Estou lendo Elementos de aprendizagem estatística e na página 12 (seção 2.3) um modelo linear é anotado como: Yˆ=XTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... onde é a transposição de um vetor de coluna dos preditores / variáveis independentes / entradas. (Ele afirma anteriormente "todos...
O que explica as diferenças nos valores de p no seguinte aove nas lmchamadas? A diferença é apenas devido a diferentes tipos de cálculos de somas de
Eu postei isso no mathoverflow e ninguém está respondendo: O método de Scheffé para identificar contrastes estatisticamente significativos é amplamente conhecido. Um contraste entre as médias , i = 1 , … , r de r populações é uma combinação linear ∑ r i = 1 c i μ i na qual ∑ r i = 1 c i =...
Como a matriz de erros var / cov é calculada na prática por pacotes de análise estatística? Essa ideia é clara para mim em teoria. Mas não na prática. Quero dizer, se eu tiver um vetor de variáveis aleatórias , entendo que a matriz de variância / covariância receberá o produto externo dos...
A pergunta acima diz tudo. Basicamente, minha pergunta é para uma função de ajuste genérico (poderia ser arbitrariamente complicada) que não será linear nos parâmetros que estou tentando estimar, como escolher os valores iniciais para inicializar o ajuste? Estou tentando fazer mínimos quadrados não...
Eu tenho uma regressão linear que é muito boa, eu acho (é para um projeto universitário, então eu realmente não preciso ser super preciso). A questão é que, se eu traçar os resíduos versus os valores previstos, há (de acordo com meu professor) uma dica de heterocedasticidade. Mas se eu traçar o...
O que são relação e diferença entre séries temporais e regressão? Para modelos e suposições , é correto que os modelos de regressão assumam independência entre as variáveis de saída para diferentes valores da variável de entrada, enquanto o modelo de série temporal não? Quais são algumas outras...
Realizei regressão logística multivariada com a variável dependente Ysendo a morte em um lar de idosos dentro de um determinado período de entrada e obtive os seguintes resultados (observe se as variáveis começam com Aum valor contínuo, enquanto as que iniciam Bsão categóricas): Call: glm(Y ~ A1...
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais no qual estou tentando ajustar um Modelo de Markov oculto (HMM) para estimar o número de estados latentes nos dados. Meu pseudo-código para fazer isso é o seguinte: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ......
Estou ajustando um modelo de efeitos aleatórios glmera alguns dados comerciais. O objetivo é analisar o desempenho de vendas por distribuidor, levando em consideração a variação regional. Eu tenho as seguintes variáveis: distcode: ID do distribuidor, com cerca de 800 níveis region: ID geográfico...
Como calcular a incerteza da inclinação da regressão linear com base na incerteza dos dados (possivelmente no Excel / Mathematica)? Exemplo: Vamos ter pontos de dados (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), mas cada valor y tem uma incerteza de 4. A maioria das funções que encontrei...
Ao usar splines cúbicos naturais (isto é, restritos), as funções básicas criadas são altamente colineares e, quando usadas em uma regressão, parecem produzir estatísticas VIF (fator de inflação de variação) muito altas, sinalizando multicolinearidade. Quando se está considerando o caso de um modelo...
Estou ajustando curvas aos meus dados para extrair um parâmetro. No entanto, não tenho certeza sobre qual é a certeza desse parâmetro e como calcularia / expressaria seu intervalo de confiança de %.959595 Digamos que, para um conjunto de dados contendo dados que decaem exponencialmente, ajuste uma...
Sou estudante de doutorado em psicologia experimental e tento muito melhorar minhas habilidades e conhecimentos sobre como analisar meus dados. Até o meu quinto ano em psicologia, eu pensava que os modelos semelhantes à regressão (por exemplo, ANOVA) assumem o seguinte: normalidade dos...
Temos dados com resultado binário e algumas covariáveis. Eu usei regressão logística para modelar os dados. Apenas uma análise simples, nada de extraordinário. O resultado final deve ser uma curva dose-resposta, onde mostramos como a probabilidade muda para uma covariável específica. Algo...
Alguém pode me apontar na direção de um algoritmo online (recursivo) para a regularização de Tikhonov (mínimos quadrados regularizados)? Em uma configuração offline, eu calcularia β^=(XTX+λI)−1XTYβ^=(XTX+λI)−1XTY\hat\beta=(X^TX+λI)^{−1}X^TY usando meu conjunto de dados original, onde λλλ é...
Queria entender melhor o teste exato de Fisher, então inventei o seguinte exemplo de brinquedo, em que f e m correspondem a homens e mulheres e n e y correspondem a "consumo de refrigerante" como este: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, isso é uma simplificação drástica, mas eu não...
Pedimos desculpas antecipadamente se qualquer uma das terminologias utilizadas estiver incorreta. Eu gostaria de receber qualquer correção. Se o que eu descrevo como "corte" tiver um nome diferente, informe-me e eu posso atualizar a pergunta. A situação em que estou interessado é: você tem...
É claro para mim, e bem explicado em vários sites, quais informações os valores na diagonal da matriz hat fornecem regressão linear. A matriz hat de um modelo de regressão logística é menos clara para mim. É idêntico à informação que você obtém da matriz hat, aplicando regressão linear? Esta é a...
Por que é necessário colocar a premissa distributiva nos erros, ou seja, yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , comϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) . Por que não escrever yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , comyi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim...