Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Desculpas se este é o lugar errado...
Versão curta Estou tentando resolver / aproximar analiticamente a probabilidade composta que resulta de desenhos independentes de Poisson e de amostras adicionais com ou sem substituição (eu realmente não me importo com qual). Quero usar a probabilidade com o MCMC (Stan), portanto, preciso da...
Suponha X = ( X1, . . . , Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ você( θ , 2 θ )U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta) , onde θ ∈ R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ . Como se calcula a expectativa condicional de E[ X1| X( 1 ),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}] , onde X( 1 )X(1)X_{(1)} e X(n)X(n)X_{(n)} são as...
Então, aqui estou estudando modelos lineares generalizados. Sei que essa pergunta é bastante ingênua e simples, mas não sei exatamente por que a função canônica do link é tão útil. Alguém poderia me fornecer uma intuição sobre esse
Estou confuso sobre a maneira correta de escrever a rede elástica. Depois de ler alguns trabalhos de pesquisa, parece haver três formas 1)exp{ - λ1| βk| - λ2β2k}exp{-λ1|βk|-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)exp{ - ( λ1| βk| +
Eu tenho uma variável que eu sei que tem variação finita (e, portanto, também média finita). É sempre verdade que sua variação permanece finita após o dimensionamento de ?XXX0≤Y≤10≤Y≤10 \le Y \le 1 Observe que e não são necessariamente independentes.XXXYYY Edit: Eu acredito que o "pior caso" é...
Estou tentando entender o χ2χ2\chi^2-distribuição. A Wikipedia possui o seguinte gráfico para a função de densidade de probabilidade: Este gráfico mostra que, para k = 1k=1 k = 1, o PDF será ... infinito? O modo doχ2χ2\chi^2-distribuição é definida como m a x { k - 2 , 0 }max{k−2,0}max \{k − 2,...
Se (não necessariamente ser um inteiro), então como provar que a momento crua existe se e somente se o existe momento central? Acho que tenho que aplicar alguma desigualdade, mas não consigo descobrir.r≥1r≥1r \ge
Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre ∙∙\bullet estimando a variância , vezes e tomando sua média, eσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?σσ\sigma100010001000 Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em...
Estou trabalhando em um problema com as seguintes qualidades. Os dados disponíveis são numerosos - da ordem dexxx10610610^6 O CDF tem suporte sobre números reais não negativos.FXFXF_X Eu não sei .FXFXF_X Podemos assumir que os dados são iid. Estou tentando estimar a probabilidade de uma amostra...
Uma família exponencial é definida usando dois ingredientes: - uma densidade base q0(x)q0(x)q_0(x) - um número suficiente de estatísticas Si(x)Si(x)S_i(x) A família é todas as densidades de probabilidade que podem ser escritas como: q(x|(λ)i)∝q0(x)exp(∑iλiSi(x))q(x|(λ)i)∝q0(x)exp(∑iλiSi(x))...
Deixei XiXiX_i ser uma variável aleatória iid com pdf f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta), Onde E(Xi)=6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2e θ>0θ>0\theta > 0. Eu calculei um estimador para o parâmetro (θθ\theta) do f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta) ser estar θ^=x¯/6−−−√θ^=x¯/6\hat{\theta} =...
Eu estou tentando encontrar a distribuição da soma de 2 variáveis aleatórias lognormal. Consultei a literatura disponível em Cross validated, Stack overflow e poucos documentos antes de postar isso. Eu usei a convolução para encontrar a distribuição da soma de 2 rvs lognormais. A aproximação...
Tenho dados de preços mensais para uma mercadoria de 2007 a 2017. Você pode encontrá-los no seguinte link: https://drive.google.com/open?id=0BxRCOgKAL4itcUZlOExrUmVOanc Preciso prever usando o modelo ARIMA sazonal no R para a próxima ano. Quando estou usando a auto.arimafunção, ele me sugere o...
A regra dos três afirma que, se observarmos como 0, então é um intervalo de confiança de 95% para p . Estou confuso sobre a derivação dessa regra na Wikipedia e em outros lugares.Y∼Bin(n,p)Y∼Bin(n,p)Y\sim \text{Bin}(n,p)[0,3/n][0,3/n][0,3/n]ppp A Wikipedia equivale a encontrar um intervalo de...
Em Introdução aos modelos lineares generalizados de Dobson e Barnett, o exercício 1.4b & c é o seguinte: Seja variáveis aleatórias independentes, cada uma com a distribuição . Let e .
Digamos, (com ) tem uma densidade . O que podemos dizer sobre a distribuição de X∈RnX∈RnX \in \mathbb{R}^nn > 1n>1n > 1fX( X )fX(x)f_X(x)Y= - logfX( X) ?Y=−logfX(X)? Y = -\log
O processo AR (1) é Xt=ϕXt−1+εtXt=ϕXt−1+εt X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t se usarmos essa fórmula recursivamente, obteremos Xt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−jXt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−j X_t = \phi(\phi X_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) +...
Seja uma amostra aleatória de uma distribuição normal com média e variância . Considere o problema de estimar .X1 1,X2, ... ,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P( X> 100 )P(X>100)P(X > 100) Uma maneira de conseguir isso é calcular . Esse estimador de "plug-in" é consistente, e...
Seja sejam variáveis aleatórias de densidadeX1 1,X2, ... ,XnX1 1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_n f( x ) = 2 ( 1 - x )1 10 < x < 1f(x)=2(1 1-x)1 10 0<x<1