Portanto, essa questão está um pouco envolvida, mas eu tentei meticulosamente torná-la a mais direta possível. Objetivo: Para encurtar a história, existe uma derivação da negentropia que não envolve cumulantes de ordem superior, e estou tentando entender como ela foi derivada. Antecedentes: (eu...
Estou com problemas para entender as probabilidades e gostaria apenas de uma explicação básica de como interpretá-las. Eu encontrei várias postagens relacionadas a probabilidades, mas a maioria delas é mais complexa do que estou tentando entender. Aqui está um exemplo de como estou interpretando...
Nesta página central do AP Variações Aleatórias vs. Variáveis Algébricas , o autor Peter Flanagan-Hyde faz uma distinção entre variáveis algébricas e aleatórias. Em parte ele diz x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , mas X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - de fato, é o subtítulo do artigo. Qual é a diferença...
Eu sei que para a variável contínua P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 . Mas não consigo visualizar que, se P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 , existe um número infinito de possíveis xxx 's. E também por que suas probabilidades ficam infinitamente
Não entendo como essa equação foi derivada. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} Esta equação foi do artigo "Trial by...
Eu acho que isso é meio básico, mas digamos que eu tenho uma variável aleatória , a probabilidade P ( X ≤ a ) é a mesma que P ( f ( X ) ≤ f ( a ) ) para qualquer função contínua com valor real f ?XXXP(X≤a)P(X≤a)P(X \leq a)P(f(X)≤f(a))P(f(X)≤f(a))P(f(X) \leq
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre distribuição Gamma : Se X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) e Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , onde XXX e YYY são variáveis aleatórias independentes, então X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim...
Imagine que existem 80 jogadores de queimada no mundo. Cada um deles jogou milhares de jogos de queimada com os outros 79 jogadores em ordem aleatória mais ou menos. Este é um mundo sem equipes (por exemplo, todo jogador tem uma chance de ser escolhido em qualquer equipe a cada jogo). Conheço a...
Nota: O lema de Borel-Cantelli diz que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty...
Estou estudando aprendizado de máquina e, em todos os livros que abro, esbarro na distribuição qui-quadrado, função gama, distribuição t, gaussiana etc. Todo livro que eu abri até agora apenas define quais são as distribuições: elas não explicam ou dão a intuição de onde vêm as fórmulas...
Recentemente, aprendi sobre regras de pontuação adequadas para classificadores probabilísticos. Vários tópicos neste site fizeram questão de enfatizar que a precisão é uma regra de pontuação inadequada e não deve ser usada para avaliar a qualidade das previsões geradas por um modelo probabilístico,...
Como eu tenho certeza que todos aqui já sabem, o PDF da distribuição Beta é fornecido porX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Eu tenho procurado em todo o lugar por uma explicação das origens dessa fórmula, mas não...
Suponha que X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} são suas variáveis aleatórias que seguem a distribuição de Poisson com média λλ \lambda . Como posso provar que não existe um estimador imparcial da quantidade ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
No livro "Teoremas dos limites da teoria das probabilidades", de Valentin V. Petrov, vi uma distinção entre as definições de uma distribuição como "contínua" e "absolutamente contínua", que é afirmada da seguinte forma: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B(∗)(∗)(*) "... A distribuição da variável...
Fiz essa pergunta com (n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) em uma entrevista. Existe uma resposta "correta"? Suponha que os lançamentos sejam iid e a probabilidade de cabeças é p=0.5p=0.5p=0.5 . A distribuição do número de cabeças em 400 lançamentos deve ser próxima de Normal (200, 10...
Como construir um exemplo de uma distribuição de probabilidade para a qual mantém, assumindo ?E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 A desigualdade resultante da desigualdade de Jensen para um RV com valor...
Eu quero provar de uma densidade univariada mas eu só sei o relacionamento:fXfXf_X fX( x ) = ∫fX| Y( x | y) fY( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Eu quero evitar o uso do MCMC (diretamente na representação integral) e, como e são fáceis de amostrar, eu...
Basta saber se é possível encontrar o valor esperado de x se ele é normalmente distribuído, dado que está abaixo de um determinado valor (por exemplo, abaixo do valor
Minha formação é em ciência da computação. Sou bastante novo nos métodos de amostragem de Monte Carlo e, embora compreenda a matemática, tenho dificuldade em encontrar exemplos intuitivos para amostragem de importância. Mais precisamente, alguém poderia fornecer exemplos de: uma distribuição...
Como indicado no título, digamos que se eu comprar aleatoriamente 4 cartas e você tirar 6 do mesmo baralho, qual é a probabilidade de que minha carta mais alta ultrapasse a sua? Como isso mudará se utilizarmos diferentes