Não tenho certeza se normalizar é a palavra correta a ser usada aqui, mas tentarei ilustrar o que estou tentando perguntar. O estimador usado aqui é de mínimos quadrados. Suponha que você tem y=β0+β1x1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , você pode centralizá-lo em torno da média de...
Ao fazer um GLM e você obtém o erro "não definido por causa de singularidades" na saída anova, como combater esse erro? Alguns sugeriram que é devido à colinearidade entre covariáveis ou que um dos níveis não está presente no conjunto de dados (consulte: interpretando "não definido por causa de...
Suponha que você ajuste uma regressão linear / logística g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot x_2 , com o objetivo de uma estimativa imparcial de a1a2a1a2\frac{a_1}{a_2} . Você está muito confiante de que tantoa1a1a_1quantoa2a2a_2 são muito positivos em relação...
Depois de procurar esclarecimentos sobre os coeficientes do modelo linear aqui , tenho uma pergunta de acompanhamento referente a não-significativo (alto valor de p) para coeficientes de níveis de fatores. Exemplo: se meu modelo linear incluir um fator com 10 níveis e apenas 3 desses níveis...
Eu tenho alguns dados que são delimitados entre 0 e 1. Eu usei o betaregpacote em R para ajustar um modelo de regressão com os dados delimitados como a variável dependente. Minha pergunta é: como interpretar os coeficientes da
Eu me deparei com esses dois termos que são usados de forma intercambiável em muitos contextos. Basicamente, um moderador (M) é um fator que afeta a relação entre X e Y. A análise de moderação geralmente é feita usando um modelo de regressão. Por exemplo, o gênero (M) pode afetar a relação entre...
Eu li em Abdi (2003) que Quando as variáveis independentes são ortogonais em pares, o efeito de cada uma delas na regressão é avaliado calculando a inclinação da regressão entre essa variável independente e a variável dependente. Nesse caso, (isto é, ortogonalidade dos IVs), os coeficientes de...
Em Thinking, Fast and Slow , Daniel Kahneman coloca a seguinte pergunta hipotética: (P. 186) Atualmente, Julie está no último ano de uma universidade estadual. Ela leu fluentemente quando tinha quatro anos de idade. Qual é a média de notas (GPA)? Sua intenção é ilustrar como muitas vezes...
Eu tenho um problema de classificação binária de vários recursos. Os coeficientes de uma regressão logística (regularizada) têm um significado interpretável? Eu pensei que eles poderiam indicar o tamanho da influência, considerando que os recursos são normalizados de antemão. No entanto, no meu...
Ao executar a regressão de crista, como você interpreta os coeficientes que acabam maiores que seus correspondentes em menores quadrados (para certos valores de )? A regressão de crista não deve reduzir monotonicamente os coeficientes?λλ\lambda Em uma nota relacionada, como interpretar um...
Suponha que eu deseje regredir contra um X normalizado , mas gostaria de uma solução esparsa. Após a regressão, por que o descarte dos coeficientes com a menor magnitude não é permitido?YYYXXX Para constar, ouvi falar e frequentemente uso os métodos LARS e LASSO. Só estou curioso para saber por...
Parece que se eu tiver um modelo de regressão como yi∼β0+β1xi+β2x2i+β3x3iyi∼β0+β1xi+β2xi2+β3xi3y_i \sim \beta_0 + \beta_1 x_i+\beta_2 x_i^2 +\beta_3 x_i^3Posso ajustar um polinômio bruto e obter resultados não confiáveis ou ajustar um polinômio ortogonal e obter coeficientes que não têm uma...
Então, eu quero ajustar um modelo negativo-binomial de efeitos aleatórios. Para esse modelo, o STATA pode produzir coeficientes exponenciados. De acordo com o arquivo de ajuda, esses coeficientes podem ser interpretados como taxas de incidência. Infelizmente, eu não sou um falante nativo de inglês...
Pouco histórico Estou trabalhando na interpretação da análise de regressão, mas fico realmente confuso sobre o significado de r, r ao quadrado e desvio padrão residual. Conheço as definições: Caracterizações r mede a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis em um gráfico...
Depois de reunir um feedback valioso de perguntas e discussões anteriores, fiz a seguinte pergunta: suponha que o objetivo seja detectar diferenças de efeito em dois grupos, masculino e feminino, por exemplo. Existem duas maneiras de fazer isso: executando duas regressões separadas para os dois...
Atualmente, estou trabalhando na construção de um modelo preditivo para um resultado binário em um conjunto de dados com ~ 300 variáveis e 800 observações. Eu li muito neste site sobre os problemas associados à regressão gradual e por que não usá-la. Eu estive lendo a regressão do LASSO e sua...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
É possível obter uma correlação positiva entre um regressor e uma resposta ( +0,43) e, posteriormente, obter um coeficiente negativo no modelo de regressão ajustado para esse regressor? Não estou falando de mudanças no sinal do regressor entre alguns modelos. O sinal do coeficiente sempre...
Estou avaliando dois (2) refrigerantes (gases) que foram usados no mesmo sistema de refrigeração. Eu tenho dados de temperatura de sucção saturada ( ), temperatura de condensação ( D ) e amperagem ( Y ) para a avaliação. Existem dois (2) conjuntos de dados; 1º refrigerante ( R 1 ) e 2º...
Como se pode obter pesos de regressão padronizados (efeito fixo) a partir de uma regressão multinível? E, como um "complemento": Qual é a maneira mais fácil de obter esses pesos padronizados de um merobjeto-(da lmerfunção do lme4pacote em