Eu quero derivar os limites para o intervalo de confiança de para a razão de duas médias. Suponha que e sejam independentes, a razão média . Tentei resolver: mas essa equação não pôde ser resolvida em muitos casos (sem raízes). Estou fazendo algo errado? Existe uma abordagem melhor? obrigadoX 1...
Existe uma fórmula de formulário fechado para (ou algum tipo de ligação) no EMD entre e ?x 2 ∼ N ( μ 2 , Σ 2 )x1∼N(μ1,Σ1)x1∼N(μ1,Σ1)x_1\sim N(\mu_1, \Sigma_1)x2∼N(μ2,Σ2)x2∼N(μ2,Σ2)x_2 \sim N(\mu_2,
Recentemente, achei necessário derivar um pdf para o quadrado de uma variável aleatória normal com média 0. Por qualquer motivo, optei por não normalizar a variação anteriormente. Se eu fiz isso corretamente, este pdf é o seguinte: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1 1σ2πxe-x2σ2 N^2(x; \sigma^2)...
A estimativa de máxima verossimilhança geralmente resulta em estimadores enviesados (por exemplo, sua estimativa para a variação da amostra é enviesada para a distribuição gaussiana). O que o torna tão popular? Por que exatamente é usado tanto? Além disso, o que em particular o torna melhor do...
Este é um problema da "7ª Olimpíada de Estudantes de Kolmogorov na Teoria da Probabilidade": Dada uma observação de uma distribuição com ambos os parâmetros desconhecidos, forneça um intervalo de confiança para com um nível de confiança de pelo menos
Li em algum lugar na literatura que o teste de Shapiro-Wilk é considerado o melhor teste de normalidade porque, para um dado nível de significância, αα\alpha , a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se falsa é maior do que no caso da outra normalidade testes. Você poderia me explicar, usando...
Se a melhor aproximação linear (usando mínimos quadrados) dos meus pontos de dados é a linha y=mx+by=mx+by=mx+b , como posso calcular o erro de aproximação? Se o cálculo do desvio padrão da diferença entre as observações e previsões ei=real(xi)−(mxi+b)ei=real(xi)−(mxi+b)e_i=real(x_i)-(mx_i+b) , que...
Hoje me ocorreu que a distribuição poderia ser vista como um compromisso entre os gaussianos e Laplace distribuições, para eEssa distribuição tem um nome? E tem uma expressão para sua constante de normalização? O cálculo me impressiona, porque eu nem sei como começar a resolver C na integral 1...
A declaração A distribuição amostral da variância amostral é uma distribuição qui-quadrado com grau de liberdade igual a , onde n é o tamanho da amostra (dado que a variável aleatória de interesse é normalmente distribuída).n−1n−1n-1nnn Fonte Minha intuição Faz um sentido intuitivo para mim 1)...
Essa pergunta é um pouco de esquerda, mas achei que a comunidade aqui provavelmente tem opiniões fortes sobre o assunto! Estou escrevendo minha tese de doutorado. Consistentemente, ao falar sobre quantidades formalmente relacionadas a uma distribuição gaussiana, capitalizei o "N" em "Normal" para...
Quero saber como verificar a normalidade de um conjunto de dados no Excel, apenas para verificar se os requisitos para o uso de um teste t estão sendo atendidos . Para a cauda direita, é apropriado apenas calcular uma média e um desvio padrão, adicionar 1, 2 e 3 desvios padrão da média para criar...
Eu tenho várias observações multivariadas e gostaria de avaliar a densidade de probabilidade em todas as variáveis. Supõe-se que os dados sejam normalmente distribuídos. Em números baixos de variáveis, tudo funciona como eu esperaria, mas passar para números maiores resulta na matriz de covariância...
O máximo de X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim padrão Normal Normal converge para a Distribuição Gumbel Padrão de acordo com a Teoria dos Valores Extremos . Como podemos mostrar isso? Nós temos
Revi um conjunto de artigos, cada um relatando a média e o DP observados de uma medida de em sua respectiva amostra de tamanho conhecido, . Quero fazer o melhor palpite possível sobre a provável distribuição da mesma medida em um novo estudo que estou projetando e quanta incerteza existe nesse...
Eu tenho duas funções de densidade de probabilidade de distribuições normais: f1( x1|μ1, σ1) = 1σ12 π--√e- ( x - μ1)22 σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } e f2( x2|μ2, σ2) =1σ22π--√e- ( x...
Eu tenho uma variável aleatória X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a) onde a é distribuído normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . O que posso dizer sobre E(X)E(X)E(X) e Var(X)Var(X)Var(X) ? Uma aproximação também seria
Um método ingênuo para aproximar uma distribuição normal é adicionar talvez variáveis aleatórias de IID uniformemente distribuídas em , depois mais recentes e redimensionar, contando com o Teorema do Limite Central. ( Observação : existem métodos mais precisos, como a transformação Box-Muller .)...
A qqnorm()função R produz um gráfico QQ normal e qqline()adiciona uma linha que passa pelo primeiro e terceiro quartis. Qual é a origem desta linha? É útil verificar a normalidade? Esta não é a linha clássica (a diagonal possivelmente após o dimensionamento linear).y= xy=xy=x Aqui está um exemplo....
Eu tenho lido Maraun et al , "Processos Gaussianos não estacionários no domínio wavelet: síntese, estimativa e testes significativos" (2007) que definem uma classe de GPs não estacionários que podem ser especificados por multiplicadores no domínio wavelet. A realização de um desses GP é: onde é...
Antecedentes: estou fazendo uma apresentação para colegas de trabalho no teste de hipóteses e entendo muito bem, mas há um aspecto que estou me atrapalhando tentando entender e explicar aos outros. Isso é o que eu acho que sei (corrija se estiver errado!) Estatísticas que seriam normais se a...