Seja uma estimativa de probabilidade máxima de um parâmetro verdadeiro de algum modelo. À medida que o número de pontos de dados aumenta, o erro geralmente diminui como O (1 / \ sqrt n) . Usando a desigualdade do triângulo e as propriedades da expectativa, é possível mostrar que essa taxa de erro...
Em uma variação do problema do coletor de cupons , você não sabe o número de cupons e deve determinar isso com base nos dados. Vou me referir a isso como o problema do biscoito da sorte: Dado um número desconhecido de mensagens distintas sobre cookies da sorte , estime amostrando os cookies um...
Estou interessado em obter uma estimativa imparcial de em uma regressão linear múltipla.R2R2R^2 Refletindo, posso pensar em dois valores diferentes que uma estimativa imparcial de pode estar tentando corresponder.R2R2R^2 Fora da amostra :R2R2R^2 o quadrado r que seria obtido se a equação de...
Versão curta: Qual é o método mais eficiente computacionalmente para estimar o modo de um conjunto de dados multidimensionais, amostrado de uma distribuição contínua? Versão longa: tenho um conjunto de dados em que preciso estimar o modo. O modo não coincide com a média ou mediana. Uma amostra é...
Esta pergunta é inspirada em um mini-jogo de Pokemon Soulsilver: Imagine que há 15 bombas escondidas nessa área 5x6 (EDIT: máximo de 1 bomba / célula): Agora, como você estimaria a probabilidade de encontrar uma bomba em um campo específico, considerando os totais de linha / coluna? Se você...
Eu sei que isso pode ser um pouco complicado, estatisticamente, mas esse é o meu problema. Eu tenho muitos dados de intervalo, ou seja, o tamanho mínimo, máximo e amostral de uma variável. Para alguns desses dados, também tenho uma média, mas não muitos. Quero comparar esses intervalos entre si...
Em certos casos, o Jeffreys anterior para um modelo multidimensional completo é geralmente considerado inadequado, por exemplo: (onde , com e desconhecido), onde o anterior a seguir é preferido (para o Jeffreys anterior completo ): que é o Jeffreys obtido anteriormente ao manter fixo (e da...
Estou revisando um artigo que usa a desigualdade do oráculo para provar algo, mas não consigo entender o que ele está tentando fazer. Quando pesquisei on-line sobre 'Oracle Inequality', algumas fontes me direcionaram ao artigo "Candes, Emmanuel J. 'Estimativa estatística moderna via desigualdades...
Acabei de assistir a uma palestra sobre inferência estatística ("comparando proporções e médias"), parte de uma introdução ao curso on-line de estatísticas. O material fez tão pouco sentido para mim como sempre (agora eu já deveria ter visto esse material dezenas de vezes, espalhado nas últimas...
Gostaria de saber se a estimativa de máxima probabilidade já foi usada em estatística. Aprendemos o conceito, mas me pergunto quando é realmente usado. Se assumirmos a distribuição dos dados, encontraremos dois parâmetros, um para a média e outro para a variação, mas você realmente os usa em...
Esta questão é motivada por esta . Procurei duas fontes e foi isso que encontrei. A. van der Vaart, Estatísticas Assintóticas: Raramente é possível calcular explicitamente a probabilidade de um perfil, mas sua avaliação numérica é geralmente viável. Então a probabilidade do perfil pode servir...
MLE = Estimativa de Máxima Verossimilhança MAP = Máximo a posteriori O MLE é intuitivo / ingênuo, pois começa apenas com a probabilidade de observação dada o parâmetro (ou seja, a função de verossimilhança) e tenta encontrar o parâmetro que melhor se adequa à observação . Mas não leva em...
Ao aprender o curso da amostragem, encontro as duas declarações a seguir: 1) O erro de amostragem leva a maior parte da variabilidade, os erros sem amostragem levam a viés. 2) Devido ao erro de não amostragem, uma amostra geralmente é mais precisa que um CENSO. Não sei como entender essas duas...
Suponha que temos dois estimadores e α 2 para algum parâmetro x . Para determinar qual estimador é "melhor", analisamos o MSE (erro médio quadrático)? Em outras palavras, analisamos M S E = β 2 + σ 2 onde β é o viés do estimador e σ 2 é a variação do estimador? Quem tem um MSE maior é um estimador...
Estou procurando métodos que possam ser usados para estimar o modelo de erro de medição "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Onde os erros são independentes normais com variações desconhecidas e . O OLS...
A palavra encolhimento é muito difundida em certos círculos. Mas o que é encolhimento, não parece haver uma definição clara. Se eu tenho uma série temporal (ou qualquer coleção de observações de algum processo), quais são as diferentes maneiras de medir algum tipo de retração empírica na série?...
Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras...
Depois de passar por uma matemática um pouco concisa, acho que tenho uma leve intuição da estimativa da densidade do núcleo. Mas também estou ciente de que estimar a densidade multivariada para mais de três variáveis pode não ser uma boa ideia, em termos das propriedades estatísticas de seus...
Realmente perplexo neste. Eu realmente gostaria de um exemplo ou situação em que um estimador B fosse consistente e
Alguém pode me explicar a diferença entre o método dos momentos e o GMM (método geral dos momentos), o relacionamento deles e quando um ou outro deve ser