Deixe ser uma amostra aleatória tirada a partir de população onde .( X1 1, X2, ⋯ , Xn)(X1 1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N( θ , θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ ∈ Rθ∈R\theta\in\mathbb R Estou procurando o UMVUE de .θθ\theta A densidade da junta de é( X1 1, X2, ⋯ , Xn)(X1...
Conforme explicado nesta página da Wikipedia , se duas variáveis aleatórias X e Y não estiverem correlacionadas e normalmente forem distribuídas em conjunto, elas serão estatisticamente independentes. Eu sei como verificar se X e Y estão correlacionados, mas não tenho idéia de como verificar se...
Estou tentando encontrar a correlação entre uma variável dicotômica e uma variável contínua. Do meu trabalho de base sobre isso, descobri que tenho que usar o teste t independente e a pré-condição para isso é que a distribuição da variável tenha que ser normal. Realizei o teste de...
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois...
Para a distribuição gaussiana com média e variância desconhecidas, as estatísticas suficientes na forma de família exponencial padrão são . I têm uma distribuição que tem T ( x ) = ( x , x 2 , . . . , X 2 N )T( x ) = ( x , x2)T(x)=(x,x2)T(x)=(x,x^2)T( x ) = ( x , x2, . . . , x2...
O título resume minha pergunta, mas para maior clareza, considere o seguinte exemplo simples. Deixe , i = 1, ..., n . Defina: \ begin {equação} S_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n X_i \ end {equação} e \ begin {equation} T_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n (X_i ^ 2 - 1) \ end {equation}...
Tanto a função logística quanto o desvio padrão são geralmente indicados como . Vou usar e para o desvio padrão.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Eu tenho um neurônio logístico com uma entrada aleatória cuja média e desvio padrão eu conheço. Espero que a...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Eu tenho uma pergunta sobre modelos lineares generalizados (GLM). Minha variável dependente (DV) é contínua e não é normal. Então eu log transformá-lo (ainda não é normal, mas melhorou). Quero relacionar o DV com duas variáveis categóricas e uma covariável contínua. Para isso, quero conduzir um...
Meu problema é o seguinte: jogo 40 bolas de uma só vez a partir de um certo ponto, a alguns metros do chão. As bolas rolam e param. Usando a visão computacional, calculo o centro de massa no plano XY. Estou interessado apenas na distância do centro de massa a cada bola, que é calculada usando uma...
No Wikidata, é possível vincular distribuições de probabilidade (como todo o resto) em uma ontologia, por exemplo, que a distribuição t é uma subclasse da distribuição t não central, veja, por exemplo,
Suponha que tenhamos uma amostra aleatória de uma distribuição normal bivariada que tem zeros como média e uns como variâncias; portanto, o único parâmetro desconhecido é a covariância. Qual é o MLE da covariância? Eu sei que deveria ser algo como 1 1n∑nj = 1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n}...
Eu tenho principalmente experiência em ciência da computação, mas agora estou tentando me ensinar estatísticas básicas. Eu tenho alguns dados que eu acho que tem uma distribuição Poisson Eu tenho duas perguntas: Esta é uma distribuição de Poisson? Em segundo lugar, é possível converter isso em...
Estou ciente de alguns bons exemplos de pares de variáveis aleatórias correlacionadas que são marginalmente normais, mas não são conjuntamente normais. Veja esta resposta de Dilip Sarwate e esta do cardeal . Também estou ciente de um exemplo de duas variáveis aleatórias normais cuja soma não é...
Estou enfrentando dificuldades para provar a seguinte declaração. É dado em um trabalho de pesquisa encontrado no Google. Preciso de ajuda para provar esta afirmação! Seja X= A SX=UMASX= AS , onde UMAUMAA é matriz ortogonal e SSS é gaussiano. O comportamento isotópico do Gaussiano SSS que tem a...
Como a notação lida? É segue uma distribuição normal? Ou é uma distribuição normal? Ou talvez seja aproximadamente normal ..X X XX∼ N( μ , σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX E se houver várias variáveis que seguem (ou sejam quais forem as palavras) a mesma distribuição? Como está...
Seja X1X1X_1 , X2X2X_2 , ⋯⋯\cdots , Xd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1) e seja independente. Qual é a expectativa de X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} ? É fácil encontrar E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 +...
Nas minhas notas de aula, diz: A distribuição t parece normal, embora com caudas um pouco mais pesadas. Entendo por que pareceria normal (por causa do Teorema do Limite Central). Mas estou tendo dificuldade em entender como provar matematicamente que ela possui caudas mais pesadas que a...
Se o PDF normal padrão for f( x ) = 12 π--√e- x2/ 2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} e o CDF é F( x ) = 12 π--√∫x- ∞e- x2/ 2d x,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, como isso se transforma em uma função de erro de...