Algum de nossos especialistas em Monte Carlo pode explicar a expectativa "inesperada" ao final desta resposta ? Resumo ex post facto da outra pergunta / resposta: se são variáveis aleatórias do IID e as expectativas existem, então um argumento simples de simetria mostra que , mas um experimento...
Problema relacionado à simulação de semi-informática aqui. Eu tenho uma distribuição onde P (x) = ( eb- 1 ) eb ( n - x )eb n + b- 1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algumas constantes b e n, e x é um número inteiro tal que 0 ≤ x ≤ n0≤x≤n0\leq x \leq n . Agora,...
O espírito dessa pergunta vem do "Monte Carlo comum", também conhecido como "bom e velho Monte Carlo" Suponha que eu tenha uma variável aleatória , comμ : = E [ X ]XXX μ:=E[X]σ2:=Var[X]μ:=E[X]σ2:=Var[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Ambos são valores desconhecidos, porque a função de...
Estou estimando 15 parâmetros do meu modelo usando uma abordagem bayesiana e um método de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Meus dados após a execução de uma cadeia MCMC de 100000 amostras são, portanto, uma tabela 100000 × 15 de valores de parâmetros. Quero encontrar regiões de maior densidade de...
Eu tenho tentado entender os diferentes problemas em ambientes frequentistas onde o MCMC é usado. Eu sei que o MCMC (ou Monte Carlo) é usado para ajustar GLMMs e talvez em algoritmos Monte Carlo EM. Existem problemas mais freqüentes em que o MCMC é
Eu estava lendo esta pergunta e pensei em simular a quantidade necessária. O problema é o seguinte: Se e são normais normais, o que é ? Então, eu quero simular . (para um valor escolhido de )B E ( A 2 | A + B ) E ( A 2 | A + B ) A + BUMAAABBBE( A2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E( A2|...
Atualmente, estou usando uma amostragem Latin Hypercube (LHS) para gerar números aleatórios uniformes bem espaçados para procedimentos de Monte Carlo. Embora a redução de variância que eu obtenho do LHS seja excelente para 1 dimensão, ela não parece ser eficaz em 2 ou mais dimensões. Vendo como o...
Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee...
Estou tentando implementar o HMC com uma matriz de massa não diagonal, mas estou sendo enganado por algumas das terminologias. De acordo com a revisão do BDA3 e Neal, o termo energia cinética (que eu acho que é sempre usado devido à conveniência) é K( p ) = pTM- 1p2.K(p)=pTM-1p2. K(p) =...
Eu estive analisando uma pergunta de aumento de dados do MCMC; a forma geral da pergunta é a seguinte: Suponha que os dados coletados em um processo sugiram e um anterior para o parâmetro rate seja sugerido como . Os dados são registrados e apresentados de uma forma típica (ou seja, o número de...
Na cadeia de Monte Carlo, Metropolis-Hastings Markov, a distribuição da proposta pode ser qualquer coisa, incluindo o gaussiano (de acordo com a Wikipedia). P: Qual é a motivação para usar algo diferente de gaussiano? O trabalho gaussiano, é fácil de avaliar, é rápido e todo mundo entende. Por que...
Seja uma função não negativa. Eu estou interessada em encontrar , tal que A ressalva : tudo o que posso fazer é provar em pontos em . Posso, no entanto, escolher os locais onde eu amostra aleatoriamente, se eu assim o desejarem. z ∈ [ 0 , 1 ] ∫ z 0 f ( x )fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in [0,1]f [ 0 , 1 ]...
Então, vamos comparar duas distribuições normais Do this x times: runs <- 100000 a.samples <- rnorm(runs, mean = 5) b.samples <- rbeta(runs, mean = 0) mc.p.value <- sum(a.samples > b.samples)/runs Os valores mc.p. abaixo de nosso alfa (0,05) dividido por x dariam a taxa de...