A qqnorm()função R produz um gráfico QQ normal e qqline()adiciona uma linha que passa pelo primeiro e terceiro quartis. Qual é a origem desta linha? É útil verificar a normalidade? Esta não é a linha clássica (a diagonal possivelmente após o dimensionamento linear).y= xy=xy=x Aqui está um exemplo....
Eu tenho lido Maraun et al , "Processos Gaussianos não estacionários no domínio wavelet: síntese, estimativa e testes significativos" (2007) que definem uma classe de GPs não estacionários que podem ser especificados por multiplicadores no domínio wavelet. A realização de um desses GP é: onde é...
Eu tenho uma variável aleatória X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a) onde a é distribuído normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . O que posso dizer sobre E(X)E(X)E(X) e Var(X)Var(X)Var(X) ? Uma aproximação também seria
Exceto pelo fato de que os retornos podem ser negativos, enquanto os preços devem ser positivos, existe alguma outra razão por trás da modelagem dos preços das ações como uma distribuição normal de log, mas da modelagem dos retornos das ações como uma distribuição
Ao revisar um artigo, os autores declaram: "As variáveis de resultados contínuos que exibem uma distribuição distorcida foram transformadas, usando os logaritmos naturais, antes de os testes t serem conduzidos para satisfazer as premissas de pré-requisito da normalidade". Essa é uma maneira...
Na minha classe de cálculo, encontramos a função , ou a "curva de sino", e me disseram que ela tem aplicações frequentes em estatística.e- x2e-x2e^{-x^2} Por curiosidade, quero perguntar: a função realmente importante em estatística? Nesse caso, o que é que o torna útil e quais são algumas de suas...
Estou lendo o livro Statistics (Freeman, Pisani, Purves) e estou tentando reproduzir um exemplo em que uma moeda é lançada, digamos 50 vezes, o número de cabeças contadas e isso é repetido, 1.000 vezes. Primeiro, mantive o número de lançamentos (tamanho da amostra) em 1000 e aumentei as...
Se tivermos 2 variáveis aleatórias normais e não correlacionadas , podemos criar 2 variáveis aleatórias correlacionadas com a fórmulaX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 e então terá uma correlação ρ com X 1 .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Alguém pode explicar...
De acordo com a Wikipedia, entendo que a distribuição t é a distribuição amostral do valor t quando as amostras são observações de uma população normalmente distribuída. No entanto, não entendo intuitivamente por que isso faz com que o formato da distribuição t mude de cauda gorda para quase...
Quais são alguns teoremas que podem explicar (por exemplo, generativamente) por que se espera que os dados do mundo real sejam normalmente distribuídos? Existem dois que eu conheço: O Teorema do Limite Central (claro), que nos diz que a soma de várias variáveis aleatórias independentes com...
Sejam selecionadas as coordenadas cartesianas de um ponto aleatório st .x , yx,yx,y( x , y) ∼ U( - 10 , 10 ) × U( - 10 , 10 )(x,y)∼você(-10,10)×você(-10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Assim, o raio, , não é uniformemente distribuída como implícito 's pdf .ρ = x2+ y2------√ρ=x2+y2\rho =...
Questão principalmente teórica. Existem exemplos de distribuições não normais que têm os quatro primeiros momentos iguais aos da normal? Eles poderiam existir na
Qual é a diferença entre fazer regressão linear com uma função de base radial gaussiana (RBF) e fazer regressão linear com um núcleo
Sei que falta uma fórmula fácil de manusear para o CDF de uma distribuição normal, devido à complicada função de erro nela. No entanto, gostaria de saber se existe uma boa fórmula para . Ou qual seria a aproximação do "estado da arte" para esse problema.N( c-≤ x < c+| μ,...
A distribuição normal converge para uma determinada distribuição se o desvio padrão cresce sem limites? parece-me que o pdf começa a parecer uma distribuição uniforme com limites dados por . Isso é verdade?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2
O que se quer dizer com a afirmação de que a curtose de uma distribuição normal é 3. Significa que na linha horizontal o valor de 3 corresponde à probabilidade de pico, ou seja, 3 é o modo do sistema? Quando olho para uma curva normal, parece que o pico ocorre no centro, também conhecido como 0....
Tenho uma pergunta muito iniciante sobre o Teorema do Limite Central (CLT): Estou ciente de que o CLT afirma que uma média de variáveis aleatórias iid é aproximadamente normal distribuída (para , onde é o índice dos summands) ou a variável aleatória padronizada teria uma distribuição normal...
Qual é a distribuição do quadrado de uma variável aleatória com distribuição normal X2X2X^2 com X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Eu sei que χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 é um argumento válido para ao quadrado uma distribuição normal padrão , mas e o caso de variação não...
Essa é uma pergunta muito simples, mas não consigo encontrar a derivação em nenhum lugar da internet ou de um livro. Gostaria de ver a derivação de como um bayesiano atualiza uma distribuição normal multivariada. Por exemplo: imagine que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0)....
Digamos que tenho duas variáveis aleatórias normais padrão e que são conjuntamente normais com o coeficiente de correlação .X 2X1X1X_1X2X2X_2rrr Qual é a função de distribuição de ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1,