Em Dixon, Coles ( 1997 ), eles usaram a estimativa de máxima verossimilhança para os dois modelos independentes de Poisson modificados em (4.3) para modelar as pontuações no futebol. Estou tentando usar R para "reproduzir" os parâmetros alfa e beta, bem como os parâmetros de efeito doméstico (pág....
Eu tenho lido sobre o MLE como um método de gerar uma distribuição ajustada. Me deparei com uma declaração dizendo que as estimativas de probabilidade máxima "têm distribuições normais aproximadas". Isso significa que, se eu aplicar o MLE várias vezes sobre meus dados e a família de distribuições...
Esse é um problema de prática para um exame intermediário. O problema é um exemplo de algoritmo EM. Estou tendo problemas com a parte (f). Listo as partes (a) - (e) para conclusão e, caso tenha cometido um erro anteriormente. Seja sejam variáveis aleatórias exponenciais independentes com taxa ....
Por padrão, quando usamos uma glmfunção em R, utiliza a mínimos quadrados iterativo reponderadas método (IWLS) para encontrar a estimativa da probabilidade máxima dos parâmetros. Agora eu tenho duas perguntas. As estimativas da IWLS garantem o máximo global da função de probabilidade? Com base no...
Tempo de vida de 3 componentes electrónicos são e X 3 = 2,1 . As variáveis aleatórias foram modeladas como uma amostra aleatória de tamanho 3 da distribuição exponencial com o parâmetro θ . A função de probabilidade é, para θ > 0X1 1= 3 , X2= 1,5 ,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} = 1.5,X3=...
Na Análise de Sobrevivência, você assume que o tempo de sobrevivência de um rv seja distribuído exponencialmente. Considerando agora que eu tenho "resultados" do do iid rv . Apenas uma parte desses resultados é de fato "plenamente realizada", ou seja, as demais observações ainda estão "vivas".x 1 ,...
Na filogenética, as árvores filogenéticas são frequentemente construídas usando MLE ou análise bayesiana. Muitas vezes, um plano prévio é usado na estimativa bayesiana. Pelo que entendi, uma estimativa bayesiana é uma estimativa de probabilidade que incorpora uma prévia. Minha pergunta é: se você...
Eu tenho um modelo de mistura no qual desejo encontrar o estimador de probabilidade máxima de um dado conjunto de dados e um conjunto de dados parcialmente observados . Eu implementei a etapa E (calculando a expectativa de z dado x e os parâmetros atuais \ theta ^ k ) e a etapa M, para minimizar a...
Estou com dificuldades para implementar o estimador de probabilidade máxima para um processo multivariado de Hawkes (HP). Especificamente, enquanto a expressão analítica para uma função de probabilidade de log de um HP univariado pode ser facilmente encontrada on-line (por exemplo, Ozaki, 1979),...
Li em um livro de aprendizado de máquina que parâmetros de regressão linear podem ser estimados (entre outros métodos) por descida de gradiente, enquanto parâmetros de regressão logística são geralmente estimados por estimativa de probabilidade máxima. É possível explicar a um iniciante (eu) por...
Há uma afirmação de que maximizar a probabilidade é equivalente a minimizar a entropia cruzada. Existe alguma prova para esta
A questão é baseada no artigo intitulado: Reconstrução de imagens em tomografia óptica difusa usando o modelo de transporte-difusão radiativa acoplada Link para Download Os autores aplicam EM algoritmo com l1l1l_1 sparsity regularização de um vector desconhecida μμ\mu para estimar os pixels de...
Considere o Bayesian posterior . Assintoticamente, seu máximo ocorre na estimativa MLE , que apenas maximiza a probabilidade .θ∣Xθ∣X\theta\mid Xθ^θ^\hat \thetaargminθfθ(X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Todos esses conceitos - priores Bayesianos, maximizando a probabilidade...
Suponha que substituamos a função de perda da regressão logística (que normalmente é de probabilidade logarítmica) pelo MSE. Ou seja, ainda o log odds ratio seja uma função linear dos parâmetros, mas minimize a soma das diferenças quadráticas entre a probabilidade estimada e o resultado (codificado...
Atualmente, estou estudando sobre regressão logística. Mas estou ficando paralisado no cálculo da interceptação ( ) e do coeficiente ( ). Eu tenho procurado pela Internet, mas só recebo tutoriais usando o Microsoft Excel ou funções internas do R. Ouvi dizer que isso pode ser resolvido pela Máxima...
Hastie e Tibshirani mencionam na seção 4.3.2 do livro que, na configuração de regressão linear, a abordagem dos mínimos quadrados é de fato um caso especial de máxima probabilidade. Como podemos provar esse resultado? PS: Não poupe detalhes
Existe um nome padrão para um modelo de escolha multinomial em que as observações estão na forma de perguntas binárias como "você prefere A a B" e "você prefere B a D"? Parece uma ocorrência comum, e a probabilidade é fácil de escrever à mão, mas estou tendo problemas para procurar...
Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee...
Primeiro vamos simular alguns dados para uma regressão logística com partes fixas e aleatórias: set.seed(1) n <- 100 x <- runif(n) z <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE) b <- rnorm(2) beta <- c(0.4, 0.8) X <- model.matrix(~x) Z <- cbind(z, 1-z) eta <- X%*%beta + Z%*%b pr...
Antes de mais, gostaria de precisar que não sou especialista no assunto. Suponha que duas variáveis aleatórias e sejam binomiais, respectivamente e observe aqui que é o mesmo. Eu sei queXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim