Digamos que eu tenha uma série temporal de observações e calcule uma medida da variação dessa série temporal como o desvio padrão (SD) em uma janela rotativa de largura e essa janela seja movida em etapas de tempo único sobre a série. Suponha ainda que w = ⌈ n / 2 ⌉ , onde n é o número de...
Dado o seguinte quadro de dados: df <- data.frame(x1 = c(26, 28, 19, 27, 23, 31, 22, 1, 2, 1, 1, 1), x2 = c(5, 5, 7, 5, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1), x3 = c(8, 6, 5, 7, 5, 9, 5, 1, 0, 1, 0, 1), x4 = c(8, 5, 3, 8, 1, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0), x5 = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0), x6 = c(2, 3,...
Em primeiro lugar, entendo que as discussões sobre geralmente provocam explicações sobre (isto é, o coeficiente de determinação em regressão). O problema que estou procurando responder é generalizar isso para todas as instâncias de correlação entre duas variáveis.R 2r2r2r^2R2R2R^2 Então, fiquei...
Estou usando R para análise de dados. R fornece uma corrfunção para calcular a correlação. Esta função fornece três abordagens / algoritmos diferentes para estimar corrquais são Pearson, Spearman e Kendall. Quando devo usar cada um desses métodos? Quais fatores determinam qual método deve ser...
Estou procurando artigos que falem sobre "por que o baixo valor de é aceitável em ciências sociais ou em pesquisas educacionais". Por favor, aponte-me para o diário certo, se você souber
Vi a seguinte pergunta em outro fórum: "Suponha que a altura e o peso dos homens adultos possam ser descritos com modelos normais, e que a correlação entre essas variáveis seja 0,65. Se a altura de um homem o coloca no percentil 60, em que percentil você espera que ele pesa?" Vejo que alguém...
O conjunto de dados que estou usando contém dados de renda por área. Os valores não são normalmente distribuídos conforme mostrado no diagrama a seguir. O I global de Moran indica padrões espaciais significativos e o I local de Moran encontra pontos quentes e frios significativos (de acordo com o...
Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Digamos que eu tenha uma série de tempo, G t , e uma co-variável B t . Quero encontrar o relacionamento entre eles pelo modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t em que o residual Z t segue algum processo ARMA. O problema é: sei com certeza que β 0 e β 1 variam com a época do ano. No entanto, não...
Uma suposição para a análise de regressão é que e não estão entrelaçados. No entanto, quando penso nisso, parece-me que faz sentido.YXXXYYY Aqui está um exemplo. Se tivermos um teste com 3 seções (AB e C). A pontuação geral do teste é igual à soma das pontuações individuais para as 3 seções. Agora...
Suponha que eu saiba gerar variáveis aleatórias binomiais independentes. Como posso gerar duas variáveis aleatórias e modo que X \ sim \ text {Bin} (8, \ dfrac {2} {3}), \ quad Y \ sim \ text {Bin} (18, \ dfrac {2 } {3}) \ \ text {e} \ \ text {Corr} (X, Y) =
[Em questões recentes, eu estava pensando em gerar vetores aleatórios em R e queria compartilhar essa "pesquisa" como uma sessão de perguntas e respostas independente em um ponto específico.] A geração de dados aleatórios com correlação pode ser feita usando a decomposição de Cholesky da matriz de...
Eu tenho duas séries temporais (parâmetros de um modelo para homens e mulheres) e pretendo identificar um modelo ARIMA apropriado para fazer previsões. Minha série cronológica se parece com: A plotagem e o ACF mostram não estacionário (os picos do ACF cortam muito lentamente). Assim, uso...
Eu tenho uma instância de gráfico com arestas direcionadas ponderadas cujos valores podem estar no intervalo [-1,1]. Eu preciso fazer cluster neste gráfico, a fim de descobrir grupos nos quais os vértices estão mais correlacionados. Procurei vários algoritmos baseados em gráficos de cluster ou de...
Atualmente, estou lendo um artigo que afirma que o coeficiente de correlação para uma distribuição uniforme no interior de uma elipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} &...
Imagine que nós amostramos uma matriz de covariância de uma distribuição Wishart do MCMC. A cada iteração, obtemos uma nova matriz de amostra da distribuição Wishart.SiSiS_i Pergunta : Dado o rastreamento que contém todas as amostras , posso plotar a autocorrelação dessas...
Para determinar a correlação cruzada entre Salese Variable cost, ambos com sazonalidade mensal, preciso descentralizar as duas
Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - E [ Y ] ) ]X, YX,YX, YCov ( X, Y) = E [ ( x - E [ X] ) ( y- E [ Y]...
Deixe ser um processo estocástico formada pela concatenação iid retira um AR (1) do processo, onde cada sorteio é um vector de comprimento 10. Por outras palavras, { X 1 , X 2 , ... , X 10 } são realizações de um processo de RA (1); { X 11 , X 12 , … , X 20 } são extraídos do mesmo processo, mas...
Suponha que tenhamos matriz \ mathbf {M} . Diferentes transformações usando diferentes operadores em colunas podem levar a uma nova matriz simétrica \\ p \ times p \ mathbf {S} . Por exemplo, a matriz de covariância \ mathbf {C} pode ser calculada usando o operador de produto escalar , em que cada...