Estou tentando entender em um nível mais profundo a onipresença da probabilidade logarítmica (e talvez mais geralmente da probabilidade logarítmica) nas estatísticas e na teoria da probabilidade. As probabilidades de log aparecem em todo o lugar: geralmente trabalhamos com a probabilidade de log...
Eu esperava que alguém pudesse propor um argumento explicando por que as variáveis aleatórias e , com a distribuição normal padrão, são estatisticamente independentes. A prova desse fato decorre facilmente da técnica MGF, mas acho extremamente
Eu tenho a seguinte função de probabilidade: Prob= 11 + e- zProb=11+e-z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} Onde z= B0 0+ B1X1+ ⋯ + BnXn.z=B0 0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Meu modelo parece Pr ( Y= 1 ) = 11 + exp( - [ - 3,92 + 0,014 × ( sexo ) ]
Aprendi que a soma de variáveis aleatórias exponenciais segue a distribuição gama. Mas em todo lugar que leio a parametrização é diferente. Por exemplo, o Wiki descreve o relacionamento, mas não diga o que seus parâmetros realmente significam? Forma, escala, taxa, 1 / taxa? Distribuição...
Eu tenho uma variável de resultado binário {0,1} e uma variável preditora {0,1}. Penso que não faz sentido fazer logística, a menos que eu inclua outras variáveis e calcule o odds ratio. Com um preditor binário, o cálculo da probabilidade não seria suficiente versus o odds ratio?...
Deixe- BtBtB_t ser um movimento browniano padrão. Seja Ej,nEj,nE_{j, n} denotar o evento {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},e deixeKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n +...
Não sei se sou só eu, mas sou muito cético em relação às estatísticas em geral. Eu posso entender isso em jogos de dados, jogos de pôquer, etc. Jogos repetidos muito pequenos, simples e principalmente independentes são bons. Por exemplo, um pouso de moeda em sua borda é pequeno o suficiente para...
Tenho uma pergunta muito iniciante sobre o Teorema do Limite Central (CLT): Estou ciente de que o CLT afirma que uma média de variáveis aleatórias iid é aproximadamente normal distribuída (para , onde é o índice dos summands) ou a variável aleatória padronizada teria uma distribuição normal...
Eu li este tópico e parece-me que se pode dizer que: estatística = indução? probabilidade = dedução? Mas estou me perguntando se pode haver mais alguns detalhes sobre a comparação que estou perdendo. Por exemplo, as estatísticas são iguais à indução, ou é apenas um caso particular? Parece que a...
Eu gostaria de gerar amostras da região azul definida aqui: A solução ingênua é usar a amostragem por rejeição no quadrado da unidade, mas isso fornece apenas uma eficiência de (~ 21,4%).1 - π/ 41−π/41-\pi/4 Existe alguma maneira de provar com mais eficiência?
Supppse XXX e YYY são padrão distribuídos uniformemente em [0,1][0,1][0, 1] e são independentes, qual é o PDF de Z=Y/XZ=Y/XZ = Y / X ? A resposta de algum livro de teoria da probabilidade é fZ(z)=⎧⎩⎨1/2,1/(2z2),0,if 0≤z≤1if z>1otherwise.fZ(z)={1/2,if 0≤z≤11/(2z2),if z>10,otherwise. f_Z(z) =...
Essa pergunta de validação cruzada que pergunta sobre simular uma amostra condicional a uma soma fixa me lembrava de um problema que George Casella me colocou . f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta)(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n)θθ\thetaθ(X1,...,Xn) θ
Desenhe aleatoriamente nnn intervalos de [0,1][0,1][0,1] , onde cada ponto final A, B é selecionado a partir da distribuição uniforme entre [0,1][0,1][0,1] . Qual é a probabilidade de que pelo menos um intervalo se sobreponha a todos os
Fico confuso com as notações apropriadas de significados, bem como com os significados de algumas notações relacionadas a variáveis aleatórias e suas distribuições. Abaixo, vou listar as coisas que considero verdadeiras, bem como as que não entendo, e eu adoraria sugestões / correções. Marquei...
Estou tentando obter intuição para cada uma das principais funções da ciência atuarial (especificamente para o Modelo de Riscos Proporcionais de Cox). Aqui está o que eu tenho até agora: f(x)f(x)f(x) : começando no horário de início, a distribuição de probabilidade de quando você...
De acordo com este artigo da Wikipedia , pode-se representar o produto de probabilidades x⋅ycomo -log(x) - log(y)tornando o cálculo mais ótimo computacionalmente. Mas se eu tentar um exemplo, diga: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 = 0.01 -log(p3) -...
Sinto-me um pouco desconfortável com a maneira como lidei mentalmente com o paradoxo de Borel e outros "paradoxos" associados que lidam com probabilidade condicional. Para aqueles que estão lendo isso que não estão familiarizados com isso, consulte este link . Minha resposta mental até esse momento...
Você e eu decidimos jogar um jogo em que revezamos o lançamento de uma moeda. O primeiro jogador a virar 10 cabeças no total ganha o jogo. Naturalmente, há uma discussão sobre quem deve ir primeiro. Simulações deste jogo mostram que o jogador que vira primeiro ganha 6% a mais do que o jogador que...
Estou tentando entender o vínculo entre a função geradora de momento e a função característica. A função geradora de momento é definida como: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2...
O pdf, o pmf e o cdf contêm as mesmas informações? Para mim, o pdf dá toda a probabilidade a um certo ponto (basicamente a área abaixo da probabilidade). O pmf fornece a probabilidade de um certo ponto. O cdf fornece a probabilidade sob um certo ponto. Então, para mim, o pdf e o cdf têm a mesma...