadas em 0 e 1, respectivamente. Por esse fato, pergunto-me se duas variáveis aleatórias padrão devem ser
Suponha que eu tenha duas distribuições marginais univariadas, digamos e , das quais eu possa simular. Agora, construa sua distribuição conjunta usando uma cópula gaussiana , denominada . Todos os parâmetros são conhecidos.FFFGGGC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) Existe um método não MCMC para simular...
Seja denotado a mediana e denotado a média, de uma amostra aleatória de tamanho de uma distribuição que é . Como posso calcular ?Y YYˉ XX¯\bar{X} n = 2 k + 1 n=2k+1n=2k+1N ( μ , σ 2 ) N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuitivamente, devido à suposição de...
Qual foi a primeira derivação da distribuição normal, você pode reproduzir essa derivação e também explicá-la dentro de seu contexto histórico ? Quero dizer, se a humanidade se esquecesse da distribuição normal, qual seria a maneira mais provável de redescobri-la e qual seria a derivação mais...
Estou tentando aprender estatística porque acho que ela é tão prevalente que me proíbe de aprender algumas coisas, se não entendi direito. Estou tendo problemas para entender essa noção de distribuição amostral dos meios amostrais. Não consigo entender como alguns livros e sites explicaram isso....
Recentemente, comprei um recurso de entrevista em ciência de dados no qual uma das perguntas de probabilidade era a seguinte: Dados os desenhos de uma distribuição normal com parâmetros conhecidos, como você pode simular os desenhos de uma distribuição uniforme? Meu processo de pensamento...
A pergunta que quero fazer é a seguinte: como a proporção de amostras dentro de 1 DP da média de uma distribuição normal varia à medida que o número de variáveis aumenta? (Quase) todo mundo sabe que em uma distribuição normal unidimensional, 68% das amostras podem ser encontradas com um desvio...
Para simular uma distribuição normal a partir de um conjunto de variáveis uniformes, existem várias técnicas: O algoritmo de Box-Muller , no qual se amostram duas variáveis uniformes independentes em e as transforma em duas distribuições normais padrão independentes via: Z 0 =...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
A abordagem comum para estimar os parâmetros de uma distribuição normal é usar a média e o desvio / variância padrão da amostra. No entanto, se houver alguns discrepantes, a mediana e o desvio médio da mediana devem ser muito mais robustos, certo? Em alguns conjuntos de dados que eu tentei, a...