As pessoas costumam dizer que algum evento tem 50-60% de chance de acontecer. Às vezes, vejo pessoas dando barras de erro explícitas nas atribuições de probabilidade. Essas declarações têm algum significado ou são apenas uma peculiaridade linguística de desconforto ao escolher um número específico...
O título é a pergunta. Disseram-me que proporções e inversas de variáveis aleatórias geralmente são problemáticas. O que se quer dizer é que a expectativa geralmente não existe. Existe uma explicação simples e geral
Este é um problema da "7ª Olimpíada de Estudantes de Kolmogorov na Teoria da Probabilidade": Dada uma observação de uma distribuição com ambos os parâmetros desconhecidos, forneça um intervalo de confiança para com um nível de confiança de pelo menos
Ao longo do tempo, assumimos que nossa estatística é uma função de alguns dados X 1 , … X n que são extraídos da função de distribuição F ; a função de distribuição empírica da nossa amostra é F . Então θ ( F ) é a estatística visto como uma variável aleatória e θ ( F ) é a versão de bootstrap da...
No livro de Jaynes "Teoria da Probabilidade: A Lógica da Ciência" , Jaynes tem um capítulo (Capítulo 18) intitulado "A distribuição e regra de sucessão", no qual ele introduz a idéia das distribuições , que esta passagem ajuda a ilustrar:A pUMApUMApA_pUMApUMApA_p [...] Para ver isso, imagine o...
A afirmação de que funções de variáveis aleatórias independentes são elas próprias independentes, é verdade? Vi esse resultado frequentemente usado implicitamente em algumas provas, por exemplo, na prova de independência entre a média da amostra e a variação da amostra de uma distribuição...
Geralmente, a teoria das probabilidades é ensinada com os axiomas de Kolgomorov. Os bayesianos também aceitam os axiomas de
Na medida em que meu conhecimento agregado (e escasso) sobre estatística permite, entendi que se são suas variáveis aleatórias, como o termo implica, elas são independentes e distribuídas de forma idêntica.X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n Minha preocupação aqui é a antiga propriedade...
Dados nnn pontos de dados, cada um com ddd recursos, n / 2n/2n/2 são rotulados como 0 00 00 , o outro n / 2n/2n/2 é rotulado como 111 . Cada recurso recebe um valor de [ 0 , 1 ][0 0,1][0,1] aleatoriamente (distribuição uniforme). Qual é a probabilidade de existir um hiperplano que possa dividir as...
Eu tenho tentado entender a idéia de anteriores conjugados nas estatísticas bayesianas por um tempo, mas simplesmente não entendo. Alguém pode explicar a idéia nos termos mais simples possíveis, talvez usando o "prior gaussiano" como
Seja e dois locais onde . Gostaria de saber a distribuição para .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ∼ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2registro( X1) , log( X2) ∼ N( μ , σ)registro(X1),registro(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1- X2X1-X2X_1 - X_2 O melhor que posso fazer é pegar a...
Freqüentemente, no curso de meu (auto) estudo de estatística, encontrei a terminologia " álgebra gerada por uma variável aleatória". Não entendo a definição na Wikipedia , mas o mais importante é que não entendo a intuição. Por que / quando precisamos de álgebras sigma geradas por variáveis...
Monty sabia perfeitamente se a Porta tinha uma cabra atrás dela (ou estava vazia). Este fato permite ao jogador dobrar sua taxa de sucesso ao longo do tempo, trocando "palpites" para a outra porta. E se o conhecimento de Monty fosse menos que perfeito? E se, às vezes, o prêmio realmente estivesse...
Em muitos jogos online, quando os jogadores concluem uma tarefa difícil, às vezes é dada uma recompensa especial que todos que concluíram a tarefa podem usar. geralmente é uma montaria (método de transporte) ou outro item de vaidade (itens que não melhoram o desempenho do personagem e são usados...
Estou lendo "The Drunkard's Walk" agora e não consigo entender uma história. Aqui vai: Imagine que George Lucas faça um novo filme de Guerra nas Estrelas e, em um mercado de testes, decida realizar um experimento maluco. Ele lança o filme idêntico sob dois títulos: "Guerra nas Estrelas: Episódio...
A função característica da distribuição de Fisher é: C ( t ) = Γ ( α + 1F(1,α)F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha) ondeUé afunção hipergeométrica confluente. Estou tentando resolver a transformada inversa de FourierF-1t,xdan-convoluçãopara recuperar a densidade de uma variávelx, ou seja: F-1t,x(C(t)n) com...
Por que é tão comum obter estimativas de probabilidade máxima de parâmetros, mas você praticamente nunca ouve falar das estimativas esperadas de parâmetros de probabilidade (ou seja, com base no valor esperado e não no modo de uma função de probabilidade)? Isso ocorre principalmente por razões...
Trabalho com redes neurais convolucionais (CNNs) há algum tempo, principalmente em dados de imagem para segmentação semântica / segmentação de instância. Eu muitas vezes visualizei o softmax da saída de rede como um "mapa de calor" para ver o quão alto são as ativações por pixel para uma...
(Pedimos desculpas antecipadamente pelo uso da linguagem leiga e não da estatística). Se eu quiser medir as chances de rolar cada lado de uma matriz física específica de seis lados para cerca de +/- 2% com uma confiança razoável de certeza, quantos rolos de matriz de amostra seriam...
Estou interessado em aprender mais sobre técnicas bayesianas não paramétricas (e relacionadas). Minha formação é em ciência da computação e, embora eu nunca tenha feito um curso sobre teoria das medidas ou teoria das probabilidades, tive uma quantidade limitada de treinamento formal em...