Costumo ler que a correção de Bonferroni também funciona para hipóteses dependentes. No entanto, não acho que seja verdade e tenho um contra-exemplo. Alguém pode me dizer (a) onde está o meu erro ou (b) se estou certo sobre isso. Configurando o Exemplo de Contador Suponha que estamos testando...
Dê uma olhada na imagem abaixo. A linha azul indica o pdf normal padrão. Supõe-se que a zona vermelha seja igual à soma das áreas cinzentas (desculpe pelo desenho horrível). Será que podemos criar uma nova distribuição com pico mais alto deslocando as zonas cinzas para o topo (zona vermelha) do...
Meu livro coloca isso em uma caixa lateral com o cabeçalho "Nota" e não explica o porquê. Você poderia me dizer por que essa afirmação se aplica? P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a < Z < b) = P(a \leq Z < b) = P(a < Z \leq b) = P(a...
Estou tentando provar a seguinte desigualdade: EDIT: Quase imediatamente depois que postei essa pergunta, descobri que a desigualdade que estou sendo solicitada a provar se chama desigualdade de Cantelli. Quando escrevi isso, não percebi que essa desigualdade em particular tinha um nome. Encontrei...
Assumindo que existem um instrumento binário ZiZiZ_i que pode ser utilizado para estimar o efeito da variável endógena DiDiD_i sobre o resultado YiYiY_i . Suponha que o instrumento tenha um primeiro estágio significativo, seja designado aleatoriamente, atenda à restrição de exclusão e atenda à...
A relação entre as distribuições normal normal e as qui-quadrado é bem conhecida. Eu estava pensando, existe uma transformação que pode levar de um volta para uma distribuição normal padrão?χ2( 1 )χ2(1)\chi^2 (1) Pode-se ver facilmente que a transformação da raiz quadrada não funciona, pois seu...
Notei que às vezes chamamos os termos de erro de "inovações". Não entendo se isso ocorre em situações especiais ou se esses termos podem ser usados um pelo outro. Outra pergunta é "por que chamamos os termos de erro de" inovações "?
O problema vem da página 377-379 deste [0] documento. Dada uma distribuição contínua FFF e um fixo z∈Rz∈Rz\in\mathbb{R}, considere: Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) e H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
O sistema em que trabalhamos é biológico, mais especificamente a distribuição de eventos de danos ao DNA programados em um cromossomo. Isso pode ser pensado como uma matriz 1D (o cromossomo) através da qual os pontos podem ser escolhidos (os locais de dano intencional). Mapeamos as posições desses...
De acordo com o teorema de Rao-Blackwell , se a estatística é suficiente e completa para e , então é um estimador imparcial de variância mínima uniforme (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Eu estou querendo saber como justificar que um estimador imparcial é um UMVUE: se não for...
Pergunta simples, mas surpreendentemente difícil encontrar uma resposta online. Eu sei que para um RV , definimos o k-ésimo momento como onde a igualdade se segue se , para uma densidade e Medida de Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f...
Como calcular o intervalo de confiança exato para o terceiro momento da distribuição normal ?N( a , σ2)N(a,σ2)N(a,
Como a condição de esparsidade em uma matriz de covariância inversa afeta a matriz de covariância
Estou trabalhando no seguinte problema: Sejam e variáveis aleatórias independentes com densidade comum que . Seja U = \ min (X, Y) e V = \ max (X, Y) . Localizar a densidade de conjunta de (U, V) e, portanto, encontrar o pdf de u + v
Seja a estatística de ordem de uma amostra iid do tamanho de . Suponha que os dados sejam censurados, de modo que apenas vejamos a parte superior por cento dos dados, ou seja,Coloque , qual é a distribuição assintótica de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots,
Frequentemente, estudamos o modelo Gaussian Mixture como um modelo útil no aprendizado de máquina e suas aplicações. Qual é o significado físico dessa " mistura "? É usado porque um Modelo de Mistura Gaussiano modela a probabilidade de várias variáveis aleatórias, cada uma com seu próprio valor...
Para uma variável aleatória não negativa , como provar que está diminuindo em
Quais são alguns dos trabalhos teóricos significativos atuais que foram realizados no campo da inferência assintótica / teoria das grandes amostras? Qual é o escopo da pesquisa neste campo agora? Existe algum problema em aberto ou áreas específicas em que a teoria está se desenvolvendo nos últimos...
Estou lendo sobre o PCA e entendo a maior parte do que está acontecendo em termos de derivação, além da suposição de que os autovetores precisam ser ortogonais e como isso se relaciona com as projeções (pontuações do PCA) não correlacionadas? Tenho duas explicações fornecidas abaixo, que usam um...
Motivação No contexto da inferência pós-seleção de modelo, Leeb & Pötscher (2005) escrevem: Embora se saiba há muito tempo que a uniformidade (pelo menos localmente) dos parâmetros é uma questão importante na análise assintótica, essa lição foi muitas vezes esquecida na prática diária da...