Estudando para um teste. Não foi possível responder a este. Seja sejam iid variáveis aleatórias. DefinirX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nN(0,1)N(0,1)\mathcal{N}(0,1) Wi=(X1,i+X2,iX3,i)/1+X23,i−−−−−−−√,i=1,…,nWi=(X1,i+X2,iX3,i)/1+X3,i2,i=1,…,nW_i =...
Alguém pode sugerir como calcular a função geradora de momento do produto interno de dois vetores aleatórios gaussianos, cada um distribuído como , independente um do outro? Existe algum resultado padrão disponível para isso? Qualquer ponteiro é muito apreciado.N(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal...
Eu gostaria de gerar dados aleatórios a partir de uma distribuição normal restrita usando R. Por exemplo, eu posso querer simular uma variável de uma distribuição normal com mean=3, sd= 2e quaisquer valores maiores que 5 são reamostrados da mesma distribuição normal. Assim, para a função geral,...
ATUALIZAÇÃO 25 de janeiro de 2014: o erro agora está corrigido. Ignore os valores calculados do Valor esperado na imagem carregada - eles estão errados. Não excluo a imagem porque ela gerou uma resposta a esta pergunta. ATUALIZAÇÃO 10 de janeiro de 2014: o erro foi encontrado - um erro de...
Eu tenho lido sobre o MLE como um método de gerar uma distribuição ajustada. Me deparei com uma declaração dizendo que as estimativas de probabilidade máxima "têm distribuições normais aproximadas". Isso significa que, se eu aplicar o MLE várias vezes sobre meus dados e a família de distribuições...
Eu tenho duas variáveis normalmente distribuídas e com zero médio e matriz de covariância . Estou interessado em tentar calcular o valor de em termos das entradas de .X 2 Σ E [ X 2 1 X 2 2 ] ΣX1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma Usei a lei da probabilidade total para...
Eu estava pensando, já que são de N ( 0 , 1 ) e são independentes, entãoX, YX,YX, YN( 0 , 1 )N(0,1)N(0,1) tem uma distribuição de N ( 0 , 5 ) . Então X - 2 Y > 0 tem probabilidade de 1 / 2 .X- 2 YX−2YX - 2YN( 0 , 5 )N(0,5)N(0, 5)X- 2 Y> 0X−2Y>0X-2Y > 01 / 21/21/2 O acima parece correto...
Muito se tem falado sobre a importância das distribuições normais na natureza. Muitas medidas, como altura ou peso, são distribuídas aproximadamente normal. Mas nenhum deles é exatamente normal, pelo que entendi. Considerando que a distribuição normal é uma das distribuições máximas de entropia ,...
Gostaria de desenhar com eficiência amostras de sujeitas à restrição de que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Estou aprendendo sobre os modelos de mistura gaussiana (GMM), mas estou confuso sobre o motivo pelo qual alguém deveria usar esse algoritmo. Como esse algoritmo é melhor do que outro algoritmo padrão de cluster, como significa quando se trata de clustering? O significa que o algoritmo particiona...
Está enraizado no ensino de disciplinas aplicadas, como a medicina, que as medições de quantidades biomédicas na população seguem uma "curva de sino" normal. Uma pesquisa no Google da string "assumimos uma distribuição normal" retorna resultados! Eles parecem "dado o pequeno número de pontos...
Quase todos os livros de texto que discute a aproximação normal para a distribuição binomial menciona a regra de ouro que a aproximação pode ser usado se e . Alguns livros sugerem . A mesma constante geralmente aparece nas discussões sobre quando mesclar células no . Nenhum dos textos que encontrei...
Eu li muitos artigos que testam o k-means com muitos conjuntos de dados que normalmente não são distribuídos como o conjunto de dados da íris e obtêm bons resultados. Como entendo que o k-means é para dados normalmente distribuídos, por que o k-means está sendo usado para dados não distribuídos...
Alguém sabe o que é a função de distribuição cumulativa inversa da distribuição normal? Possui uma expressão de formulário fechado? Não encontrei nenhuma boa resposta usando o Google.
Estou tentando descobrir a distribuição de onde , eu sei que, considerando cada um dos termos separadamente, e Mas não tenho certeza sobre a distribuição de (*)Z i ~ N ( 0 , 1 ) n Σ i = 1 Z 2 i ~ χ 2 ( n ) 1(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 -...
Dadas as variáveis aleatórias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n amostra amostrada de , defina ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Temos esse E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2...
Seja por exemplo, o seu número de dias restantes. Um médico 1 avalia a distribuição de como um gaussiano: . Outro médico independente 2 avalia . Ambos os médicos são igualmente confiáveis. Como combinar as duas informações?X P ( X ) ∼ N ( μ 1 , σ 1 ) P ( X ) ∼ N ( μ 2 , σ 2...
Alguém pode sugerir como eu posso calcular o segundo momento (ou a função geradora de momentos inteiros) do cosseno de dois vetores aleatórios gaussianos , cada um distribuído como , independente um do outro? IE, momento para a seguinte variável aleatóriaN ( 0 , Σ )x,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N...
Gostaria de saber se o desvio padrão sempre foi construído com base na suposição de uma distribuição normal. Em outras palavras, se a amostra não for normalmente distribuída, o desvio padrão deve ser considerado um
Gostaria de saber se a estatística está concluída para em uma configuração . σ2N(μ,σ2)T(X1,…,Xn)=∑ni=1(Xi−X¯n)2n−1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Isso depende se é previamente conhecido ou não? Se...