No famoso experimento de Fisher o observável é o número de copo corrigido imaginado tendo dois tipo de copo e . Geralmente é interessante calcular a região crítica para rejeitar a hipótese nula (a dama está adivinhando aleatoriamente), dado o tamanho do teste . Isso é feito facilmente usando a...
Um valor-p é a probabilidade de obter uma estatística que seja pelo menos tão extrema quanto a observada nos dados da amostra ao assumir que a hipótese nula ( ) é verdadeira.H0H0H_0 Graficamente, isso corresponde à área definida pela estatística da amostra sob a distribuição amostral que se...
Sabemos que, formalmente, as suposições de um teste não podem ser testadas, porque se escolhermos qual teste usar com base nos resultados do teste, o teste composto resultante terá propriedades desconhecidas (taxas de erro do tipo I e II). Eu acho que essa é uma das razões pelas quais o tipo "Six...
Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última...
Questão: Um mal - entendido comum dos valores-p é que eles representam a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Sei que isso não está correto e sei que os valores p representam apenas a probabilidade de encontrar uma amostra tão extrema quanto essa, uma vez que a hipótese nula é...
Quero determinar qual dos dois conjuntos de dados (B1, B2) melhor se correlaciona (pearsons r) a outro conjunto (A). Faltam dados em todos os conjuntos de dados. Como posso determinar se a correlação resultante é significativamente diferente ou não? Por exemplo, os valores 8426 estão presentes em...
Entendo a intuição por trás do MCP, mas estou tendo problemas para identificar exatamente a causa, o que deve ser evitado ou, pelo menos, considerado. Na sua definição mais brusca, concordo que, se eu pegar algum dado e aplicar uma abordagem de força bruta para tentar todas as hipóteses nulas...
Quais são os testes de sazonalidade mais simples para séries temporais? Sendo mais específico, quero testar se specific time series the seasonal componenté significativo. Quais são os pacotes recomendados no Python /
Ensinaram-me que podemos produzir uma estimativa de parâmetro na forma de um intervalo de confiança após a amostragem de uma população. Por exemplo, intervalos de confiança de 95%, sem suposições violadas, devem ter uma taxa de sucesso de 95% de conter qualquer que seja o parâmetro verdadeiro que...
Suponha que eu tenha três grupos independentes, com média μ1 1, μ 2, μ 3μ1, μ2, μ3\mu_1,~ \mu_2,~\mu_3 respectivamente. Como posso testar se ou não está usando amostras de cada grupo?μ1 1< μ2< μ3μ1<μ2<μ3\mu_1 < \mu_2
Na (grande parte) da literatura química analítica, o teste padrão para detectar valores extremos em dados univariados (por exemplo, uma sequência de medições de algum parâmetro) é o teste Q de Dixon. Invariavelmente, todos os procedimentos listados nos livros didáticos calculam uma quantidade dos...
Embora seja mais fácil usar o teste do tipo qui-quadrado / Cressie-Read de Pearson, eu gostaria de testar a igualdade de proporções nas categorias em dois grupos usando um teste do tipo Kolmogorov-Smirnov da forma proposta por Pettitt & Stephens (1977 ) (veja também aqui ).kkk Em particular,...
Estou procurando ajuda para elaborar um teste de hipótese para a seguinte situação. Eu tenho uma fonte radioativa que cospe uma partícula de vez em quando. Além disso, tenho dois detectores de partículas: um detector de partículas vermelho e um detector de partículas verde. Sempre que o detector...
Por favor, perdoe-me se esta pergunta não estiver clara. Não tenho certeza se estou usando as terminologias corretas. Realizei um experimento em diferentes ambientes várias vezes. Portanto, meus dados são mais ou menos assim: Environment1 1.2 2.1 1.1 1.5 1.6 Environment2 4.2 2.6 3.5 2.5...
Estou tentando configurar uma tela automática para detectar quebras estruturais em um grande número de séries temporais. As séries temporais são semanais e representam o comportamento dos clientes. Eu configurei um teste de Chow. Uso as 4 semanas mais recentes e comparo-as com as 22 anteriores....
Tenho algumas centenas de estimativas de um parâmetro calculado a partir de dois modelos diferentes e gostaria de saber se esses parâmetros têm variações diferentes. Qual é um teste direto para comparar as variações desses parâmetros? (significado direto, menos
Recentemente, fui exposto a alguns métodos estatísticos de teste de hipóteses (por exemplo, teste de Friedman) no trabalho e gostaria de aumentar meu conhecimento sobre o assunto. Você pode sugerir uma boa introdução ao significado estatístico / teste de hipótese estatística para um cientista da...
Contexto: Minha pergunta diz respeito a um desenho típico da minha área - um pesquisador pega um grupo de sujeitos (digamos 10) e aplica três condições diferentes para medir a alteração em uma variável de resposta, por exemplo, altura do salto vertical realizada após beber uma bebida de glicose,...
Eu tenho 10 anos de desempenho simulado em teste de alguma estratégia de negociação (usando preços históricos) e N meses de desempenho comercial real. Que teste estatístico posso descobrir se estou no alvo com os números de backtesting? (ambos, em termos de retorno anual esperado e taxa anual...
O teste z para comparar duas proporções é z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} . Geralmente é definido